样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 37

[hrenfx]

wise:

我希望有一个明确的数字 标准："每个BP的通道水平度是某某某，我们得到了某某某"。

ps 所以在任何。=)

这个例子是，在任何。要描述原始BPs的通道的水平度和所产生的通道的水平度，在某种程度上甚至是荒谬的。只要建造它，你就可以用肉眼看到这一切。

[Dmitry Chepik]

FAGOTT:

如果有一个替代方案，那就真的没有意义了。

当然有;)

[[删除]]

chepikds:
当然有;)

然后--相关的拜拜!并切碎卷心菜。

[hrenfx]

chepikds:
hrenfx，你为什么要证明一些对在场的人来说不是很清楚的东西呢？ 你只需修剪你自己的白菜，就可以了！！或者你有什么问题？

科舒。

我并没有证明什么，只是引用了研究的结果，之后我还没有完全调和自己的想法，一如既往，我都会被善良的人们宠坏。

这就对了。祝大家好运。

[Dmitry Chepik]

hrenfx:

科舒。

我并没有证明什么，只是引用了研究的结果，之后我还没有完全调和自己的想法，一如既往，我都会被善良的人们宠坏。

它是好的。

我第一次看到，一个人如此坚持不懈地把他那没有结果的想法和研究强加给在场的人！我想，这也是我第一次看到有这样的人。

[Dmitry Chepik]

FAGOTT:

然后--相关的拜拜!并切一些卷心菜。

相关性与市场本身一样是非稳定的，只是它在-1到1之间波动，所以为什么要给你的大脑加载不必要的信息？

[Alexey Subbotin]

FAGOTT:

在移位序列之间--是在x（t）和x（t+1）之间吗？接近于0吗？

我在数数 - 我得到了相当大的一个。会不会是一个错误？

但这些模型又落到了自回归模型上，它们都说的是同一件事--如果价格上涨，它就更有可能上涨，更不可能下跌。

在长间隔上，平均为+-0.01。而且更多时候是负数而不是正数。(我希望我们测量的是差异之间的相关关系，而不是纯粹的系列？)

[[删除]]

alsu:
在长间隔时间内，平均数约为+-0.01。而且更多时候是负数而不是正数。(我希望我们测量的是差异之间的相关性，而不是纯系列？)

差异是为了什么？不，不，非常直白和原始的--时移系列的QC。

[[删除]]

chepikds:
相关性和市场本身一样是非稳定的，它只在-1到1之间波动，所以为什么要给你的大脑加载不必要的信息？

为什么相关关系是非平稳的？这是我第一次听到这种说法。如果它的符号变成了相反的，那么不是突然的，而是逐渐的。

[Dmitry Chepik]

FAGOTT:

为什么相关性是非平稳的？这是我第一次听到这种说法。如果它确实向相反的符号变化，也不是突然的，而是逐渐的。

摒弃平滑处理，你将看到真实的画面。