交易概率 - 页 15

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avatara >>:

Где тогда вероятность - тема топика?

哪种止损或止盈更好，可以无休止地争论，但如果不考虑你所计算的事件的概率，就没有意义。在最一般的情况下，如果你有大量的事件，而你能开的仓位数量有限，那么TP和SL值较小的策略会带来更多的利润。如果SL或TP过大，那么无论是伪赢还是输的交易都会堵塞整个可用缓冲区。

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同事们，这里有一个非常类似的想法，我正在遵循。

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

[Денис Орлов]

我根本就不懂数学。一点算术、心算、基本三角学、几何学和代数......。是的，我也知道如何制作火柴棒，我不知道我是否应该...

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如果我们谈论的是概率交易，那么计算跑步进场 的概率是没有意义的!如果在其他条件相同的情况下，TR和SL的比例只是不同，并决定了每个个案的概率，那么还有什么可以证明呢？

但是!虽然较小的利润概率（在每个单独的情况下）会比较大的止损高 - N次交易的总数学期望值肯定会下降。

N*TP/N*SL < 1

这就是数学实验室的意义所在。

只有非随机的条目，而且只有在这之后，TP/SL比率才能将概率转移到正确的方向。

此外，只有非随机进场才能让你获得转移TP/SL>1的效果，因为它增加了走向更高利润的概率，这反过来又提高了交易的整体预期。

___

因此，不要做XY-zoney--寻找有利可图的、有利的、概率性的交易条目....))

[Alexey Subbotin]

mikfor >>:

Коллеги, вот очень похожая идея, за которой я наблюдаю:

http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=33&t=28

天啊，多么深奥的废话啊））））。

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不管是不是胡说八道，它还没有合并，甚至还有增长。

[Денис Орлов]

为什么说是胡说八道，这是一个明显的例子。

笔者通过非随机进入的方式，将整体的相等概率向利润倾斜，他说他用一些简单的分析来进入。

但它没有什么用处，利润的急剧跃升--这是普遍下降的好运气，然后砰的一声--又回到了起点。

低效率的分析，拖延时间。