Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
显然...
因为这意味着利润的当前 值将被写入文件。
而在指标中，你只能看到一个近似的数值...
我认为在测试器中进行测试是行不通的（用TesterCommander，等等）。
是的，不能用mt4测试器中的标准手段进行，恐怕我不使用拐杖。
我，到目前为止是相反的经验（自然，我明白，一个负面的经验只说了主体的手是歪的，没有别的）。的确，我试图寻找相关的（通过公式）"对"（在这个意义上，雷谢托夫从 "共同定向的分支 "的想法在我看来是合理的 - "相关是当方向（直线/光束）重合"（我夸张了）。
Ehhh :( 大脑 :( 不是所有的 "OnArray "都能正确工作。而这与所有RS工具的配对组合有关：（如何实现对 "千足虫 "的分析，我的大脑甚至无法理解。
有一句关于相关性的好话 。
为了寻找规律，有必要分析各种因素对MTS特征的影响。而且有很多这样的人。因此，有必要联系你的直觉，选择最重要的和逻辑上合理的。例子。也 许MTS的交易结果对库库什金诺村的大气压力值有依赖性，也就是说，可以创建一个适当的过滤器，提高专家顾问的盈利能力，将俄罗斯腹地的天气考虑在内。然而，没有多少人会欣赏这样一种创新的过滤方法，尽管它可以提高系统的盈利能力。
为什么我们要选择相关的配对？
更加注意乐器的数量，例如...
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
对于上面提到的我的修养，我稍微插一下嘴。我的变体交易100%是套利。而且不是在三个特定的对子上，而是在成千上万的变体上。关于套利情况的详细统计数据在我的专家顾问运行后立即收集，因此有机会评估是否值得挖掘100%的套利。
另外，在100%套利的情况下，由于多币种对冲，缩水不会增长。专家顾问的整个交易部分都存在，并且正确计算了所有数千种套利选项的手数。然而，这些陷阱是不同的。
为什么要挑选完全相关的配对？
你在撒谎 :) 什么情况
在某些时候，移动电话的数量往往比那些下降的更多。
而这就是相关性，不是吗！？
我准备同意你的观点，即两个任意对可以同时向上和向下跳跃。
但在这里，我们要为一天结束时的累积总数干杯....。
这里（那里--玛瑙）要么是你挑选配对的直觉，要么是你在哪里读到的；)就像这个话题中的大部分 "传播 "一样。
'
对我可怜的大脑来说，更糟糕的是另一个
这句话。
为什么要专门挑选相关的配对？
这里的声音也是为成双成对的追踪，我在外国文献中也看到过。但要确定/读懂选择这样的配对（不相关）会带来一些优势，我还不能。而我不是一个信徒:(。
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
这里简要介绍 一下舞蹈如何开始的基本原则。
舞蹈开始的原则，基本原则，在此简单介绍一下。
我明白为什么我错过了。我只读标题中带有有趣字母的话题 :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
我并不是要对你的设计说三道四。相反，我打算研究一下这个代码，但我还没来得及做。
顺便问一下，你在那里提到的隐患是什么？
供思考的信息。
可可(ICE & EURUNEXT = 3^4)
(注意！--注意股票价格！)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
专家顾问完美地计算一切，识别套利并发送正确的交易订单......但执行不是即时的，所以这种订单的执行是有滑点的，这就否定了套利。所以问题是纯粹的技术问题，而不是EA的问题。
如果我们使用优秀的通信渠道，并在其基础上创建一个来自银行间平台（或更好的直接来自银行）的流动性聚合器，那么100%的套利将完全按照现在在专家顾问中的做法来实现：在同一合成货币对的不同变体之间。
我知道一个事实，不同场所的相同货币对之间的套利交易是成功的（例如，巴克莱银行的欧元兑美元和HotSpotFXi的欧元兑美元）。合成物是否以这种方式进行交易--我不知道。但是，如果我能够将它正规化，并作为专家顾问实施，即使是在MQL4这样缓慢和有限的语言中，那么我肯定它是在高水平上完成的。如果没有，那么你必须直接向目前的流动性聚集者提出商业建议......
还有一个细微的差别，如果银行发现（未经证实的谈话信息）被用于套利，它至少保留取消可疑交易的权利。对此的解释很简单，银行没有足够的利率信息来创造套利机会。或者它可能犯了一个错误。
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
这里是该工具的 "智能 "设置的Ask和Bid代码，与Last的价格相对应。
最好远离B的CC工具，因为当你开仓时，你的损失与每日价格变动的价差相当。关闭仓位时也会发生同样的情况。
这就是在B.中对这一工具的Ask 和Bid 代码的设置 "智能"，与Last的价格相比。
也许，这种串联（C+CS）在其他经纪公司会更正确地发挥作用。
kombat 17.02.2010 11:20
大家好！
最近在论坛上
出现了货币版本的
套利策略。这是Reshetov的一个相邻的主题 - https://forum.mql4.com/ru/29786
此外，也
有getch 顾问的版本 - https://www.mql5.com/ru/code/9356
这种版本的一些缺点是相当大的可能的电流下降。
通常，人们必须在损失上坐很长时间，然后才是总的 "串联 "盈利。
但这种坐损失可以减少到一个合理的最低限度？
还有一个更有趣的选择...
在 "篮子 "中交易时，往往有一个盈利区。
如果你将你的专家顾问设置为某个利润百分比，它将关闭...
我只是在考虑这个问题。 当然，这不是套利，但绝对是诱饵交易））。
在这里，主要符号是欧元兑美元，第二个是倒置的美元兑瑞郎，第三个窗口是一个虚拟的十字架。
第四个是以点为单位的权益计算，第五个是delta。