Возмите и проверьте в тестере, :) Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :) *** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет... Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим. Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно. Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него. Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар. Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов. Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов. Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
我最卑微的请求 :)请写出我需要打开哪个 "联合订单"，而不是......。任意顺序，从第二
2010.03.22 00:38 买 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 卖出 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 买 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 卖出 0.09 1.35026
在你的答复之后，我一定会跟进所有职位的 "实时历史"。
'
霍利瓦尔的目标从来都是真理!而我只是想了解......。这些头寸的'pro netting'。;)
有什么好理解的呢？
2010.03.22 00:38 购买 0.01
2010.03.22 08:01 卖出 0.02 = 收盘 0.01 买入，开盘 0.01 卖出
2010.03.23 00:06 买入 0.03 = 收盘 0.01 卖出，开盘 0.02 买入
2010.03.23 08:37 卖出 0.09 = 收盘 0.02 买入，开盘 0.07 卖出
---
2010.03.23 08:37之后总计 0.07卖出
有什么好理解的呢？
2010.03.22 00:38 购买 0.01
2010.03.22 08:01 卖出 0.02 = 收盘 0.01 买入，开盘 0.01 卖出
2010.03.23 00:06 买入 0.03 = 收盘 0.01 卖出，开盘 0.02 买入
2010.03.23 08:37 卖出 0.09 = 收盘 0.02 买入，开盘 0.07 卖出
---
2010.03.23 08:37之后总计 0.07卖出
或者像这样（如果经纪公司允许）。
2010.03.22 00:38 购买 0.01
2010.03.22 08:01 卖出 0.02 = 打开 0.02 卖出 + OrderCloseBy(0.01buy,0.02sell)
2010.03.23 00:06 买入 0.03 = 打开 0.03 买入 + OrderCloseBy(0.01sell,0.03buy)
2010.03.23 08:37 卖 0.09 = 开 0.09 卖 + OrderCloseBy(0.02buy,0.09sell)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
测试员在这里不是权威。但是，即使在测试器中，我们也会观察到一种模式，即平衡上升和下降，这反驳了关于 "趋势和货币对以及历史上的时间 "的独立性的理论。即使在测试器中，我们也会观察到相同长度的不同时间间隔的波动率变化。
从长期来看，盈利和亏损的交易量将是相等的，这说明市场是多么接近于随机漫步。非常接近。事实上，如此接近，以至于就许多实际目的而言，它可以被视为如此。不过，市场并不是随机漫步。
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
这也是我的意思
有什么好理解的呢？
2010.03.22 00:38 购买 0.01
2010.03.22 08:01 卖出 0.02 = 收盘 0.01 买入，开盘 0.01 卖出
2010.03.23 00:06 买入 0.03 = 收盘 0.01 卖出，开盘 0.02 买入
2010.03.23 08:37 卖出 0.09 = 收盘 0.02 买入，开盘 0.07 卖出
---
2010.03.23 08:37之后总计 0.07卖出
截至2010.03.24 00:50 (余额按年计算)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
总计 -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"我的 "变体
2010.03.24 00:50 收盘 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 收盘 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 关闭 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 关闭 0.01 1.34625
共计5.00
我希望我的计算没有错误，这里和那里有一个差额。
测试员在这里不是权威。但是，即使在测试器中，我们也会观察到一种模式，即平衡上升和下降，这反驳了关于 "趋势和货币对以及历史上的时间 "的独立性的理论。即使在测试器中，我们也会观察到相同长度的不同时间间隔的波动率变化。
从长期来看，盈利和亏损的交易量将是相等的，这说明市场是多么接近于随机漫步。非常接近。事实上，如此接近，以至于就许多实际目的而言，它可以被视为如此。不过，市场并不是随机漫步。
我再解释一下--我想你已经知道了很多关于电视的知识，所以我就不简化地讲了--真正的随机变量（不是伪）有无限的频谱，即也有几个世纪的周期:))因此，分析的时期必须足以让我们认为什么是偏见，什么不是。而关于我写给你的LS的趋势，它仅仅是一个低频率:)而且与数学没有矛盾。:))
该脚本在CloseBy代码库中
你能不能给我一个链接，找不到了。谢谢。
事实证明，截至2010.03.24 00:50（余额按年计算）。
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
总计 -3.13 + -6.17 + -12.34 + 27.16 = 5.52
'
"我的 "变体
2010.03.24 00:50 收盘 0.09 1.34638
2010.03.24 00:50 收盘 0.03 1.34625
2010.03.24 00:50 关闭 0.02 1.34638
2010.03.24 00:50 关闭 0.01 1.34625
共计5.00
我希望我的计算没有出错，即这里的传播和那里的传播。
好吧，你在我的选项中没有考虑到价差，但你在你的选项中考虑到了，因此有差异。
但是，你没有包括互换。
好吧，你在我的选项中没有考虑到价差，而你在你的选项中考虑到了，因此有差异。
但你没有包括互换。
关于传播--是的，我起初是这样做的，然后我意识到是 "那里和那里 "造成了差异。掉期也不是 "算术"。我提问的目的是......。只是在所有这样的争论中，只有形容词而没有一个名词 :)
关于传播--是的，一开始我写了，然后我意识到是 "那里和那里 "造成了差异。掉期也不属于 "算术"。
我提问的目的是......。只是在所有这样的争论中，只有形容词而没有一个名词 :)
这只是一个交易算法的技术实现问题。我们必须记住，在锁中没有额外的利润。锁定是掉期的损失（虽然很多人不认为是损失），也是赚取一些没有锁定就无法获得的利润的假象。