样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 31

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不幸的是，所有的互联网资源（1，2）都没有对相关性这样一个简单的东西进行很好的分析。

下面是一个不同窗口大小（在每个100,000 KK停止帧上（在MQL4中算作不到一秒钟））的NZDUSD 和USDCAD 的KK变化（相关系数）的例子。

带有置信区间（RMS）的QC垫子预期变化图。

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因此，在每个人身上都是如此吗！hrenfx，你当然是好东西，但这种悲怆，你知道，它是令人厌恶的。=)
 

我同意，这听起来相当可悲。然而，所有的工具都是开放的，可以自己做相关的分析。而在互联网资源上，的确，一切都处于非常原始的形式。而这很可能不是因为资源开发者的懒惰，而是因为对快速QC计算的无知。这方面的一个间接证据是世界上任何平台都没有相关的指标。

他们为什么不能写这些东西，这是一个谜。

 
这对一个交易员来说可能有点太聪明了。当一个交易者可以在没有任何统计数据的情况下进行交易时，他为什么要知道这些？:)
 
互联网上的两种资源并不是互联网上的所有资源。 我不知道世界各地的所有平台，但至少两个最知名的技术分析程序之一肯定有一个相关指标。
 
有两个环节，有些东西或多或少仍处于起步阶段。而且在任何一个平台上都没有相关的指标。如果有人知道，请四处打探。
 

你可以迅速做一些相当有趣的研究。对你有好处!另一个例子，这次不是突如其来的，而是所谓的高度相关的纽元兑美元 和澳元兑美元 主力。

证实了高度的关联性。最高度相关的时间间隔正好是一天（24小时）。我想这是一个巧合。

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现在举个例子，据称是高度相关的（根据一个互联网资源）欧元兑 日元和美元兑日元。

相关性一点都不高。最高度相关的时间间隔是2-2.5小时。

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最后，一个参与配对交易的人将会感兴趣的结果。对斯托克 指数和CAC 指数的相关性研究。

相关性是超高的。最高度相关的时间间隔是28-29小时。我认为这不是一个巧合（会议持续了14个小时）。

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货币方面看起来不错，NZDUSD USDJPY-请查看.... 还有（好吧）#QQQQ和#SSO
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