样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 32 1...252627282930313233343536373839...60 新评论 hrenfx 2011.03.05 16:23 #311 纳斯达克（#QQQQ） 和标准普尔500（#SSO）（10,000 QC，2010.07.09 - 2011.03.04）。 相关性也是超高的。同时，随着时间间隔的增长，它逐渐趋于统一。 hrenfx 2011.03.05 16:24 #312 任何人都可以做这种研究。我使用这个脚本，没有改变其中的任何内容。 也许我应该为CodeBase做一些可消化的东西。 Sceptic Philozoff 2011.03.06 04:21 #313 做到这一点。 Sergey Kovalyov 2011.03.06 08:31 #314 你可以迅速做一些相当有趣的研究。好!另一个例子，这次不是突如其来的，而是所谓的高关联度主力NZDUSD 和AUDUSD：高度的关联性得到了证实。最高度相关的时间间隔正好是一天（24小时）。我想这是一个巧合。 它被证实了，但如何交易呢？=) Dmitry Chepik 2011.03.06 08:39 #315 让我们以欧元和英镑为例。欧元 和英镑显示了它们的直接相关性，还是我错了？但欧元和英镑的波动性是不同的....。 如果是，我可以请教专家吗？ 我可以从三角形中画出一个单独的货币图表（指数）吗？ hrenfx 2011.03.06 10:26 #316 chepikds:让我们以欧元和英镑为例。欧元和英镑显示了它们的直接相关性，还是我错了？尽管欧元和英镑的波动性不同....。我不明白这些问题是从哪里产生的。你可以打一个比方。 你有两个BP（时间序列）：BP1和BP2。 而你认为，它们之间的关系是否显示出系列BP3=BP1/BP2？ 你能不能把注意力从欧元、英镑等的名字上移开一点儿。再看看你的问题的措辞，脱离了那些该死的名字？ BP3并不能说明BP1和BP2之间的全部关系。 回到该死的名字上。欧元/英镑只是通过英镑表达欧元的意思。同样，欧元/美元、欧元/黄金、欧元/土豆也可以表示为欧元在土豆中的表达。不要告诉我你不能用土豆衡量欧元。当你去商店时，你看到价格标签土豆/欧元--土豆的欧元。把它翻过来，你会得到我上面写的东西。 你会说，土豆在不同的商店里价格会不同。对，如果你把所有可用的价格标签加起来，你会得到一种价格标签的表格（"玻璃"），在每一级都有不同的土豆价格和它们在以该价格出售的地方的数量（商店里的最终土豆数量）。因此，你将始终掌握整个马铃薯的情况。 显然，有些时候，你可以在某个地方以这样的价格买到土豆，如果你在其他地方卖掉它们（商店不仅是卖家，也是买家）--你将获得利润。发生这种情况是因为商店之间缺乏认识（运输和其他开销暂时省略）。这种情况被称为套利。而最聪明的人（套利者）通过以这种方式转售土豆来利用它。 我已经向你描述了欧元/土豆的汇率是如何形成的。这也适用于所有其他汇率，包括广受喜爱的欧元/美元。 这整段话只是为了让你认识到，任何价值都是以某种东西来衡量的。例如，你有两根直的棍子。你可以用英尺、米、法斯等来表示其长度。或者你可能不会用任何东西来表达它们。你需要知道哪根棍子比较长。你把两根棍子放在一起，发现第二根棍子比第一根长。看来你是在比较两个人的长度，而根本没有测量它们的长度。但事实并非如此。当你把两根棍子放在一起时，你会不知不觉地用第一根棍子的长度来衡量第二根棍子的长度，反之亦然。 是否有可能从这个三角形中单独画出货币图，可以说是指数？ 你不能。而从上述情况来看。没有三角形，只有欧元兑美元、英镑兑美元和始终正确的欧元兑英镑=欧元兑美元/英镑兑美元比率。你不能单独表达货币，就像你不以某种方式测量棍子的长度就不能表达它们一样。你的问题绝对是荒谬的。 如果你不喜欢用另一种货币衡量一种货币，那么就采取美元/土豆的汇率。知道了这个比率，你总是可以用土豆表示任何货币：欧元/土豆=欧元兑美元*美元/土豆。当然，你可以用你喜欢的任何东西代替土豆。 因此，当他们谈论货币指数（例如，美元指数）时，它只是在衡量一种货币本身的土豆。不多也不少。 Dmitry Chepik 2011.03.06 10:46 #317 hrenfx: 我不明白这些问题是怎么来的。可以做一个类比。 