再一次，关于洛卡的问题。 - 页 19

[Владимир]

avatara писал(а)>>

为了自由的意志，也为了得救的天堂。

祝你好运。;)

>> 谢谢你。你的愿望就是对所有小组成员的回答。

[Vladyslav Goshkov]

avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?

不，我没有--只是正式证明。

好运。

伊斯兰账户确实不会受到影响，但有很多人在其中交易吗？而如果你忽略掉互换，就没有什么区别。

[khorosh]

lexandros писал(а)>>


绝对同意一件事...市场更经常处于平缓状态，而不是趋势状态。但没有人能够预测什么时候有平坦，什么时候有趋势......。(至少到现在为止)...也许在下一个交易日，它将进入一个1000点的趋势......或者也许会有几周的时间是平淡的。

而这正是这两种罪恶的本质......平均水平以及马丁...
或者说，平均化并不是这样一种邪恶...我自己经常使用它...而有时平均化会带来一个好的结果......如果你不假思索地使用平均数--那么它并不比马丁...

嗯，说到马...我曾用平均数和马丁斯写过MTC--都是组合式的。为了我自己，也作为一种秩序...
如果它在一个平面上工作，那么这些信号中的一个瞬间释放可能会造成一些干扰。如果它在平坦的地方起作用，那么在强势的趋势中就会立即失去作用，反之亦然......。我想每个人都知道这一点。

这就是为什么它是邪恶的...因为任何这样的MTS（或手工交易）--它肯定迟早会卖完，概率为110%。
将这两种方法结合起来--还没有人成功......。因为如果他们成功了--这将是一个圣杯....(也许有人已经成功了，但他正静静地坐在自己岛上的某个地方，赚了几万亿，而且不会告诉任何人这个秘密）。

这就是为什么我不认为Loki是 "邪恶的化身"。 有时，我重复有时--你可以把自己锁在里面。当你不确定是时候关闭，当你犹豫不决时。而且只能用你的手...没有机器人会正确评估情况...(或反之亦然的错误)。你让它锁上，它就锁上......。......它在深度缩水中停滞不前。 这就是羔羊的结局。这就是为什么完全基于锁的MTS是一种固有的邪恶。不是地段本身，而是基于地段的MTS。因为它保证会卖完。
绝对肯定，直到有人证明相反的情况。即展示基于手数的有利可图的MTS（没有数十亿的初始存款和微不足道的利润），不会失去至少5年的历史。

当他们希望一个EA至少在5年内都能盈利时--这闻起来像是幼稚的极端主义。我认为专家顾问必须至少在半年内盈利 - 这很好。
如果不赚钱，就把它转到模拟账户，然后等待。在真正的上，把另一个在最近几次的演示中显示出良好效果的....。以此类推，无穷无尽。

[Vladimir Gomonov]

lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).

这也是正确的。
因为如果他说了什么，他区分平坦和趋势的方法几乎会立即停止工作。这种情况很可能一直在发生--有人找到了区分的方法，只要他保持沉默--这个方法就有效，只要他说了什么（或者开始炫耀有一个带有暗示的标准）--这个标准就立即（几乎）随机化了。我相信--许多银行家都潜伏在论坛上寻找可行的想法。他们不需要很多提示--锅里的水正在正常酝酿。
这就是外汇。

[[删除]]

SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)

决定检查测试器中的声明。专家顾问计算ZigZag膝盖的数量（至少是Pips）并将其写入文件。

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}

在测试器中运行，并进行了优化。


膝盖数量与最小尺寸（Pips）的关系图。


TP 和SL 的概率比（p(SL)/p(TP)）图，TP/SL=Koef，来自SL 的大小



在上述图表中，蓝线是Koef^2 值。

从结果来看，原来的说法并不完全正确。下面这个更接近事实。
在随机进入（买入或卖出和时间）的概率停止或采取将 与他们的关系的平方成正比。也就是说，如果TP=20，SL=20，那么收盘时盈利的概率将等于收盘时亏损的概率。无论趋势和货币对以及时间历史如何。如果TP=2*SL，损失的概率 就会 增加四 倍。

假设。

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2

[михаил потапыч]

getch >>:

Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.

这里有些地方不对。

[Петр]

MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

不要扰乱人们的思想。）你为什么要跟我开玩笑？ 你想让人们在已有的妄想症之外再产生妄想症吗？市场并不真正关心谁使用什么方法。===

(F-M的反击是不可能的--shhhh))))

[михаил потапыч]

getch >>:

Решил проверить

也就是说，如果SL=2*TP，那么收盘时获利的概率将 提高 四 倍。
，而以点数计算，差距只有2倍
免费的圣杯原来是这样的 )

[[删除]]

Mischek >>:

халявный грааль получается )

我明白了。对结果的解释显然是错误的。
我附上带有数据源的MathCad文件。
对于SL 和TP，存在着疑虑。但下面的说法正是通过解释。

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2

其中 Amount(Pips) 是至少

有

Pips

的

ZigZag膝盖的数量

。

[михаил потапыч]

getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.

我相信它），但它不可能是。
我的意思是结果应该是两个（而不是四个）。