要跟进 - 页 13

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我最初是误解了，而且回应得太仓促了。然后，当我看到彼得的 回复时，我把帖子删掉了。

 
Mathemat писал(а)>>

好吧，玩笑归玩笑。我不打算猜测本亚会往哪个方向放屁，但我不需要猜测。无论他在哪里放屁--市场都不在乎，反正他都会按照自己的方式去做（例子很多：对于09/11的恐怖袭击，Masterforex 令人信服地展示了它）。或者，本只是无处可去，被迫在做市商告诉他的地方放屁，在他耳边放屁。但几乎在任何情况下，市场仍会以贝尼放屁为借口，玩弄流动性。

而在某个时候，必然会有一个相当于迪拜微恐慌的事件发生，市场早就知道了。

彼得，你所有关于语境、微观语境链、按标准分组的复杂推理，最终仍然归结为一句简短的话："你可以进去 "或 "坐在栅栏上"。通过这样做，你做出了一个短期的预言，换句话说。"目前的情况是这样的，从统计学上看这种情况有延续性"。

但主要的一点是，对于一个纯粹的马丁格尔过程，并且只考虑到关于它本身的信息，这种推理是没有意义的，因为它没有延续的背景。在任何时候，它都可以突然切断，并改变为相反的或中性的。但现实是不同的：对你来说，鉴于你的实际经验，背景确实继续比断裂更频繁，也就是说，这个过程不是马丁格尔。因此，它有一个记忆。而记忆又意味着，至少有时该过程有关于它在短期内下一步将做什么的信息。

我仍然相信，任何长期系统地战胜市场的交易者--无论他是否知道--仍然会做出预测，并且实际上利用了市场的非马太效应。(我想指出，对于新石器时代岛屿的土著来说，帕斯图霍夫也假设市场是一个非鞅的市场。如果一个机械师以有利可图的马丁格尔游戏系统为题进行论文答辩，这将是非常可疑的）。

阿列克谢，真是太好了!而在这样一种冷静的情绪下。:-)我认为这是对市场过程最理性的理解。一般来说，终于可以不再咀嚼预测、市场的记忆或惯性、其马丁格尔等术语了。而且足够具体，可以清醒地对待TS的创建。

我不明白为什么围绕 "背景 "的概念突然有这么多争论。首先，这个概念本身非常笼统，你几乎可以把任何你想要的东西塞进它。其次，作者没有对其进行定义，因此他没有以任何方式限制自由。第三，它与上述市场过程的概念完全吻合。

我不明白为什么会有这么多关于时间的讨论。没有教条式的天文时间爱好者，也没有一般意义上的时间的冻伤反对者。但也有争论。似乎一个合理的想法是，特定形式的时间使用不应破坏有用的信息，在这里已经隐约说明了。有什么可以反对的呢？如果这个表格切断了这个TS所不需要的信息，那就不是对时间的态度问题，而是这个TS是否足够的问题。

在这方面，现在难道不是高级会议从一般的谈话转向更具体的东西的时候了吗？

比如说。笼统地谈论背景，永远不会导致任何结果，直到确定了界定该背景的情况。甚至更好的是，为其设置参数的值将被命名。那么，这种背景是否能够表达市场条件并提供一些盈利手段，就会变得很清楚。至少，辩论将变得更有意义。

时间也是如此。为了超越已经说过和重复过多次的内容，我们需要讨论具体的方法。因为不存在 "是或不是 "的问题，而是在这种方法中使用什么时间和如何使用的问题，也就是说，它是帮助还是阻碍其意义和充分。

 

这就是为什么我不愿意以一般的推理开始。"场内转子一样的发散......"))

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Lyosha，Yurixx 引用的那段话是你删掉的，按照我的理解，我的反思是不需要的？仿佛问题被删除了？

我没有这样的印象。但是...不管是什么。

 

不，我没有擦掉它，我只是擦掉了Candid 关于集群的错误答案。

谁在阻止你在自己的主题中进行反思？问题是...嗯，是的，它关闭了--在这个意义上，我们的立场保持不变。但你并没有因此而成为我的敌人 :)

更好的是，如果你被治愈了，请公布你的等级（我不是在说那个药店）。我很期待。这将最终澄清你所说的背景是什么意思。尤里 没有白白地再次提出来。

 

嗯，是的，如果你有一个具体的例子，那就更具体了 :)

我其实是想用我的问题来澄清是否允许隐含的上下文分配。因为我把我的例子解释为一个隐性赋值。

然而，我们似乎应该做与明确分配相同的事情，即：学会在早期阶段识别有用的上下文的出现（在这两种情况下都是在例子中给我们的）。同样地，我们将需要识别不利环境开始（或有利环境结束）的早期迹象。但如果是这样的话，为什么不按时间上的CR来做呢？尽管如果我们想预测它的发生，一连串的前因后果，也就是一个框架表征，也可能帮助我们。


2阿列克谢：我不太明白你在哪里擦掉了什么，但既然有这样的理由，我也擦掉了我的帖子。以防万一。:)

 
Mathemat >> :

不，我没有擦掉它，我只是擦掉了Candid关于集群的错误答案。

谁在阻止你在自己的主题中进行反思？这个问题...嗯，是的，它关闭了--在这个意义上，我们的立场保持不变。但你并没有因此而成为我的敌人 :)