你有两个BP（时间序列）：BP1和BP2。 而你认为，它们之间的关系是否显示出系列BP3=BP1/BP2？ 你能不能把注意力从欧元、英镑等的名字上移开一点儿。再看看你的问题的措辞，脱离了那些该死的名字？ BP3并不能说明BP1和BP2之间的全部关系。 回到该死的名字上。欧元/英镑只是通过英镑表达欧元的意思。同样，欧元/美元、欧元/黄金、欧元/土豆也可以表示为欧元在土豆中的表达。不要告诉我你不能用土豆衡量欧元。当你去商店时，你看到价格标签土豆/欧元--土豆的欧元。把它翻过来，你会得到我上面写的东西。 你会说，土豆在不同的商店里价格会不同。对，如果你把所有可用的价格标签加起来，你会得到一种价格标签的表格（"玻璃"），在每一级都有不同的土豆价格和它在以该价格出售的地方的数量（商店里的最终土豆数量）。因此，你将始终掌握整个马铃薯的情况。 显然，有些时候，你可以在某个地方以这样的价格买到土豆，如果你在其他地方卖掉它们（商店不仅是卖家，也是买家）--你将获得利润。发生这种情况是因为商店之间缺乏认识（运输和其他开销暂时省略）。这种情况被称为套利。而最聪明的人（套利者）通过以这种方式转售土豆来利用它。 我已经向你描述了欧元/土豆的汇率是如何形成的。这也适用于所有其他汇率，包括广受喜爱的欧元/美元。 这整段话只是为了让你认识到，任何价值都是以某种东西来衡量的。例如，你有两根直的棍子。你可以用英尺、米、法斯等来表示其长度。或者你可能不会用任何东西来表达它们。你需要知道哪根棍子比较长。你把两根棍子放在一起，发现第二根棍子比第一根长。看来你是在比较两个人的长度，而根本没有测量它们的长度。但事实并非如此。当你把两根棍子放在一起时，你已经不知不觉地用第一根棍子的长度测量了第二根棍子的长度，反之亦然。 你不能。而从上述情况来看。没有三角形，只有欧元兑美元、英镑兑美元和永远正确的比率EURGBP = EURUSD / GBPUSD。你不能单独表达货币，就像你不以某种方式测量棍子的长度就不能表达它们一样。你的问题绝对是荒谬的。 如果你不喜欢用另一种货币衡量一种货币，那么就采取美元/土豆的汇率。知道了这个比率，你总是可以用土豆表示任何货币：欧元/土豆=欧元兑美元*美元/土豆。当然，你可以用你喜欢的任何东西代替土豆。 因此，当他们谈论货币指数（例如，美元指数）时，它只是在衡量一种货币本身的土豆。不多也不少。 知道了，我不在这里.... hrenfx 2011.03.06 10:52 #318 wise: 它被证实了，但你怎么交易呢？=) 那么，这里又很简单。由于澳元兑美元和纽元兑美元高度相关，最简单的结论是澳元兑纽元是 "可返回 "或 "平坦"。 对于液体对来说，2H规则起作用：如果你建立一个ZigZag，条件是膝盖至少是H，那么ZigZag的平均膝盖将是2H。触发这样的规则表明了引用该对的效率。效率是一种类似于SB（随机行走）的行为。显然，SB行为对市场来说是最好的，因为市场参与者的收益和损失是一样的。也就是说，市场是处于平衡状态的。 所以对于澳元纽元来说，2H规则也得到了满足。但我带来视频是有原因的。确切地说，这段视频显示了我在视频下面引用的互联网资源和图表中没有数字可以显示的内容。你可以在每个静止的图像上看到相关性的变化。你可以看到峰值的一些周期性（高度相关）。因此，当相关性很高时，你可以提前找到这些顶部，而没有太大的风险。而这完全适用于澳元纽元。 例如，我只绘制了整个时间框架（一年多一点）的相关变化。但我也可以不在整个时间内策划，而是在这段时间的某些部分。例如，从12小时到24小时。我为什么这么说。这都是关于顶部的相同周期性。即使以这种直白的方式，你也可以尝试 "抓住 "周期性。 一旦你设法 "抓住 "这些顶部，2H规则将不再起作用。在顶点的位置，平均ZigZag膝关节将小于2，是一种 "平坦 "的交易。 Alexey Subbotin 2011.03.06 11:11 #319 hrenfx: 1)...触发这样的规则，表明引用一对的效率。 2）效率是一种类似于SB（随机行走）的行为。 3）显然，SB行为对市场来说是最好的，因为市场参与者的收益和损失是一样的。也就是说，市场是处于平衡状态的。 请依次用数学术语证明这些远非明显的陈述的合理性 hrenfx 2011.03.06 11:23 #320 我为什么要证明什么呢？我甚至应你的要求在这个论坛上给了你一个固定的组合。我写作的意义何在？ 