样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系 - 页 25

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Avals:

到了实践中，你会发现，当你自己有几百万英镑，或者是别人的一个数量级，在你的控制下，这样的方法很有意思。
动词性。最佳的投资组合方法可以是不同的，是为不同的时间范围设计的。
 
hrenfx:
声音。做出最佳投资组合的方法可能是不同的，是为不同的时间目标设计的。

这是我的实际经验。而且不仅仅是我的--我和一些体面的交易员谈过。当然，这不是一个公理 :)

你有没有交易过自己？有什么成功吗？

 
Avals:

你自己也做过交易吗？有什么成功吗？

到目前为止，只有半自动和演示。
 
hrenfx:

这里 有关于私刑的考虑。 链接。

一个可行的情况是，具有小滞后的自相关为零。

那些想这样做的人，早就意识到我们在谈论的是样本估计。

样本平均数

采样方差

好吧，我就不说你了。自己写，自己读。
 
hrenfx:
到目前为止，只有半自动和演示。

如何在实践中使用相关性？
 
Avals:

你如何使用相关性？

这里 有一篇对一篇好文章 的深思熟虑的评论。

在整理投资组合时，我完全不使用相关性。

 
hrenfx:

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在整理投资组合时，我完全不使用相关性。


阅读。当你去实践时，你发现你需要超快的访问和超低的佣金。然后，不是每个人都在甜蜜的地方 :)
 
Avals:
我已亲自写信给你。
 

哦，我的上帝，哦，我的上帝，哦，我的上帝，哦，我的上帝!

所有的脸看起来都很熟悉。而这些主题...

回答自己一个简单的问题：你在分析什么？时间框架条，对吗？我可以问一下，依据是什么呢？

你像老绵羊一样盯着一个根本无法确定的目标是什么？

我的意思是，时间量化与市场上发生的事情有什么关系？我（比方说，我是一家经纪公司）将在一个稀薄的市场上画出这么多条。好的和不同的。而为什么，你会用动物的认真态度来分析它们呢？)

问题甚至不在经纪公司。在股市中，报价是诚实的，也是如此。虽然...在那里M-M工作...

这一点是不同的。对于分析来说，这个系列只有作为一个基于脉冲的框架才有意义。或者，正如先进的跛子们所说的，通过分形。

然后...然后画面就变了。哦，该死！忘记了这个词!啊--是的--坚持出现了，所有这些。)

那么，用时间序列 擦拭这些糟糕的无穷大有什么意义呢，嗯？嗯，还有什么不清楚的地方??????。

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即使它不清楚。这与实践没有关系...

 
Svinozavr:

回答自己一个简单的问题：你在分析什么？有时间框架的酒吧，对吗？

没有。
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