更好的是，如果你被治愈了，请公布你的等级（我不是在说那个药店）。我很期待。这将最终澄清你所说的背景是什么意思。尤里没有白白地再次提出来。

啊，是的--对不起。我确实仔细阅读了。(是的，本土的埃尔西诺真的有问题))。

这就是问题所在，由RRR（或其他什么）产生的惯性（在这里，原始原因的持续影响）在TF中很难看到。我的意思是，你可以看到它，但这是一个运气问题。所以...片面地说，就是当星星排列整齐时，或者更准确地说，当时间框架与比如说波动框架相吻合时（精确或乘以谐波）。

人们一直试图向我证明不存在惯性，要么用荒谬的 "市场不是物理学 "来争论(我在争论吗？虽然牛顿第一定律作为类比很合适)，要么借助于BP的巧妙统计推导。

我说，把同样的山渠建立在ZZ上，为了避免走远，使事情复杂化，画出它的中位数，把得到的数列，其中的元素将是它的--中位数--水平部分，并从它开始计算你最喜欢的PP，等等）。感受一下不同吧!不，是徒劳的--仙人掌的味道更好。

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排队发帖...我想知道什么是最好的方法。显然，形成的系列应该合并成一个文件，然后已经可以在Matlab、Excel或其他地方进行分析。

好的。还是什么，有什么想法？

 
Svinozavr >> :

这就是问题所在，在tf中，惯性（这里指原始原因的持续影响）对RRR（或其他什么）的影响是很难看到的。

[...]

排队发帖...我在想最好的办法。显然，形成的系列应该合并成一个文件，然后已经可以在Matlab、Exel或其他地方进行分析。

好吧，谁说这很容易。如果真相（=惯性的原因）在表面上，金融巨头们根本不会有兴趣把外汇带给大众。

并将这些行以csv格式放入。我希望这种格式不仅能被Excel所读取。

 
lna01 >> :

嗯，是的，如果你有一个具体的例子，那就更具体了 :)

我其实是想用我的问题来澄清，是否允许隐性设置上下文。因为我把我的例子解释为一个隐性赋值。

但是，接下来我们似乎应该做与明确分配的情况相同的事情，即：学会在早期阶段识别有用的上下文的出现（在这两种情况下都是在例子中给我们的）。同样地，我们将需要识别不利环境开始（或有利环境结束）的早期迹象。但如果是这样的话，为什么不按时间上的CR来做呢？尽管如果我们想预测它的发生，一连串的前因后果，即框架表征，也可以帮助我们。

我猜你的意思不是预测，而是认识到它的存在或过期？虽然我想你可以做一些预测，但那不是和我一起。没有我，Nostradubus就是一毛不拔。访问量最大的分店适合各种口味。预测背景，即由影响市场的东西导致的情况，就等于知道未来会发生什么和有什么后果（用你能做的，但 "什么 "是不可能的）。不可能的。而且，即使有可能，预测和识别的可靠性也是两个很大的区别，因此，从实用的角度来看，前者的意义不大。

为什么仅仅通过微观环境的框架可能比通过时间来解决这个问题更好？嗯，因为没有人取消市场的分形设计，大的反映在小的。每个大背景都有其特有的微观背景。我以后一定会展示这个。我已经举了自适应人工智能的例子，它试图给上下文穿上一件尾巴，但由于它们最初首先与时间挂钩，"尾巴的裁剪 "受到它的限制。他妈的知道，会持续多久，例如，死一般的平静 - 可能是ACs交易与自己的 "小 "破坏，而在交易所的情况下 - 做市商（这里作为技术。它与识别没有关系（在这里--在趋势模型内）。

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总的来说，你是对的--看来是时候停止对 "背景 "的争论了。特别是我似乎已经成功地表达了大致的观点。现在是转入具体问题的时候了。但是，我保留权利，在这里胡言乱语一阵子。不要介意我。））。

 
Svinozavr >> :

我猜你的意思不是要预测，而是要认识到它的存在或失效？

是的，它就是这么说的，"认识到"。并预测作为一种选择。因为这就是我们开始讨论将框架包裹到特定的条状物的地方。我认为这样的卷积将意味着从识别到预测的过渡，因为对于识别，我们必须在框架内，不是吗？而一旦它被定罪，我们就无法看到里面的情况...

而微观背景就是模式？模式是任何重复出现的、随时间延伸的状态。

 

就我对彼得 的理解而言，上下文的概念本身就已经与预测有关。含蓄地说。

彼得，我希望我这番话没有踩到你的脚趾。我不打算在我们是否在进行预测（或预测）的问题上进行拉锯战，我对此不感兴趣。然而，每一种情况都必然(!!!)与购买、出售或坐视不理的态度有关。而在这个意义上，它本身已经是对未来市场行为 的隐性预测。另一件事是，它可以在下一秒被逆转，即使它在一秒钟前刚刚发生。难道不是这样吗？但这就是任何TS的下场，因为这就是市场。

所以，我认为，让我们不要管这场预测之争，反正它对我们没有任何好处。还有预测背景的问题，因为是故意的同义词。

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