Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :) Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины. Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :)) В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
如果人们接受增量过程的独立性和静止性，也就是恰恰接受利维过程的要求，这将是可以证明的，但市场的情况并非如此。
市场非常接近于随机行走，但仍然不是它。这已经在许多论文中被反复证明。特别是，增量过程显然不是独立的。简单地说，我们可以观察到高和低波动性的集群，复杂地说--GARCH模型。
顺便说一下，我看到你知道这个主题 - 我建议阅读关于随机休息的文章。那里也有有趣的分析方法。Гип, у ежа как раз то пример "какой".
与眼前的情况无关。它是由非常长的耳朵拖着走的。Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :)
Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины.
Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :))
В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
在我看来，人们对loc的理解太片面了。因此，讨论陷入了僵局，一点一点地退化为一种关系。反对锁的人的论点中最主要的一点是，如果你知道价格要去哪里，为什么要锁？正是如此。他们真的什么都知道吗？或者他们真的认为他们可以预测价格会在哪里以及会涨多少？这是最重要的自欺欺人，而不是定位，即你了解市场并能（或你的系统能）以大于0.5的概率预测其行为。好的，所以你可以。但你能一直准确地、全天候地做到无懈可击吗？如果你在平地的止损上做了很多亏损，而你一直在等待的运动发生在亚洲，当你睡得正香的时候，怎么办？然后我们再次打开终端，用耗尽的存款进行预测，但我们再次面对欧洲市场上讨厌的平仓，存款再次在止损点上融化。
一个人不是一个机器人。即使是最强硬、最守规矩的人，也常常在冲动下、在情绪上进入市场。无法摆脱它，因为我们是人，不是机器人。而有时承认我们的错误（平仓）是非常困难的。反对地段的人似乎很容易做到这一点，我羡慕他们。对我来说（我从1997年开始从事交易），并不总是能够承认这一点。我宁愿锁定，等待一个好的动作，然后 "打破 "锁定。这是重要的一点--上面有人告诉我，我应该关闭一个盈利的头寸，然后等待回调，关闭一个亏损的头寸。一旦我看到强劲的波动，我就关闭亏损的头寸，并开始追踪盈利的头寸。大多数时候，它是有效的。
交易是一种巨大的心理负担。而锁帮助很大。这里有一个简单的例子：上周五，欧元在连续三天的下跌之后，急剧反转上涨。在这样的走势下，即使是有经验的交易员也倾向于跳入消退的列车，因为他们知道欧拉经常可以在没有任何回撤的情况下走到600点。这就对了，很少有人怀疑欧债会跌到1.3000。但它反弹了近150个点。你能在亏损的情况下结束抛售吗？反对者的地段会这样做。他们将权威地表示，周二欧元将射向1.3440，从那里开始，大约16点，我们将发球。很好!我希望我能够像这样生活......但我担心周一晚上欧元将跌至200点，这将是令人羞愧的。也许？扔一块石头给我，谁肯定它不能。好吧，让我们离开销售。但汇率显然在往上走，它的目标是1,3400。让我在上一手的下方开一个买入的平仓止损，并取出这个巧克力。如果它下跌，我将结束买入并加强卖出。如果没有，我已经有公开的销售，所以我将等待起飞。他们越过肩膀说--你进入了休息区，你是平均水平，这是不对的，等等。因此，锁定通常不是用来对冲头寸的，而是为了能够在一个账户上用不同的时间框架工作--沿着达利趋势保持一个头寸（例如），同时，为了不感到无聊，在不同的方向上以5分钟的间隔开仓。
而从这个角度来看，剥夺我以这种方式工作的机会，我认为这是对我的权利和机会的限制。
总之，谁用纺纱杆钓鱼，谁用鱼竿钓鱼，谁用网钓鱼。洛克是为谁需要的，欢迎你来。虽然从纯粹的数学角度来看，这没有意义，但我们又不是脑子里装着vista的电脑，不是吗？
我还不知道如何准确预测通道的宽度，也不知道其中点的位置。
:)顺便说一下，看看TMA，它有你想要的东西。
:) Кстати - посмотрите на TMA, там именно то что вы хотите есть.
是的，我一直在你的网站上等待更多的预测。
但是TF是非常神秘的。没有对算法的描述。安全人员的DLL是一种直接威胁。
将我们从这样的达奈斯中解雇...;)
Ничего общего с рассматриваемой ситуацией. Притянуто за очень длинные уши.锁定是一个双向的位置，所以信贷+存款的比喻是100%正确的。
是的，别担心，你想怎么用就怎么用。我只是为那些还没有时间加入 "爱锁党 "的人写的，这样他们才有机会形成建设性的交易方式。
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
这就对了。但这不是关于业余爱好者的聚会，而是关于一些不总是明显的优势。
而SProgrammer关于锁定增加损失的说法仍然需要证明。
是的，我一直在你的网站上等待更多的预测。
但是TF是非常神秘的。没有对算法的描述。安全人员的DLL是一种直接威胁。
将我们从这样的达奈斯中解雇...;)
:)每个人一开始都会使用一个虚拟盒子。:)