Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
你可以采取6S期货代替美元兑瑞郎（几乎没有区别）--那么你就不需要反转了。
我只是不太明白（由于我的智力不足）股权是如何计算的？
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
没错，这个反转是专门为测试欧元兑美元和美元兑瑞郎而写的。但这是不需要的，无论是货币还是差价合约，都有很多 "直接 "的配对。
净值的计算方法是一个符号的利润点+另一个符号的利润点。计算从垂直线开始，根据条件，一个工具被卖出，另一个被买入。考虑到了价差。直方图被绘制出来。很明显，是鹦鹉和野猪在加，但如果地段接近，仪器尺寸相等，这个数字就说明了问题。在有真实订单的情况下，权益也以存款货币计算。
顺便问一下，你有什么其他想法，如何计算股权？
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我想再次警告 - 远离这个 "串联 "的B.!
在比赛的模拟账户中，卖出CCH=+2400美元，买入C=-1560美元（手数=3:4）的当前价值。
CCH=+2400的位置关闭，结果=+1650元
但试图关闭买入C=-1560 - 价格抽搐到"-1757"，回答是 "市场关闭了！"。
像这样...
大家好。到目前为止，我一直在我的真实账户上进行 "谷物 "交易，收入最多。
这里有一些关于季节性趋势ZS+ZM+ZL, ZS-ZW的有用材料
以及关于ZW+ZC价差交易的文章第二部分（7-12月）。
另外，"Val. speculator "杂志1-2001年有关于ZW+ZC价差交易文章的第一部分（1-6月）--需要的人会找到它。
供思考的信息 :
BRNJ0 + CLJ0, - 在晚上（莫斯科时间18:30）美国商品新闻发布 之前
我得出的结论是，把鹦鹉加到公猪身上并不是一个好主意。而股权应该以货币计算，并以此为基础建立起一个图谱。
在处理USDCHF和USDDDK时，这一点非常明显--图表的相关性非常可预测，但点值却如此不同。
我发现折叠是没有意义的。随着折合点的大量利润，可能会有货币的损失。
在调查货币对和差价合约交易的差异时，货币对的利润出来得更有趣。
但问题仍然存在--交易交叉盘不是更容易吗:)
我一直在挖掘这个主题。
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
到底有没有必要建立一个公平线（直方图）？
价格线+Delta线（柱状图）还不够吗？
在处理USDCHF和USDDDK时，这一点非常明显--图表的相关性非常可预测，但点值却 如此不同。
导致将它们加起来没有意义。随着叠加点的大量利润，可能会有货币的损失。
以不同的手数开盘，比例等于点数的价值。
主要的想法是利用相关关系，或者更确切地说，利用协整的可能性。
股权可视化器允许你快速检查所选择的串联并了解它。
然后，我在那里进行了一次股权拖放。
关于手数 - 我做的，但从视觉上看，当以点计算资产时，它看起来很糟糕)
作为我对这一主题研究的一部分，我想到了一个研究指标。该指标进行虚拟交易。交易的输入以达到指定的delta（工具的分歧）为前提。退出的计算是针对指定的向前的条数。对TF M1上的每个柱形的所有可能结果进行分析，并采取最大利润和最大损失交易。而这些最大值被输入到指标中。在上图中，在delta=0的时候进场，也就是在每个柱子上进场!直方图--第二天将实现的最大利润和损失--TF M1的1440条。图中显示，无论我们进入哪家酒吧，我们都会获利。事实证明，我们不需要这样的delta。(不要急于争论--这不是最后的声明)。此外，我们可以看到，我们本来也在负区--这意味着，如果我们把这些工具逆转，这些损失就会变成利润......。这个指标可以颠倒过来--仪器可以互换。你得到的几乎是一个镜像。因此，从理论上讲，我们几乎可以在每个条形图上输入2个不同方向的对冲--买入黄金/卖出白银和卖出黄金/买入白银。 只需等待，例如，一天甚至更短的时间（没有必要等待这么久--利润会更快出现），先关闭一个对冲，然后关闭第二个对冲，并收回利润。
当然，也有隐患，比如说，一个是以正数收盘，另一个是继续处于亏损状态......但这可能是有限的。而有利可图的对冲数量应该大大超过无利可图的对冲数量，最主要的是分析价格以何种顺序收敛和背离，从而使两者都能以一定的利润关闭。我们不应该试图从每个对冲中获取500美元，两条紫线限制了100美元的区域，99%的交易会双向进行，所以它们是有利可图的。
现在谈谈三角洲的影响。下面是一张截图，其中条目被delta=100所限制。可以很容易地看到，无论delta值如何，在任何一个当它=100时，我们进入的任何一个柱子，可能的最大利润将比在指定数量的柱子中可能的最大损失大1.5倍。这意味着，在一个扩展的三角洲的入口更稳定，尽管人们可以通过一个反向的方向姿态到达底部，例如在100美元。
这些是我的想法。这不是一个声明，而是一个供讨论的想法。希望大家能提出意见!
点差和佣金已被考虑在内。