faa1947>>: Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Svinozavr>>: У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается. На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
>你是否认为得到执行的不是最接近的投标，而是提交的时间？
在价格上，如果价格在时间上相等+如果价格与做市商的出价相等，做市商的最后一次后市（你的出价）。
>事实证明，如果我的订单距离其他人最远，但其他人都在我之后提交了订单，做市商就有义务执行我的订单。
是的，只要出价或要价是你的。
>如果没有相反的顺序，没有人想在堆栈的边上交易而想在中间交易怎么办？
因此，它不会在出价或要价下滑前执行，如果出价或要价是你的，它不会在你的出价或要价前执行。
>订单可能会冻结，算法会被楔入（我是以程序员的身份告诉你这个）。
我不明白，作为一个程序员我不明白。
> 你不可能对所有事情都进行监管，而且每项监管都有漏洞。
人们认为，条件必须是公开和公平的，你们之间自己解决，但漏洞只能按照普遍接受的游戏规则来安排。
---
如果算法给出一个楔子，你可以用日志来解决争端
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
这个话题非常有趣。
你是否希望通过报价的行为来追踪做市商的意图？
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
例如，所谓的 "斧头"--在市场上放一个大的出价，导致市场 "跑掉"，然后抓住跑掉的人。这个命令被删除。
在曼巴，有一段时间是这样的，资金在互相打信号。)))有很多东西比这更重要。其实这多半不是什么秘密--一切都在公共领域。
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
抽搐当然不是万能的，但它们是BP信息的最准确来源。你应该清楚地了解，切换到1M和大的时间段（正如大多数交易平台所做的那样）会导致一个无法恢复的错误。
在第一个非常粗略的近似值中，这个误差可以与所选时间框架上的一个条形的差异（高-低）相媲美。
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
这可以通过分析出价和点位来看出。在外汇上没有这样的信息。我们谈论的是票据分析，是否有关于这些策略可能影响票据流的信息？
哦，真有意思。"逃跑 "和 "抓捕逃跑者 "这两个词在技术上是什么意思？
我认为，第一条是将自己的出价从斧头上移开。其次是增加斧头竞价附近的波动性？
抽搐当然不是万能的，但它们是BP信息的最准确来源。应该清楚地认识到，切换到1M和大时间段（大多数交易平台的方式）会导致无法恢复的错误。
在第一个非常粗略的近似值中，这个误差可以与所选时间框架上的一个条形的差异（高-低）相媲美。
通过分析器运行不同的时间框架是很有趣的。这个欧元兑美元M1 02/05/2000到01/06/2000总共是480小时。
这是同样的480小时，但在时间框架上H1
这项工作本来是可以避免的：M1上的时间序列和H1上的时间序列是不同的时间序列，具有不同的特点。而一个人从另一个人那里得到的事实并不能说明什么（对我来说）。
哦，真有意思。"逃跑 "和 "抓捕逃跑者 "这两个词在技术上是什么意思？
我认为，第一条是将自己的出价从斧头上移开。其次是增加斧头竞价附近的波动性？
有专门的技术用于交易大额出价。在过去，对欧盟RAO的1000万美元出价会使价格上升1%左右。有5000万美元和1亿美元的购买，每天的营业额达几十亿美元。挑战：如何购买并尽量减少价格变动？我在20年前的一本书中读到了这些技巧，但在真实的市场中，几乎不可能认识到大头寸。
纯粹从实际情况来看，如果我尝试模拟一下：我需要购买五亿欧元。
这意味着，为了实现交易量，在很长一段时间内，我需要从市场上执行购买，并将订单放在升值的地方。主要的交易量是我的。我不想让价格上涨更多，这是不赚钱的。但价格会一直往上走，所以我必须为《问道》往上走。为了不让价格涨得太高，我必须用我的部分交易量来控制价格，使其降到我的出价。
我认为我将在市场上得到某种修正性的上升浪潮，并将对蜱虫产生很大影响。
纯粹从实际情况来看，如果我尝试模拟一下：我需要购买五亿欧元。
这意味着，为了实现交易量，在很长一段时间内，我需要从市场上执行购买，并将订单放在升值的地方。主要的交易量是我的。我不想让价格上涨更多，这是不赚钱的。但价格会一直往上走，所以我必须为《问道》往上走。为了不让价格涨得太高，我必须用我的部分交易量来控制价格，使其降到我的出价。
我认为通过这种方式，我将在市场上获得某种修正性的上升浪潮，我将对蜱虫产生强烈的影响。
正是如此。但你必须确保你的5亿将会推动市场。交易量对我们来说是隐藏的，但任何国家的中央银行都知道。