我不想从讨论中获得负面情绪，无端证明我不是一只骆驼。 2H规则的措辞在上面的数学中给出。你可以在所有的液体对和SB上测试它。我在写作之前做了这个。因为我检查一切，不相信我们的话。 当市场中不存在偏斜时，市场是有效的。偏度是一种模式。在SB中不存在规律性。在真正的市场中，总是存在着无效率。最基本的是通过HFT套利 "挤奶"。 P.S. 直接报价的流动金融工具本身是非常有效的。也就是说，交易单一FI获利是非常困难的。然而，人工FI的性能更差。同样的澳元纽元是一个人造的FI（是的，它是流动的，但那是因为澳元兑美元和纽元兑美元主力的流动性），在银行直接交易的情况很差。 1...252627282930313233343536373839...60 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
纳斯达克（#QQQQ） 和标准普尔500（#SSO）（10,000 QC，2010.07.09 - 2011.03.04）。
相关性也是超高的。同时，随着时间间隔的增长，它逐渐趋于统一。
任何人都可以做这种研究。我使用这个脚本，没有改变其中的任何内容。
也许我应该为CodeBase做一些可消化的东西。
高度的关联性得到了证实。最高度相关的时间间隔正好是一天（24小时）。我想这是一个巧合。
它被证实了，但如何交易呢？=)
让我们以欧元和英镑为例。欧元 和英镑显示了它们的直接相关性，还是我错了？但欧元和英镑的波动性是不同的....。
如果是，我可以请教专家吗？ 我可以从三角形中画出一个单独的货币图表（指数）吗？
让我们以欧元和英镑为例。欧元和英镑显示了它们的直接相关性，还是我错了？尽管欧元和英镑的波动性不同....。
我不明白这些问题是从哪里产生的。你可以打一个比方。
你能不能把注意力从欧元、英镑等的名字上移开一点儿。再看看你的问题的措辞，脱离了那些该死的名字？
BP3并不能说明BP1和BP2之间的全部关系。
回到该死的名字上。欧元/英镑只是通过英镑表达欧元的意思。同样，欧元/美元、欧元/黄金、欧元/土豆也可以表示为欧元在土豆中的表达。不要告诉我你不能用土豆衡量欧元。当你去商店时，你看到价格标签土豆/欧元--土豆的欧元。把它翻过来，你会得到我上面写的东西。
你会说，土豆在不同的商店里价格会不同。对，如果你把所有可用的价格标签加起来，你会得到一种价格标签的表格（"玻璃"），在每一级都有不同的土豆价格和它们在以该价格出售的地方的数量（商店里的最终土豆数量）。因此，你将始终掌握整个马铃薯的情况。
显然，有些时候，你可以在某个地方以这样的价格买到土豆，如果你在其他地方卖掉它们（商店不仅是卖家，也是买家）--你将获得利润。发生这种情况是因为商店之间缺乏认识（运输和其他开销暂时省略）。这种情况被称为套利。而最聪明的人（套利者）通过以这种方式转售土豆来利用它。
我已经向你描述了欧元/土豆的汇率是如何形成的。这也适用于所有其他汇率，包括广受喜爱的欧元/美元。
这整段话只是为了让你认识到，任何价值都是以某种东西来衡量的。例如，你有两根直的棍子。你可以用英尺、米、法斯等来表示其长度。或者你可能不会用任何东西来表达它们。你需要知道哪根棍子比较长。你把两根棍子放在一起，发现第二根棍子比第一根长。看来你是在比较两个人的长度，而根本没有测量它们的长度。但事实并非如此。当你把两根棍子放在一起时，你会不知不觉地用第一根棍子的长度来衡量第二根棍子的长度，反之亦然。
是否有可能从这个三角形中单独画出货币图，可以说是指数？
你不能。而从上述情况来看。没有三角形，只有欧元兑美元、英镑兑美元和始终正确的欧元兑英镑=欧元兑美元/英镑兑美元比率。你不能单独表达货币，就像你不以某种方式测量棍子的长度就不能表达它们一样。你的问题绝对是荒谬的。
如果你不喜欢用另一种货币衡量一种货币，那么就采取美元/土豆的汇率。知道了这个比率，你总是可以用土豆表示任何货币：欧元/土豆=欧元兑美元*美元/土豆。当然，你可以用你喜欢的任何东西代替土豆。
因此，当他们谈论货币指数（例如，美元指数）时，它只是在衡量一种货币本身的土豆。不多也不少。
我不明白这些问题是怎么来的。可以做一个类比。
你能不能把注意力从欧元、英镑等的名字上移开一点儿。再看看你的问题的措辞，脱离了那些该死的名字？
BP3并不能说明BP1和BP2之间的全部关系。
