SProgrammer>>: Странный типичный ответ - :) "Тестер тут не авторитет" . Обьяснитесь! :) Что Вы хотели сказать этим? Ведь рассуждая логично мы приходим к тому, что исторические данные не авторитет. И не надо только крутится как уж начинать - :) Тестер не может быть "не авторитетом", ни "авторитетом".... Тестер это, бля, просто тестер -.... :) Обьясняю достали тупые массовые стреотипы. :)
Поэтому не считаю локи "воплощением зла". иногда, повторяю иногда - можно залокироваться. В том случае когда нет уверенности, что пора закрываться... когда колеблешься... И только руками... Никакой робот не оценит ситуевину правильно... (ну или наоборот неправильно). Ему сказали лок, он и воткнул лок... и заторчал в глухом просаде. и трындец ягненку. Поэтому МТС основанная именно на локах - это изначальное зло. Не сами локи, а МТС на них основанная. Потому что гарантированно сольет. Абсолютно уверен в этом, пока кто либо не докажет обратного. т.е. не покажет профитную МТС основанную на локах (без миллиардных начальных депо и мизерных профитах) которая не сольет хотя бы на 5 летней истории.
Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов. Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов. Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
Странный типичный ответ - :) "Тестер тут не авторитет" . Обьяснитесь! :) Что Вы хотели сказать этим? Ведь рассуждая логично мы приходим к тому, что исторические данные не авторитет. И не надо только крутится как уж начинать - :) Тестер не может быть "не авторитетом", ни "авторитетом".... Тестер это, бля, просто тестер -.... :) Обьясняю достали тупые массовые стреотипы. :)
是的，历史证据也不是数学的权威。你自己要求别人提供证明，而证明在所有条件下都必须是完整的。历史数据不可能是完整的。也就是说，你无法用历史数据证明任何事情。你只能举例说明。但有了历史数据或测试人员，你就可以反驳任何事情，因为只要有一个事实就足够了。
顺便说一句，"奇怪的典型答案 "是一个矛盾的说法。一个典型的答案不可能是奇怪的，一个奇怪的答案不可能是典型的。
是的，历史证据也不是数学的权威。你自己要求别人提供证明，而证明在所有条件下都必须是完整的。历史数据不可能是完整的。也就是说，你无法用历史数据证明任何事情。你只能举例说明。但有了历史数据或测试人员，你就可以反驳任何事情，因为只要有一个事实就足够了。
顺便说一句，"奇怪的典型答案 "是一个矛盾的说法。一个典型的答案不可能是奇怪的，一个奇怪的答案不可能是典型的。
对于数学来说，历史数据不能不说是一种权威！因为它是一个要分析的对象。这是需要研究的事情。如果我们摒弃历史数据，这个主题就会消失。所以，历史数据不仅仅是一个权威--它是一个法官！它是一个权威。:) ...
进一步...
没错--你只能在理论和证据的基础上证明一些东西。:)而在人的证明方面，有亚里士多德先生......。亚里士多德有一整本关于这个问题的书。作者：更多...嗯，我不知道什么时候。所以这里没有人（我指的是我）要用测试仪来证明什么。你必须是一个什么样的白痴，才能以这种方式证明什么。:))它已经被证明了，我已经说过，我所引用的是一个规则，该死的，它已经被证明了，不知道什么时候!而我个人是不会自己去证明什么的--:)))我再说一遍--已经证明...:) 好吧好吧--已经证明了要确认和检查，在测试仪的帮助下，这正是我的意思。:)
***
测试员不仅仅是权威--他是真正的权威。:))
***奇怪的典型--那只是意味着大量缺乏学习和平均能力。
*** 这里有一些"...... "矛盾的说法--是的非常容易--"群众心中典型的误解（因此很奇怪）"--例如--"重绘是不好的" ...:)
***
谢谢你的回答，我想在此结束--因为首先，谈论禁忌并不有趣，其次，在一个关于蝗虫的白痴话题中用正确的言语说话。第三，有很多事情可以做。:)
谢谢。
Поэтому не считаю локи "воплощением зла". иногда, повторяю иногда - можно залокироваться. В том случае когда нет уверенности, что пора закрываться... когда колеблешься... И только руками... Никакой робот не оценит ситуевину правильно... (ну или наоборот неправильно). Ему сказали лок, он и воткнул лок... и заторчал в глухом просаде. и трындец ягненку. Поэтому МТС основанная именно на локах - это изначальное зло. Не сами локи, а МТС на них основанная. Потому что гарантированно сольет.
Абсолютно уверен в этом, пока кто либо не докажет обратного. т.е. не покажет профитную МТС основанную на локах (без миллиардных начальных депо и мизерных профитах) которая не сольет хотя бы на 5 летней истории.
基于本地的多币种MTS。最初存款10 000美元的帐户，在工作13个月 - 1200％，我可以显示状态。一年的状态重达近500Mb :) onyx没有被监控，很可能是因为有大量的交易。
Вы лучше расскажите чего нибудь о своей ТС.
你已经告诉我了。"在一个地方的基础上"。
同志的锁就是这样的圣灵，利润由此而生。而如果你把订单带入净值，那么--哦，恐怖的是--你甚至可能会亏损，嗯？
天啊。当春天过去的时候。我已经筋疲力尽了。
你最好告诉我们一些关于你的TC的情况。
两步式TC。
1）推出一个LOC。
2）获取利润。
就这样在所有的配对上反复进行。
Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
你读了一些帖子，这是很惊人的......
一些天文数字的百分比：))))... 只是数字取自天花板...你会看一下真正的波动性吗？
我做了一个脚本，从市场观察中获取所有工具，计算这些工具10年的波动率，并将其保存在一个文件中。
所以...如果你不考虑有200点价差的外盘和期货--波动最小的货币对EURCHF，其波动率为2500点。
把你的计算结果放在那里。如果你考虑到这个工具通常在一天内的移动量远远超过20点)。
现在计算一下专家顾问在20点步长和0.01手的情况下的盈利能力。
每天2镑，20个点。那么，它的利润是难以想象的:)
如果你把每天移动100-200P的正常交易...那里的波动性要大很多倍...
例如，欧币是7700...不算太寒酸...你需要多少存款才能维持这样的价差？
或者另一种方法......为了避免初始存款的眼睛里出现零--你可以把步数增加到，比如说，100点
也就是说，你必须持有大约80个订单，再加上每个订单的缩水。我甚至不想计算...但这不会是一个小数字...至少有四个零...而回报也是一样的......。以0.01手...如果每天只有20-30英镑...任何银行都会从这样的存款中为你提供更多。没有所有的麻烦和风险...
这是最简单的方法...
如果有人感兴趣，这里有一个excel文件，里面有工具波动率
我预见到人们会说--你为什么要计算10年？ 等等。
答案是--一旦一对已经通过这个距离一次--没有人阻止它明天再做一次......。
一个最好的例子是2008年初。1500至3000点的未拉伸趋势...在不同的对......在很短的时间内。
因此，如果一个专家顾问不能维持至少一半的总波动率--价格是相同的...去他妈的...即使你把同样的欧元的一半波动率 - 这几乎是4000点......。很容易计算出所需初始存款的规模...它将是巨大的。有了一个非常适度的回报。