对于哪种交易模式是最有效的,我只能给出我的看法(通过实践证明)。
首先,我认为大多数时候你应该 "坐山观虎斗",只是偶尔进入市场 的想法是错误的。如果我们的交易模型中有两个状态。"在市场中 "和 "在市场外",那么在任何时候我们都有两个选择:等待或行动。而交易活动(行动)有3种类型:进入购买,进入出售和退出。我们是进入还是离开,取决于我们是否在市场上。这是一个复杂而笨拙的模式。如果我们按照 "永远在市场中 "的模式工作,那么在任何时候我们只有2个选择:等待或行动。而行动只有1个--反转(我们可以增加一个加强的位置而不复杂化,但我们可以不这样做)。这是最简单的交易模式。不,还有一个更简单的方法:永远离开市场 :)但这不是一个交易模式:)。
其次,所有据称能使亏损系统盈利的资金管理方法都有潜在的危险,因为它们往往严重违反了盈利/风险在消极方向的对称性。
然后...我更愿意阅读出现的问题。
Могу лишь высказать своё мнение (проверенное практикой) относительно того, какая торговая модель является наиболее эффективной.
Во-первых, идею о том, что большую часть времени нужно "сидеть на заборе" и лишь изредка входить в рынок, считаю неверной. Если в нашей торговой модели есть 2 состояния: "в рынке" и "вне рынка", то в любой момент времени у нас 2 варианта: ожидать, либо действовать. Причем, торговая активность (действия) имеет 3 типа: входить в покупку, входить в продажу и выходить. Входить или выходить зависит от того, в рынке ли мы. Получается сложная и неуклюжая модель. Если же мы работаем по модели "всегда в рынке", то в любой момент у нас есть лишь 2 варианта: ожидать, либо действовать. А действие только 1 – разворот (можно без усложнения добавить усиления позиций, но можно и обойтись). Это наиболее простая торговая модель. Нет, есть ещё проще: всегда вне рынка :) Но это уже не торговая модель :)
Во-вторых, всякие методы управления капиталом, которые, якобы, способны сделать прибыльной даже убыточную систему, являются потенциально опасными, потому что зачастую сильно нарушают симметрию доходность/риск в отрицательную сторону.
Ну а дальше... Лучше почитаю возникающие вопросы.