О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
*** И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь. Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
亲爱的...
不要把自己的问题转嫁给别人。 特别是你的情结。:)
你没有证据的论断是绝对明显的。
我冒昧地说明了其中一位小组成员的论断。
而你，以你一贯的平淡（如果不是说，粗野）的方式，继续咆哮。
至少要证明一条永远有效的外汇规则。;)
我做了一个告诫。而这是正确的。当市场平淡时，有马丁的锁是一个奇迹。:)
你说的是什么问题，你实际上已经发现了？我不是没有证据--我总是只给出我的观点，而我的方式只是你的看法--而且很可能是足够你对自己的看法。:)
你允许自己说明别人的说法--也就是说，你是躲在别人的意见后面的人--这是你的典型特征。:)
*** 为了证明一个总是有效的规则--是的，基本的-- :)并立即注意到其他人，这将是你的新闻 - 所以规则 - 随着随机进入（买入或卖出和时间）的概率触发停止或采取将是PROPORATIONAL他们的大小。也就是说，如果TP=20，SL=20，那么收盘时盈利的概率将等于收盘时亏损的概率。无论趋势和货币对以及时间历史如何。如果TP=2*SL，那么损失的概率是两倍。:)通过积分funkii或也叫高斯积分来证明，只是用来计算概率会是多少。:) 即使考虑到我们在市场上有一个所谓的稳定分布，它也会起作用。:) 或者最好以伟大的李维的名字来称呼它。:)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
你说到托马斯，你说到青蛙......。
证明这个锁是无用的，就可以了。
所以要等待证明Loc的无用性。
SProgrammer签署了...
;)
也就是说，我是否可以认为这已经是你的断言--"蝗虫是有用的"，写下我可能会有幸听到你说你错了，并把你的头洒上灰烬。否则，奖品在哪里？
或者没有。:))
***
你又是怎么想的，我报名是为了证明他们是无用的，我不会有任何收获，我已经知道了--我不会去说服别人。
我不是在等你谈这个谈那个，我在等一个例子和一个算法。
你说到托马斯，你说到青蛙......。
证明锁的无用性，然后就可以了。
这是一个奇迹--你在这里举了例子来说明它。:)
规则是什么，蠢货？你搞砸了？我给你举了一个帕尔维拉的例子，但恐怕你半点也不明白，那么我他妈的为什么要在没有受过教育的人面前抛出我的珍珠？:)
我给了你一个例子--规则，你问了，:)我做了，好....那么下一步是什么，会是，嗯嗯，嗯嗯...是啊，是啊，去上学吧，无知的人......。:))
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
那么没有证据可等了？我们是否会在最后关头继续发放真理？
那亚里士多德呢？;)
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
如果人们接受增量过程的独立性和静止性，也就是恰恰接受利维过程的要求，这将是可以证明的，但市场的情况并非如此。
市场非常接近于随机行走，但仍然不是它。这已经在许多论文中被反复证明。特别是，增量过程显然不是独立的。简单地说，我们可以观察到高和低波动性的集群，复杂地说--GARCH模型。
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
什么礼仪...
如果人们接受增量过程的独立性和静止性，也就是恰恰接受利维过程的要求，这将是可以证明的，但市场的情况并非如此。
市场非常接近于随机行走，但仍然不是它。这已经在许多论文中被反复证明。特别是，增量过程显然不是独立的。简单地说，我们可以观察到高和低波动性的集群，复杂地说--GARCH模型。
用你的测试器检查一下吧 :)
>> 这是很基本的，你甚至不需要证明，或者说，欧拉和泊松证明了它，所以你错过了：)这只是基本的东西，:)
***提示不要急着回答--我对这种事情没有错......:)
没有我，你们也能做到。我得到了这个...他叫什么名字..."语言窒息症"。我的意思是，我很疲惫。
===
"把小石子扔进水里，要看它们形成的圆圈；否则就会浪费乐趣。" 克-普鲁特科夫。
这是个很麻烦的事情。
>> 什么礼仪...
是这样吗？我给了你一个规则吗？他说的是礼节，你说的是拼写。你们这些告密者是不学无术的。:)