Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
好吧，基本上没有时间进行这样的引证。
条形图有，但形成的刻度线没有时间，下一个刻度线也没有时间，而是在有变化的时候。
如果进一步深入哲学，你可以说自然界根本没有时间，只有宇宙中粒子位置的变化。
如果你不改变至少一个刻度的位置，时间将保持不变。
从这个角度看是对的，但从上一个tick开始可以做出多少交易决定，在这种情况下有多少策略被修改，每个tick上的信息压力可能是非常不同的。
这就像给我拍一张沿路行走然后转弯的照片。
从这些照片来看，你可以说我没有进过面包店。
有趣的是，这里有一些人对无线电工程了解甚多。
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
我也可以使用缝纫机 :o)
我还可以使用缝纫机。
正确的文献，你能详细说明是哪一种吗？
例如，http://www.amazon.com/dp/0122796713
对我个人来说，这并不明显，你能详细说明一下吗？
你设置采样率，并使用插值的结果计算出所需点的数值。
最好的选择是立方样条曲线逼近+ADC噪声过滤（低比特误差）的输入。你设置采样率，并使用插值的结果计算出所需点的数值。
换句话说，我们 "部分抛弃 "了时间。那么如何选择最佳采样率呢？
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
预测时间随着准确性的增加而增加=恒定。用一个简单的多项式进行检查。当然，是同阶的。增益是立方的还是线性的区别不大。 更大的增益是由ADC滤波器提供的嗯，事实上，报价并没有这样的时间。
条形图有，但形成的刻度线没有时间，下一个刻度线也没有时间，而是在有变化的时候。
如果进一步研究哲学，我们可以断言，在自然界中，所有的时间都不存在，只有宇宙中的粒子位置的变化。
至少有一个部分改变了位置，它才会改变。
不要有什么哲学思想。
有时间，这是一个事实。尤其是刻度线："汤森路透的刻度线历史提供了超过11年的毫秒级时间戳的 刻度线数据 ，涵盖了全球3500万个场外交易和交易所交易的工具。"（http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history）
预测时间随着准确性的增加而增加=恒定。用一个简单的多项式进行检查。当然，是同阶的。立体或线性增益差别不大。 ADC滤波器的增益更大
我明白了，谢谢 :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
如果没有对股市中做市商工作的可靠了解，我想这是一项艰难的任务。
我这样断言是基于这样的观察：即使Metacquotes也不知道做市商的算法。
或者说每个人都可以有不同的算法。
我在做一个EA（它在ticks上工作），这就是有趣之处。
在测试器中，当对任何一个月进行优化，然后运行一整年，它无一例外地显示出稳定的利润。
但在进行实时测试时，它总是失败。
专家顾问只是选择了策略测试器中的tick生成算法，而真正的做市商则使用不同的算法。
虽然我同意根据tick历史来挑选算法的观点，但它只能在未来获利？
到lea, Prival
没有哲学，所以没有哲学。
你可以在这里得到蜱虫的历史http://ratedata.gaincapital.com/，但它是否会对你的经纪人有所帮助是值得怀疑的。