交易概率 - 页 11 1...456789101112131415 新评论 [删除] 2010.04.01 07:04 #101 同样的研究,但在生成的价格上,增量是根据正常分布形成的。 脚本。 #property show_inputs #define MAX_AMOUNT 250000 #define MAX_RAND 32767.0 extern int BeginPips = 100; extern int EndPips = 1000; extern int StepPips = 10; extern int AmountBars = 100000; extern int Deviation = 15; int PricesHigh[MAX_AMOUNT], PricesLow[MAX_AMOUNT]; double GetRand() { return(2 * MathRand() / MAX_RAND - 1); } void GetRandGauss( int Deviation, int& Rand1, int& Rand2 ) { double X1, X2, W = 2; while (W >= 1) { X1 = GetRand(); X2 = GetRand(); W = X1 * X1 + X2 * X2; } W = MathSqrt(-2 * MathLog(W) / W); Rand1 = X1 * W * Deviation; Rand2 = X2 * W * Deviation; if (Rand1 < Rand2) { int Tmp = Rand1; Rand1 = Rand2; Rand2 = Tmp; } return; } void GetPrices( int Deviation, int AmountBars ) { int Pos = 0; int Rand1, Rand2, Avg = 0; MathSrand(TimeLocal()); while (Pos < AmountBars) { GetRandGauss(Deviation, Rand1, Rand2); PricesHigh[Pos] = Avg + Rand1; PricesLow[Pos] = Avg + Rand2; Avg = (PricesLow[Pos] + PricesHigh[Pos]) / 2; Pos++; } return; } int GetZigZagCount( int Pips, int AmountBars ) { bool FlagUP = TRUE; int i, Min, Max, Count = 0; int PriceHigh, PriceLow; Min = PricesHigh[0]; Max = PricesLow[0]; for (i = 0; i < AmountBars; i++) { PriceHigh = PricesHigh[i]; PriceLow = PricesLow[i]; if (FlagUP) { if (PriceHigh > Max) Max = PriceHigh; else if (Max - PriceLow >= Pips) { FlagUP = FALSE; Min = PriceLow; Count++; } } else // (FlagUP == FALSE) { if (PriceLow < Min) Min = PriceLow; else if (PriceHigh - Min >= Pips) { FlagUP = TRUE; Max = PriceHigh; Count++; } } } return(Count); } void start() { int Pips, Amount; int handle; GetPrices(Deviation, AmountBars); handle = FileOpen("Analyse.prn", FILE_WRITE); for (Pips = BeginPips; Pips <= EndPips; Pips += StepPips) { Amount = GetZigZagCount(Pips, AmountBars); FileWrite(handle, Pips + " " + Amount); } FileClose(handle); return; } 其结果高度依赖于偏差 参数(标准偏差)。 同样的图表。 在默认参数下,可以得到类似的依赖性--从平方开始。但当偏差 参数被横向改变时,它就完全被破坏了。 我检查了专业的市场价格,对广场的依赖性被保留。 Candid 2010.04.01 07:23 #102 getch >>: Повтор: Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл: Запускается в тестере с оптимизацией: График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips): Графики зависимости отношения вероятностей TP и SL (p(SL) / p(TP)) при отношении TP / SL = Koef от размера SL 顺便说一下,在对数尺度上,该图更清晰。至于TP和SL的关系,那么在同一个测试器中安排一个直接的检查,使它们的比率作为一个参数,例如,更容易和更明确。出于某种原因,在我看来,对于随机条目,交易的平均总数将总是倾向于分布,当然,有一个减号。 [删除] 2010.04.01 07:33 #103 Candid >>: В логарифмическом масштабе график нагляднее, кстати, будет. Alexei Kharchenko 2010.04.01 07:34 #104 我不明白你在算什么...达到TP和SL的概率? 所以这很简单... TP的概率=(SL-点差)/(TP+SL)。 SL的概率=(TP+点差)/(TP+SL)。 [删除] 2010.04.01 07:37 #105 Candid >>: Что касается взаимоотношений TP и SL, то проще и однозначнее в интерпретации устроить лобовую проверку в том же тестере... 正如我从另一个主题复制的帖子,旧的名称仍然是:TP 和SL。值得把它们解释为Pips1 和Pips2。主要的结论是在假说 中提出的。 John 2010.04.01 07:38 #106 kharko писал(а)>> 我不明白你在算什么...达到TP和SL的概率? 所以这很简单... TP的概率=(SL-点差)/(TP+SL)。 SL的概率=(TP+点差)/(TP+SL)。 让我们检查一下 - TP = 20, SL = 20 => P(TP)=(SL-2)/(20+20)=18/40 = 0.45, P(SL)=(TP+2)/(TP+SL) =(20+2)/(20+20) =22/40 = 0.55 因此,他们是不平等的 :)))) [删除] 2010.04.01 07:48 #107 getch >>: Поскольку копировал пост из другой темы, то остались старые обозначения: TP и SL. Стоит их интерпретировать, как Pips1 и Pips2. Основное заключение сформулировано в Гипотезе. 将帖子 改成了正确的解释。 Alexei Kharchenko 2010.04.01 07:58 #108 SProgrammer >>: Проверим - TP = 20, SL = 20 => P(TP)=(SL-2)/(20+20) = 18/40 = 0.45, P(SL)=(TP+2)/(TP+SL) =(20+2)/(20+20)=22/40 = 0.55 То есть не равны :)))) 当你开仓时,你已经处于亏损状态,其金额为价差....。 John 2010.04.01 07:59 #109 kharko писал(а)>> 当你开仓时,你已经处于亏损状态,按价差....。 概率与此有什么关系? Alexei Kharchenko 2010.04.01 08:39 #110 SProgrammer >>: А вероятность тут причем? 如果价格要走的距离相等,则概率为0.5。SL-spread=TP+spread 1...456789101112131415 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
脚本。
其结果高度依赖于偏差 参数(标准偏差)。
同样的图表。
在默认参数下,可以得到类似的依赖性--从平方开始。但当偏差 参数被横向改变时,它就完全被破坏了。
我检查了专业的市场价格,对广场的依赖性被保留。
Повтор:
Советник считает количество колен ЗигЗага (не менее Pips) и записывает в файл:
Запускается в тестере с оптимизацией:
График зависимости количества колен от их мин. размера (Pips):
Графики зависимости отношения вероятностей TP и SL (p(SL) / p(TP)) при отношении TP / SL = Koef от размера SL
顺便说一下,在对数尺度上,该图更清晰。至于TP和SL的关系,那么在同一个测试器中安排一个直接的检查,使它们的比率作为一个参数,例如,更容易和更明确。出于某种原因,在我看来,对于随机条目,交易的平均总数将总是倾向于分布,当然,有一个减号。
В логарифмическом масштабе график нагляднее, кстати, будет.
所以这很简单...
TP的概率=(SL-点差)/(TP+SL)。
SL的概率=(TP+点差)/(TP+SL)。
Что касается взаимоотношений TP и SL, то проще и однозначнее в интерпретации устроить лобовую проверку в том же тестере...
正如我从另一个主题复制的帖子,旧的名称仍然是:TP 和SL。值得把它们解释为Pips1 和Pips2。主要的结论是在假说 中提出的。
我不明白你在算什么...达到TP和SL的概率?
所以这很简单...
TP的概率=(SL-点差)/(TP+SL)。
SL的概率=(TP+点差)/(TP+SL)。
让我们检查一下 - TP = 20, SL = 20 => P(TP)=(SL-2)/(20+20)=18/40 = 0.45, P(SL)=(TP+2)/(TP+SL) =(20+2)/(20+20) =22/40 = 0.55因此,他们是不平等的 :))))
Поскольку копировал пост из другой темы, то остались старые обозначения: TP и SL. Стоит их интерпретировать, как Pips1 и Pips2. Основное заключение сформулировано в Гипотезе.
将帖子 改成了正确的解释。
Проверим - TP = 20, SL = 20 => P(TP)=(SL-2)/(20+20) = 18/40 = 0.45, P(SL)=(TP+2)/(TP+SL) =(20+2)/(20+20)=22/40 = 0.55То есть не равны :))))
当你开仓时,你已经处于亏损状态,其金额为价差....。
当你开仓时,你已经处于亏损状态,按价差....。
概率与此有什么关系?
А вероятность тут причем?如果价格要走的距离相等,则概率为0.5。SL-spread=TP+spread