回到该死的名字上。欧元/英镑只是通过英镑表达欧元的意思。同样，欧元/美元、欧元/黄金、欧元/土豆也可以表示为欧元在土豆中的表达。不要告诉我你不能用土豆衡量欧元。当你去商店时，你看到价格标签土豆/欧元--土豆的欧元。把它翻过来，你会得到我上面写的东西。
你会说，土豆在不同的商店里价格会不同。对，如果你把所有可用的价格标签加起来，你会得到一种价格标签的表格（"玻璃"），在每一级都有不同的土豆价格和它在以该价格出售的地方的数量（商店里的最终土豆数量）。因此，你将始终掌握整个马铃薯的情况。
显然，有些时候，你可以在某个地方以这样的价格买到土豆，如果你在其他地方卖掉它们（商店不仅是卖家，也是买家）--你将获得利润。发生这种情况是因为商店之间缺乏认识（运输和其他开销暂时省略）。这种情况被称为套利。而最聪明的人（套利者）通过以这种方式转售土豆来利用它。
我已经向你描述了欧元/土豆的汇率是如何形成的。这也适用于所有其他汇率，包括广受喜爱的欧元/美元。
这整段话只是为了让你认识到，任何价值都是以某种东西来衡量的。例如，你有两根直的棍子。你可以用英尺、米、法斯等来表示其长度。或者你可能不会用任何东西来表达它们。你需要知道哪根棍子比较长。你把两根棍子放在一起，发现第二根棍子比第一根长。看来你是在比较两个人的长度，而根本没有测量它们的长度。但事实并非如此。当你把两根棍子放在一起时，你已经不知不觉地用第一根棍子的长度测量了第二根棍子的长度，反之亦然。
你不能。而从上述情况来看。没有三角形，只有欧元兑美元、英镑兑美元和永远正确的比率EURGBP = EURUSD / GBPUSD。你不能单独表达货币，就像你不以某种方式测量棍子的长度就不能表达它们一样。你的问题绝对是荒谬的。
如果你不喜欢用另一种货币衡量一种货币，那么就采取美元/土豆的汇率。知道了这个比率，你总是可以用土豆表示任何货币：欧元/土豆=欧元兑美元*美元/土豆。当然，你可以用你喜欢的任何东西代替土豆。
因此，当他们谈论货币指数（例如，美元指数）时，它只是在衡量一种货币本身的土豆。不多也不少。
它被证实了，但你怎么交易呢？=)
那么，这里又很简单。由于澳元兑美元和纽元兑美元高度相关，最简单的结论是澳元兑纽元是 "可返回 "或 "平坦"。
对于液体对来说，2H规则起作用：如果你建立一个ZigZag，条件是膝盖至少是H，那么ZigZag的平均膝盖将是2H。触发这样的规则表明了引用该对的效率。效率是一种类似于SB（随机行走）的行为。显然，SB行为对市场来说是最好的，因为市场参与者的收益和损失是一样的。也就是说，市场是处于平衡状态的。
所以对于澳元纽元来说，2H规则也得到了满足。但我带来视频是有原因的。确切地说，这段视频显示了我在视频下面引用的互联网资源和图表中没有数字可以显示的内容。你可以在每个静止的图像上看到相关性的变化。你可以看到峰值的一些周期性（高度相关）。因此，当相关性很高时，你可以提前找到这些顶部，而没有太大的风险。而这完全适用于澳元纽元。
例如，我只绘制了整个时间框架（一年多一点）的相关变化。但我也可以不在整个时间内策划，而是在这段时间的某些部分。例如，从12小时到24小时。我为什么这么说。这都是关于顶部的相同周期性。即使以这种直白的方式，你也可以尝试 "抓住 "周期性。
一旦你设法 "抓住 "这些顶部，2H规则将不再起作用。在顶点的位置，平均ZigZag膝关节将小于2，是一种 "平坦 "的交易。
hrenfx:
1)...触发这样的规则，表明引用一对的效率。
2）效率是一种类似于SB（随机行走）的行为。
3）显然，SB行为对市场来说是最好的，因为市场参与者的收益和损失是一样的。也就是说，市场是处于平衡状态的。
我为什么要证明什么呢？我甚至应你的要求在这个论坛上给了你一个固定的组合。我写作的意义何在？
我不想从讨论中获得负面情绪，无端证明我不是一只骆驼。
2H规则的措辞在上面的数学中给出。你可以在所有的液体对和SB上测试它。我在写作之前做了这个。因为我检查一切，不相信我们的话。
当市场中不存在偏斜时，市场是有效的。偏度是一种模式。在SB中不存在规律性。在真正的市场中，总是存在着无效率。最基本的是通过HFT套利 "挤奶"。
P.S. 直接报价的流动金融工具本身是非常有效的。也就是说，交易单一FI获利是非常困难的。然而，人工FI的性能更差。同样的澳元纽元是一个人造的FI（是的，它是流动的，但那是因为澳元兑美元和纽元兑美元主力的流动性），在银行直接交易的情况很差。