Meta Trader中的价差交易 - 页 102

新评论
 

大家好!

德米特里的回答（或者说他的链接）是最接近事实的。

第二个工具，是YMH0 股票指数（然而，你可以采取任何合适的 "类似物"）!

供你思考的进一步信息:


"..... 股市因可能是股市历史上最大的丑闻而闻名。1980年，德克萨斯州的石油大亨亨特兄弟，通过在现货白银市场和期货市场积累巨额头寸，给白银市场带来了冲击。因此，白银市场仍然保持着绝对的领先优势，80年1月的最低价为1.4美元，最高价为50多美元。黄金市场的反应是对称的，在同样的80年代从100美元到875美元。铜市场最近受到丑闻的冲击--住友的一个经销商试图操纵现金市场，最终导致1996年5月价格大幅下跌。
.....铜与股票指数的相关性相当强，对工业生产的 反应很痛苦。此外，铜交易商还在不断监测LME现货市场的情况和月度间的溢价情况...."。




 

供思考的信息。

CL 和HO（油+ 燃料油）。

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2009年末的分析：

"....到 第四季度初，取暖油的价格通常会上升，因为经销商囤积起来以满足取暖季期间增加的需求。同时，到10月中旬左右，取暖油库存变得相当充足，可以满足最初的需求，但炼油厂仍然需要石油来继续生产石油产品。
因此，最大限度地提高燃料油产量的炼油厂继续消耗石油，而经销商已经在供暖季节开始时向零售市场抛售一些库存。这导致10月期间石油期货价格对取暖油合同的季节性上涨。从季节性趋势图中可以看出，石油与石油的价差最强烈的飙升出现在下半月。



"......在石油相对于取暖油走强的一段时间后，趋势正在 逆转。随着美国更加沉浸在取暖季，这在某种程度上有助于提高燃料油需求，经销商和炼油厂在年底开始摆脱过剩的库存，导致现货油市场过度饱和。
从上图可以看出，过去5年和15年的季节性趋势表明，在11月的大部分时间里，1月取暖油合约对1月WTI原油期货的走强，大概到12月原油期货到期。经过11月底的短暂修正，取暖油与汽油价差的扩大趋势在12月初恢复。"

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事实上，我们关注的根本不是去年年底的情况，而是从2月底开始的当前时期（F-M-A--见上图）。

而这里的5/15年图表非常清楚地显示，从3月初到4月中旬，石油/燃料油 价差一直在稳步下降。我不认为今年会是一个例外。

但对我来说，这并不真正有意义。毕竟，供暖季节结束，燃料油的价格显然应该在2月底对石油下降（如果考虑到报价的尺寸。也许在这种情况下，尺寸的计算方式不同？相反，自3月以来，该差价一直在缩小。

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尽管如此--我们在未来一个半月内的短期交易策略将是在回调时永久出售价差 。而对于长期头寸--只需在三月初卖出价差，并遵循 "总利润增长 "即可

目前的情况（扩散）。


 

看起来，在可预见的未来，串联（石油+燃料油）是一个相当有希望的串联。

现在我通过历史运行指数，事实证明，随着季节性趋势，人们可以在这些工具上 "赚大钱"!


 
rid >>:

Второй-же инструмент, - это фондовый индекс YMH0 (впрочем, можно взять любой подходящий его "аналог")!

这是一对有趣的组合，它们确实有相当好的相关性。

但由于这些仪器不是同一类型的，所以有很大的风险得到一个 "吊死鬼"。

利润和损失的比例非常倾斜，即可能存在超额利润和超额损失


 
forex-k >>:

неравенство волатильности компенсируется разной стоимостью пунктов

我想了想，得出了这个结论。

它被补偿了，但没有补偿到底，如果我们推导出这种补偿差异的系数公式，我们可以更准确地计算出很多

结果，得出了以下公式。

k = v1*s1 / v2*s2。

Lot1=LotB*K；第一个文书的批次
。

Lot2=LotB；第二个 工具的批次
。

其中

K--均衡系数

V1--第一个仪器的波动性

V2 - 第二个仪器的波动性

S1 - 第一个仪器点值

S2 - 第二个仪器点值

LotB - 基础地段

 
forex-k >>:

K = V1*S1 / V2*S2;

例如，你可以用这个公式计算黄金-白银的手数价值

白银的手数为0.12

阄，以换取黄金0.1
 
https://www.mql5.com/go?link=http://stockportal.ru/extrading/archives/277[hash]更多-277 关于如何获得β-中性位置的文章。
 
forex-k >>:

я тут подумал и пришел к такому выводу:

оно то компенсируется но не до конца, и если вывести формулу коэффициента этого неравенства компенсаций то можно более корректно высчитать лоты

в итоге получилась такая формула:

K = V1*S1 / V2*S2;

Lot1 = LotB*K; лот первого инструмента

Lot2 = LotB; лот второго инструмента

где

K - уравнивающий коэффициент

V1 - волатильность первого инструмента

V2 - волатильность второго инструмента

S1 - стоимость пункта первого инструмента

S2 - стоимость пункта второго инструмента

LotB - базовый лот

是的，我使用类似的公式。我以前发过一个计算很多的脚本，我再发一次。

附加的文件：
lot.mq4  2 kb
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


在你的代码中，我不明白为什么要考虑到体积？

if (iVolume(Symbol(), 1440, 0) > iVolume( s2,1440,0))
{Alert("На ",Symbol()," больше тиков");}
else {Alert("На ", s2," больше тиков");}
 
neoclassic >>:

Да, я использую похожу формулу. Выкладывал ранее скрипт, рассчитывающий лоты, выложу и еще раз:


还有一件事

勾股定律并不总是一个点，这一点必须要考虑到。

例如，白银的1点等于5点

1...9596979899100101102103104105106107108109...254
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