试穿和实际模式之间的界限在哪里？ - 页 62

[Роман]

lasso:

也就是说，如果每笔交易的MO是积极的，那么应用这样的订单 "扇形 "应该能提高TS的性能。

至少从视觉上看，这似乎是真的......8))

我发现以下声明："阅读拉尔夫-文斯。从数学上证明，从长远来看，具有正预期报酬的平均数总是更有利可图。"--这是对应用 "涂抹式 "入市点（在TS信号上放置有限数量）的问题。IMHO，你应该重读他的"资金管理 数学"，以刷新这个主题。

[Vitaliy]

Roman.:
我发现了一个相关的说法："数学上已经证明，从长远来看，预期报酬为正的平均法总是更有利可图。" - 适用于 "涂抹式 "进入点的问题....

有了积极的MO，即使是可怕的、阴险的马丁格尔也能变成一个伟大的助手。

也证明了这一点。 ))

[Rulabs]

yosuf:

我认为IgorM 说的是对的，他说"--在反向进入信号下退出市场"。这一原则应反映TS本身的模式。如果这样的原则在长期内不能带来利润，那么进场信号也应该被认为是错误的。

是的，退出信号是SIGNAL，但不是 进入信号的反面。在你持仓的时候，市场增加了新的信息，并修改了你的反向进场信号。

[Andrey Dik]

来试试这个...

通过一些标准来优化我们被滥用的TS，例如，kr。- 利润。

然后我们采取所有通过优化的优化通道。

接下来，通过多标准分析，我们制定统计指标，如pf、mo、kol.sd等，使我们的测试样本从通过CB的样本中排在最前面。

下一步，瞧瞧!我们有一个整体的标准，或者说是一个多标准的标准（对不起，taftalogy），允许你以这样的方式优化我们的多星级TS，GA会出现在那些最可行的CB的结果中......。

你怎么看？- 不是吗？

ZS唯一的缺点是必须进行两次优化。好吧，你怎么期望......美丽需要 钱来赚。

[Юсуфходжа]

joo:

来试试这个...

通过一些标准来优化我们被滥用的TS，例如，kr。- 利润。

然后我们采取所有通过优化的优化通道。

接下来，通过多标准分析，我们制定统计指标，如pf、mo、kol.sd等，使我们的测试样本从通过CB的样本中排在最前面。

下一步，瞧瞧!我们有一个整体的标准，或者说是一个多标准的标准（对不起，我说得太夸张了），允许你以这种方式优化我们的多星级TS，GA会出现在那些最可行的CB的结果中......

你怎么看？- 不是吗？

ZS唯一的缺点是必须进行两次优化。好吧，你怎么期望......美丽需要 钱来赚。

我的意见是：只有在最佳参数下才能生存的TS不值得安装在真实账户上。唯一可优化的参数应该是获得控制信号的历史周期，这个参数不应变化很大，也就是说，如果可能的话，应该为这个TS一劳永逸地设置。

[Andrey Dik]

yosuf:
我的意见是：只有在最佳参数下才能生存的TS不值得安装在真实账户上。唯一可优化的参数应该是获得控制信号的历史周期，这个参数不应变化很大，也就是说，如果可能的话，应该为这个TS一劳永逸地设置。

请再一次阅读我的帖子。

[Юсуфходжа]

joo:

请再读一遍我的帖子。

我完全同意，如果你只打算做一次这个程序，就让它分两步进行，以确定每个TC的最佳值。

[Vladimir Gomonov]

joo:

来试试这个...

通过一些标准来优化我们被滥用的TS，例如，kr。- 利润。

然后我们采取所有通过优化的优化通道。

接下来，通过多标准分析，我们制定统计指标，如pf、mo、kol.sd等，使我们的测试样本从那些通过CB的样本中排在前列。

下一步，瞧瞧!我们有一个整体的标准，或者说是一个多标准的标准（对不起，taftalogy），允许你优化我们的多星级TS，以使样本出现在GA中，在OOS中是最可行的。

你怎么看？- 不是吗？

SZY唯一的缺点是需要优化两次。你期望什么呢......美丽需要 赚钱。

这个想法值得进一步发展，可能会有一些收获。

至少对于一个特定的TC来说，这种方法应该能提高 "EOC的通过率"。

[Алексей Тарабанов]

MetaDriver:

这个想法值得进一步发展，它可能是有意义的。

至少对某一特定克拉来说，这种方法应该能提高 "OSCE的通过率"。

执行情况一点都不清楚。而这个标准是一个必要和充分的条件。这一切都有点模糊不清......

[Алексей Тарабанов]

然后是猫进入我的怀抱......