ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
expromt>>: Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
关于这个话题，即是什么使价格运动成为一个非平稳的随机过程。
你必须首先定义非平稳性本身是什么。
非平稳性是指数学期望值和分散性的变化（而非不变）。
在时间上，也就是说，从最近的，比如说，100个值得出的M5的平均分散性不是
不等于24小时前同一时间段获得的平均离散度。
在FAA1947年引用的365中的图表上，可以清楚地看到这种非常不稳定的现象
第一张图是一个马尔科夫自回归过程，第二张图似乎是混合的。
自回归-滑动平均，而这两个过程正如我所说的是非稳态的，并且
你必须首先预测它，把它带到一个固定的。
例如采取差额，即：Difference(2)=price(2)-price(1)..... Difference(100)=price(100)-price(99)。
然后应用适当的线性预测模型
Ой как интересно. Что технически означают термины "убегать" и "ловля убежавших"?
如果你用限价单放置一个大手，使其在堆栈中可见，那么在一个稀薄的市场中，最近的买价和卖价--堆栈的中心--的价格开始远离它。有时这将引发连锁反应--"斧头 "移动到杯子的视线之外。然后你在市场上实际打出这些价格一段时间，然后你把你的 "斧头 "拿下来。市场几乎回到了原来的位置。
我自己也曾涉足（在rayke上，其中包括），直到有一次我被打得头破血流--我的出价（一个大公司的人）被满足了，非常（））部分地满足了他的，市场向相反的方向发展，然后这些窃贼撤回了他们不满意的出价--也就是说，他们玩这个游戏。谢天谢地，当时市场没有太大的波动，我的损失也很小。
我认为，首先是把他们的出价从斧头上移开。其次是增加斧头竞价附近的波动性？
正如我所说的，它是非稳定的，而且
你必须首先预测它，把它带到一个固定的。
例如，以差额为例，即：差额（2）=价格（2）-价格（1）..... 差额（100）=价格（100）-价格（99）。
然后选择适当的线性预测模型
我认为这是对问题的简化。撇开小问题不谈：根据ARPSS模型的参数，有几个品种的模型，有人认为通过对过去模型的识别，可以对未来进行预测。在我看来，如果ARPSS模型本身在未来的时期内没有变化，这显然是可以做到的。我在盒子里没有发现这种假设。所以，在我提到的意义上，非稳态模型的预测问题仍然存在。
ИМХО это упрощение проблемы. Если отбросить более мелкие вопросы, то: в зависимости от параметров модели АРПСС существует несколько разновидностей моделей и утвердается, что идентифицировав на прошлом модель можно сделать прогноз на будущее. Для меня очевидно, что это можно сделать, если не поменялась сама модель АРПСС на будущих периодах. У Бокса я не нашел такого предположения. Так что проблема прогнозирования для нестационарных моделей остается в указанном мною смысле.
"ARPSS模型本身 "正是自动回归综合移动平均线（ARMIA）模型的内容。
我理解自动回归和移动平均线，但你说的 "亲整合 "是什么意思？
如 "在我提到的意义上，非平稳模型的预测问题仍然存在"。
也许博克斯在预测问题上直接指示要把非平稳性带到平稳的形式上
是那些。"假设 "是什么？:)
但不管怎样。
"ARPSS模型本身 "正是自动回归综合移动平均线（ARMIA）模型的内容。
我理解自动回归和移动平均线，但你说的 "亲整合 "是什么意思？
关于 "非稳态模型的预测问题仍然是我提到的意义上的预测问题。"
也许博克斯在预测问题上直接指示要把非平稳性变成平稳性的形式
是那些。"假设 "是什么？:)
但不管怎样。
对于Box来说，"重新整合 "是比一阶更高的差异，即差异的差异，直到我们得到一个静止的过程。箱子产生了一个静止的形式，但对于历史数据，对于未来的数据会发生什么？那里的ARPSS模型的参数是否与历史数据相同。这就是意思。
1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.
2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.
Видимо вам доставляет огромное удовольствие показывать собственную глупость... Так как если из всего выше написаного вы не поняли что написал Urain, то что вы тут вообще делаете? Просто достали ваши дурацкие коментарии типа "я все знаю а ты лол"... Только захламляют ветку и отвлекают от темы... Угомонитесь уже... Все уже все поняли про вас...
你能不能就我说的话说点什么，而不涉及个人隐私？
请注意，我不是在对你进行人身攻击。你认为我不会吗？
А по сути моих высказываний шото можете аргументировано заявить без перехода на личности?
Прошу заметить шо я на Вашу личность не перехожу. Думаете не мог бы?
如果你的陈述有什么意义，我很早就失去了它......。你在这个分支的剩余印象：不明白我们在谈论什么（或假装不明白），但试图证明这个人是错误的，一般是个白痴，因为他 "使用 "M1进行预测。 我不是针对你，我只是要求你不要破坏一个分支，因为一个分支已经给出了一个有趣的想法，而你的评论正强烈地影响着真正有用的想法......。
我就此告辞，我不想和你一起破坏这个主题的目的......。祝您有一个愉快的一天...
Если в ващих высказываниях и была суть то я ее давно потерял... Оставшееся впечатление о вас в этой ветке: Не пониаете о чем речь (или делаете вид что не понимаете), но пытаетесь доказать что человек не прав и вообще дебил, так как "использует" м1 для прогноза. Да и я не переходил на личности, я просто попросил вас не портить ветку, так как ветка подала интересную идею а ваши коментарии сильно мешают вникать в суть высказывания действительно полезных идей...
За сим откланяюсь, не хочу присоединяться к вам в деле обессмысливания ветки... Всего хорошего...
亲爱的先生，你只是被要求发言并提出你的论点，不是吗？虽然你的行为是很容易理解的。
如果你不理解你的发言的意义，甚至失去了它，我与它无关。但我可以给你提供一些想法，以便你的神经症不会完全影响你，这将是一种耻辱。在任何情况下，我都希望你有好运气，从所有的疾病和紊乱中恢复过来!
Любопытно прогнатьть разные таймфреймы через анализатор. Это EURUSD M1 02/05/20000 по 01/06/2000 - всего 480 часов.
а это теже 480 часов но на на таймфреме Н1
Эту работу моожно было бы и не делать: временные ряды на М1 и на Н1 - это разные временные ряды с разными характеристиками. А то, что один получен из другого ни о чем (для меня) не говорит.
当然，他们是。因为你已经使他们如此。旧的时间框架数据的推导方式产生了原始系列中没有的光谱成分。
对不存在的东西进行分析有什么意义？
此外，如果这是一个Finvar分析器，我对其质量有很大的怀疑。他们甚至不能正确计算简单的过滤器。