交易概率 - 页 10

新评论
 

你可以取一个适当维度的ZigZag，计算出上旋和下旋的总长度。它们的比率表明了与所选调制水平有关的过去趋势

 
Urain >>:
Ни для кого не секрет на этом форуме что точный прогноз не возможет (хотя не буду так категоричен) маловероятен,
а отсюда вытекает постановка задачи вернее поставленная ранее задача время_открытия|направление|время_закрытия
трансформируеться во время_открытия|направление|(установка ТП и СЛ).
 Теперь суть вопроса : что лучше маленький_стоплосс|большой_тейкпрофит или маленький_тейкпрофит|большой_стоплосс ?
Теоретически чем мешьше удаление тем меньше потери или прибыли(по вариантам),
но чем дальше находиться уровень тем менее вероятным он будет по достижимости кумулятом.

作为反驳：有以通讯形式进行的预测--"问题的答案--什么时候？在日内交易中，结果接近100%。

 
Avals >>:

можно без случайностей - взять ЗигЗаг соответсвующей размерности, подсчитать суммарную длину ап-свингов и даун свингов. Их отношение - указатель на сложившийся в прошлом тренд относительно выбранного уровня модуляции

如果研究部分的开始和结束价格相等，那么
Sum(UpSwings) / Sum(DownSwings) = 1

 
SProgrammer >>:
Ну вот таким образом будет выглядеть код, - - я не проверял! :) 
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;

好吧，如果你设定的是同等条件，那么就调整tp和sl，以考虑到价差。

 
getch писал(а)>>

如果研究部分的开始和结束价格相等，那么
Sum(UpSwings) / Sum(DownSwings) = 1


以点为单位的长度之和，而不是波动的次数。
对SB来说，顺便说一下，长段是->1，平均摆动长度等于维度的两倍。而对于任何关于悠久历史的引言。但在一个非常具体的时间范围内，它可能与1有很大的不同。
P.S. 啊，我明白你的意思是在开始和结束时价格平等。同意。任何一个水平面的T形交叉点之间的上下摆动长度之和是相等的。而它们的长度之和的差异等于从起点到终点的价格增量的价值。也就是说，如果x（tn）-x（t0）=Y，那么Sum（UpSwings）-Sum（DownSwings）=Y。
相应地，如果x(tn)-x(t0)=0 => Sum(UpSwings) = Sum(DownSwings)=> Sum(UpSwings)/Sum(DownSwings)=1

 
Neveteran >>:


Я никак немогу понять, к чему это измерение диапазона движений цены в стопах или профитах?

С самого начала я писал, что чем большее число инструментов задействованно в работе, тем более сильна тенденция к усреднению. Я пошел именно по этому пути, поскольку получение катострофических отклонений невозможно. Использование стопов или профитов играет не на вашей стороне, а за ДЦ.


我在这里读到的只有两件事，一是SProgrammer的彻底的粗野和废话，他自诩受过教育，同时立即反驳同样的言论。一个受过教育的人永远不会屈服于这种公然的青春期谩骂，给人的印象是一个16岁的好色少年正坐在他的键盘前。
其次，有很多晦涩难懂的数学单词...虽然在大学里只是完成了与数学和理论密切相关的专业，并认为自己在这方面的理解还不错，但却参加了来自知名的Lem.的未来学家会议。
我为什么要专门给你写信。我从这个话题中收集到的唯一合理的东西就是你的帖子。那就是通过几个货币对的平均化--进入无法达到的缩减的概率要低得多，而且在整个平均化中涉及的货币对越多，这种概率就越低。
不幸的是，我不是一个伟大的数学家，我不知道那些聪明的词汇和术语，但可能那些聪明的数学家在这个主题中出现 - 他们可以将这一切正式化为公式，甚至称之为聪明的词汇...
但这是一个事实。那是肯定的。
 
lexandros >>:


Из всего что здесь прочитал - выловил только две вещи - беспросветное хамство и быдлячество со стороны SProgrammer, который бахвалится своей образованностью, и при этом мгновенно эти же утверждения опровергает. Образованный человек никогда не станет опускаться до такого откровенно подросткового флейма, создавая полное впечатление, что за клавиатурой сидит 16-ти летний сексуально озабоченный подросток.
И второй момент - куча непонятных слов из математики... хотя заканчивал вуз как раз по специальности очень близко связанной с математикой и теор.вер. и считал что неплохо в этом разбираюсь, но попал как будто на конференцию футурологов из знаменитого Лема...
Я почему пишу конкретно Вам. Единственное разумное, что я почерпнул из данной ветки, это Ваш пост. Что если усреднятся по нескольким парам - вероятность уйти в недостижимые просадки значительно ниже, и чем больше пар участвуют в общем усреднении, тем эта вероятность ниже.
Я к сожалению, не ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК и не знаю умных слов и терминов. но наверное те умные математики, которые присутствуют в этой ветке - смогут все это формализовать в формулы и даже обозвать умными словами...
Но то, что это факт. Это однозначно.
好吧，如果没有人打算对Neveteran 在他自己的主题中所说的废话进行编码，那么也没有人打算在这个主题中进行编码。
你可以随意舔你的偶像，但请在他自己的主题中进行。
 
Urain >>:
Ну уж если тот бред что несёт Neveteran в его собственной ветке никто кодировать не собираеться то в этой и подавно никто не будет.
Можете вылизывать вашему кумиру всё что пожелаете только пожалуйста делайте это в его собственной ветке.


我不太清楚 "偶像 "和 "舔食 "有什么关系......
就个人而言，Neveteran是一个非常不被理解的扬声器。从他那里传来的口舌之争--把人的思想撕成碎片。
其实我还想说点别的......
也就是说（不需要太多言语）--如果你用几个货币对进行平均--陷入无法实现的缩减的概率比你在一个货币对上做同样的事情要低。这就是全部。不是更多，也不是更少。
但是，由内韦特兰在他的分支中操作的整个混乱的洗牌术语流--我只是没有让它进入我的脑海。而我不在讨论它的正确性或错误性......。
所以，你的射击是在错误的目标的某个地方。移动十字准线。
 
lexandros писал(а)>>

这并不是我真正想说的......
也就是说--如果你在多个货币对上取平均值--进入无法实现的缩减的概率比你在单一货币对上做同样的事情要小。

请你证明这一说法。我没有这种感觉，它是正确的。并请澄清你的_确认_中的terimins，也许这就是问题所在。
 
重复。

顾问计算ZigZag膝盖的数量（至少是Pips）并写入文件。
extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
在测试器中运行，并进行了优化。
?

绘制膝盖数量与最小尺寸（Pips）的比率。
?

ZigZag膝盖Pips1 和Pips2 的数量比例图（Amount(Pips1) / Amount(Pips2)），比例Pips2 / Pips1 = Koef 从Pips1 的大小来看
?
?
?
在上述图表中，蓝线是Koef^2 值。


假设。

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
其中Amount(Pips)是至少有Pips的ZigZag膝盖的数量
。

MathCad文件，数据来源在此。
1...3456789101112131415
新评论