[注意 关闭] UmnickTrader自适应EA - 页 17

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VictorArt: Тоже самое с реинвестированием.

仿真质量 25.00%

相对缩水88.70%。


就琐碎的博学而言，就棱镜的悖论性而言，你的数据在这个大纲中的愤世嫉俗与深陷悖论性的幻觉有关，通过这种幻觉，抽象的灾难性的神秘化发生。

 
你已经变得邪恶，你已经离开了我们。
 

paukas: Злыя вы стали, уйдёть от от нас.

从社会辩证法的角度来看，不可能与一个被矛盾的幻想所影响的有差异的个人进行辩论，通过这些幻想发生抽象的灾难性的神秘化。
 
Roman.:


你要意识到一件事--在10年里，测试员的186个交易是很荒谬的......:-)))

你根本无法得出任何结论。


它应该被解释为。"相信我，10年内186次交易太少了"？

请提供一个链接，从数学上严格证明这太少了--"信不信由你 "的游戏或参考某些 "权威 "的意见是不严肃的。

也请看上面增加交易数量 的测试--我已经回答了一个类似的问题。

你可以做任意多的交易。如果你想

 
VictorArt:


它应该被解释为。"相信我，10年内186笔交易太少了"？

请提供一个数学上严格证明的链接，这还不够--"信不信由你 "的游戏或参考一些 "权威人士 "的意见是不严肃的。

也请看上面增加交易数量的测试--我已经回答了一个类似的问题。

你可以做任意多的交易。如果你想


是的数学上的严格证明--无关紧要，样本的基本代表性...少于300-500根本不算什么......

是的，我看到了那个帖子，看到了。我会熟悉猫头鹰的，给我一个代码库的链接。

 
Roman.:


是的，数学上严格的证明--不相关，样本的基本代表性...少于300-500根本不算什么......

是的，我看到了那个帖子。我会熟悉猫头鹰的，给我一个代码库的链接。


来源

在这个主题中，我们正在讨论修改 "UmnickTrader V3自适应EA"--见评论中的源代码。

与第一个版本的区别不大--我只是逐步（悠闲地）展示各种可用的OTT应用的可能性。

 
Roman.:


是的，数学上的严格证明是不相关的，样本的基本代表性...少于300-500根本不算什么......

是的，我看到了那个帖子。我去看看猫头鹰，给我一个代码库的链接。


欧元兑美元符号（欧元对美元）
期间1分钟（M1）2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59（2006.01.01 - 2011.01.01）。
模型所有刻度（基于最小的可用时间框架的最精确方法）
参数 StopBase=0.005; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";

历史条形图 1693031 模拟的刻度线 31397305 模拟的质量 25.00%
图表不匹配错误 0

初始存款20000.00
净利润 30252.20 总利润 319158.00 总损失 -288905.80
盈利能力 1.10 预期回报率 24.52
绝对缩水 2503.20 最大缩水 10801.00 (20.70%) 相对缩水 37.07% (10305.00)

总交易量 1234 空头头寸（胜率） 613 (51.55%) 多头头寸（胜率） 621 (52.17%)
盈利交易（占全部的百分比） 640 (51.86%) 亏损交易（占全部的百分比） 594 (48.14%)
最大的赢利交易 526.60 亏损交易 -514.80
平均获利交易 498.68 亏损交易 -486.37
最大的连续赢利（盈利）次数 9 (4594.40) 连续亏损（亏损）次数 10 (-4695.80)
最大连续盈利（赢的次数） 4594.40 (9) 连续亏损（亏的次数） -4695.80 (10)
平均连续收益2连续损失2

 
VictorArt:


来源

在这个主题中，我们讨论修改 "UmnickTrader V3自适应EA" - 在评论中看到源代码。

与第一个版本的区别不大--我只是逐步（悠闲地）展示各种可用的OTT应用的可能性。


我明白了。我先看了一下年份--2009年是基本版本，所以我想也许有一个更新的版本。
 
VictorArt: 它应该被解释为。"相信我，10年内186笔交易太少了"？

请提供一个链接，在数学上严格证明这一点--"信不信由你 "的游戏或参考某些 "权威人士 "的意见并不严肃。


你对这个概念的判断完全是对这个过程的一种神秘化。更确切地说，对这个问题进行数学上的严格证明将是完全不合逻辑的，甚至是荒谬的。也许有一个合乎逻辑的或看似合乎逻辑的问题证明。还值得推测的是，假设你的命题和论断是符合逻辑的，或者至少看起来是符合逻辑的，可能会有另一个证明或解决方案导致手头问题的证明。但这个条件显然是荒谬的，因为从琐碎的博学的角度来看，并不是每一个局部选择的个体都能够忽视潜在的情感的倾向，并对逻辑的矛盾量子进行平价分配，从启发式的拟人化的成因中提取。
 
VictorArt: 这应该被解释为。"相信我，10年内186次交易太少了"？

请提供一个链接，在数学上严格证明这一点是不够的--"信不信由你 "的游戏或参考一些 "权威 "的意见是不严肃的。

这甚至不是关于10年，而恰恰是关于利润系数（1.50）和交易数量（186）的比率。

你有112笔盈利的交易和74笔亏损的交易。

在186次交易中，很容易估计出在给定的置信概率下，实际利润系数的范围。这里的西格玛，即s.c.o，等于186的根，即大约14。

即使偏差只有一个半西格玛（约20），你也会有112-20=92个盈利，74+20=94个不盈利。利润系数已经小于1（你的平均利润和损失大小几乎相同）。

在任何一本关于matstat的教科书中都可以找到细节。

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