交易概率 - 页 5

新评论
 

大家都买了2010年的《数学实验室》吗 :)))).... 呵，你下载了吗？:)

 
SProgrammer >>:

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

我使用1995年的MathCad 6.0专业版。归档中的5Mb，无需安装即可正常工作。

 
我想，交换的事情已经被忽视了......
;)
 
getch >>:

В результатах "Задачи о разорении" не получается интуитивно понять некоторый момент.
Получается, что при вероятности выигрыша в сделке > 50%, вероятность разорить другого игрока растет с количеством денег у того и у другого. Даже когда у них их одинаковое количество.

你的钱越多，你就越不可能破产。

例子。


如果你有60%的时间是幸运的（你赢了一个硬币），那么初始存款为1个硬币时，有60%的机会毁掉你的对手，初始存款为10个硬币时，有98%的机会。

 
getch >>:

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.
Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

那么 "增长利润和减少损失 "的说法从根本上是错误的：减少利润和停止损失。

 
Urain писал(а)>>

那么 "增长利润减少损失 "的说法从根本上说是错误的：削减利润和停止损失。


这指的是资金管理--如最佳的F，等等。它意味着选择在每笔交易中投入多少钱（存款的哪一部分）。但所有这些理论都是为了确保赢和输的概率是恒定的、不可改变的，而这在现实中是无法实现的。

 
你想从经典作品中得到一个过度坐姿（同时也是马汀）的例子吗？意外地在Ilf和Petrov中看到（没记住这个片段）。我稍后会删掉它--它太长了。但这是什么语言？
"大约三年前，当革命以来第一次重新出现接受人寿保险的蜂蜜
课题时，瓦尔福洛梅奇决定以戈什特拉赫为代价来充实自己
。他为他一百零二岁的祖母买了保险，她是一位可敬的
，她的年龄让整个古西什都感到自豪，保险费为一千卢布。古代
，这个女人被许多老年病所困扰。所以瓦福梅伊奇不得不支付高额保险费
。 Varfolomeich的计算
，简单而正确。老妇人活不了多久了。B artholomewitch的计算
ich说，她甚至活不到一年，因为一年就要支付
六十卢布的保险金，而940卢布的利润
，几乎可以保证。
但老妇人没有死。在第一百零三年里，她生活得相当愉快，
。不满的巴塞洛缪在第二年续了保险。

在她生命中的第一百零四年，老妇人的身体已经大大恢复了--她有了食欲，被痛风扭曲了十年的右手食指也展开了，
。瓦尔福洛梅奇沮丧地看到，他在祖母身上花了一百二十个
卢布，却没有得到一分钱的资本利息。
奶奶
，她不想死：她很任性，要求喝咖啡，有一年夏天，她甚至爬到了巴黎公社广场，听一种新奇的小说--
音乐广播。Varfolomeich希望音乐飞行能结束
，老妇人果然病倒了，在床上躺了三天，
，每分钟都打喷嚏。但身体占了上风。老妇人站起来，要求阴部
la。我不得不第三次支付保险金。情 况变得
，令人难以忍受。老妇人必须死，但她却没有。 千
卢布的海市蜃楼正在融化，最后期限快到了，保险必须续上。
瓦尔福梅伊奇感到难以置信。 这个该死的老女人可能还能再活20年
 。"
但随后MM在巴托洛梅茨的脑海中触发了。
"他决定，输掉一百八十卢布比二百四十卢布好，
，三百六十卢布，四百二十卢布，甚至可能是切--
，更不用说本金的利息了。"
 
Avals >>:


это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке. Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо


你可能是对的，作者指的是再投资，但我决定从字面上检查一下这句话。
好吧，如果有一个公式，为什么不把参数放进去，也许会有东西出来。以下是结果。
正如我之前所写的，经过测试的EA使用这个公式进行随机进入
void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
也就是说，不仅方向是随机的，而且打开时间也是由RMS选择的，具有正态分布。
然后让我们设置TP/SL 100/100和两个接近市场水平的选项
kTP--获利接近速度，KSL--止损接近速度
分别为kTP/kSL 1/0.5和0.5/1
因此，测试结果，通过 - 在一个时期的100个随机测量的平均报价在一个TF所有相同的
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
平均总数-8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
平均总数-10840
结论 将达到水平的概率向获利方向转移，我们在相反的变体前得到稳定的收益。
 

先生们，你们甚至读过这个论坛吗？我早在3月28日就给了你在测试器中运行的代码 -https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
甚至一年多以前--给你的指标--https://www.mql5.com/ru/forum/113106

而所有的人都在这里调查一些东西--然后被冒犯--我没有分享......。
和fzuke ...:)
 

我甚至制定了结论 -https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

123456789101112...15
新评论