交易概率 - 页 9

新评论
 

一般来说，要理解什么是概率，你必须想象，这就是雪如何因为风而做出这样的 "滑动"，这里有 "分布 "和非均匀性--概率论 "本质上 "是--"时间的统计"。

 
faa1947 писал(а)>>
一个深刻的误解。早在九十年代初，列宁就写过一本非常好的书，叫做《唯物主义和经验主义》.没有人反驳它。但行为经济学正在盛行。


你和我对经济学及其与实际价格行为的关系有太多不同的看法。因此，我认为在这一点上进一步争论是没有意义的。
我没有读过列宁，我认为读他也没有必要。
 
SProgrammer >>:

Вообще чтобы понять что такое вероятность - надо представить себе - вот как снег наметает такие "горки" из - за ветра, вот тут и "распределение" и не равномерность - теория вероятности это "по сути своей" - "статистика во времени".


金句，但我的逻辑的主要症结在于时间间隔的曲率比。作为第二个周期持续时间的计算导数，来自第一个周期的结果（统计）。移动第二个周期的轴线，在负数位置的方向，它们将以50/50的比例再次交叉。而第一个周期的部分头寸已经持有(+)，这使总数达到平衡利润。

 
Urain писал(а)>>
在这个论坛上，准确的预测是不可能的，这已经不是什么秘密了（尽管我不会这么断然地说出来）。
因此，问题陈述，或者说之前设定的问题时间_开放|方向|关闭时间
变成开盘时间|方向|(设置TP和SL)。
 现在问题的实质是：小止损|大止盈还是小止盈|大止损更好？
理论上，移除量越小，损失或利润越小（通过变化）。
但级别越远，累积起来就越不可能达到。


我不认为这是要解决的正确问题。要么我们有一个运动方向的概 率，那么我们只需在最有可能的方向上持仓，我们获得一个不需要止损的反转系统（在不可抗力的情况下止损）。或者，我们用一些TP和SL来 估计交易的概率，我们可以用TP/SL的不同变体，并以最高概率的有利结果来交易。

但这只是为了记录，只是通过....)

 
Figar0 >>:


Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.

Но это так к слову, мимо пробегал....)


正好，发展方向性的概率 是第二部分，一开始需要统计学上可靠的离场。
虽然这看起来像是本末倒置，但乌克兰AvtoProm的骄傲 "Zaz-968 "证明了这个计划是可行的 :o)
 
Figar0 >>:


Как по мне вообще не "та" постановка задачи. Либо мы имеем вероятность направления движения, тогда просто держим позицию в наиболее вероятном направлении, получаем переворотную систему которой и стопы ни к чему (стопы на случай форсмажоров). Либо, мы оцениваем вероятность сделки с некоторыми ТП и СЛ, можно с различными вариантами ТП/СЛ, и торгуем сделку имеющую наибольшую вероятность благоприятного исхода.

Но это так к слову, мимо пробегал....)


我不明白为什么要这样测量止损或利润中的价格变动范围？

从一开始我就写道，涉及的仪器数量越多，平均化的趋势就越强。我这样做是因为不可能获得灾难性的偏差。使用止损或利润并不在你这边发挥作用，而是在区政府这边。

 

我个人（再次）喜欢Getch的解决方法（愿景），他在那条线上，记得当时大家又开始笑了（奇怪的行为），所以他建议我们进一步扩展问题--如果我们在开盘时间和卖出/买入类型上有均匀分布，我们会得到这样的 "模式"规律性"（维度=>决定概率），但如果我们改变（在你（和我）这就是我们所做的）这个分布，让我们说只是一个类型开始，让SELL比BUY更经常地下跌，让它成为P_Sell=0。65，并且P_Buy=1-P_Sell，那么自然，从直觉上看，这个规则显然应该停止工作。但它会--会不会停止工作？这就是问题所在，而答案事实上是非常重要的--因为它让我们了解我们的努力是否有意义。

*** 哦...我个人不知道这个问题的答案。或者我认为，我不知道--也许，但有时就是这样--在措辞背后，开始似乎有一些复杂的东西，但结果是--你只需要做简单的事情。:))

 
Neveteran писал(а)>>


我想不明白为什么它要测量止损或利润中的价格变动范围？


是出口，是TA的一个要素--价格水平，在这之后，统计上的优势不再让我们满意。TA只对价格-时间-数量空间中的事件进行操作，进入/退出是在这些维度上定义的。通过TP和SL退出只使用一个维度--价格，它只是更方便，从历史上看，已经被经纪商支持了很长时间。

  
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
extern double ps=0.65;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() < 32767*ps ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
 
好吧，这就是代码的样子------我没有检查它:)
123456789101112131415
新评论