Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
timbo>>: Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
这个公式是不准确的：x(t) = b * x(t-1) + e(t)，其中e(t) ~N(0,1)，b是一个常数。
Reshetov>>: Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Reshetov>>: Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.
Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
它发生了。
许多初学者常犯的一个错误是，试图从原始BP的数学模型中推断，而不是从第一个差异中推断。
1.任何金融工具的BP与差异相比，固定性较差，因此明知不适合推断的。
2.在BP和差异之间存在完全的不变性，即人们可以很容易地从BP中获得差异，并很容易地从差异中重建BP，包括外推的部分--计算的未来。
Бывает.
我对离散数列的 "导数/差值 "时刻犯了错误。这并不意味着我对你的 "想法 "的批评是无效的。第一个导数的静止性对预测BP价格没有任何帮助。随机漫步很可能有一个静止的第一差值，但你不能靠它赚钱。
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
我不打算进入辩论，争论这个显而易见的问题，因为我不在乎别人是否从中赚钱或拼命反对。因为我自己非常乐意从中赚钱。
错了。你混淆了温暖和柔软。例如，以下形式的过程x(t) = b * t + e(t)，其中e(t) ~N(0,1)，b是一个常数。这个过程的第一个差异是一个静止的过程。这个过程本身是非稳态的，但却可以非常显著地推断到你喜欢的未来。
我对任何事情都不感到困惑。如果第一差值是静止的，那么初始BP是可预测的。这是很明显的。如果你持有不同的意见，那就试着证明一下吧。而我们将钦佩你的努力。
另一点是，差异的存在是一种概率性的风险。也就是说，在这种情况下，马科维茨、夏普等人是对的。至少作为先驱者，他们睁开眼睛看到了一个明显的事实。更为正确的是谁得出了Sortino系数。为什么？解释一下。差异本身是不会消失的。因此，与之斗争至少是浪费时间，特别是在非稳态过程中。既然有一个更简单的方法，即TRIZ教科书中规定的方法，为什么还要对抗呢？通过增加盈利地区的差异，减少亏损地区的差异。一个不稳定的过程被转移到另一个同样不稳定的过程，差异仍然存在，但它已经在为我们工作，而不是反对我们。
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
这个公式是不准确的：x(t) = b * x(t-1) + e(t)，其中e(t) ~N(0,1)，b是一个常数。
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
在I(1)的金融工具上赚钱？我只能祝你好运。
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
对你的投资组合的结果过程做一个AR(1)，一切都会变得清晰。
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.