Meta Trader中的价差交易 - 页 98 1...919293949596979899100101102103104105...254 新评论 publiclogin 2010.02.18 21:49 #971 至于说到玩很多。这里是实验。在其他条件相同的情况下的条目(delta=100)。 金1:银1 平均最大手数350 平均最大利润750 现在 含金2:银1 你可以看到石油图片 现在 金1:银2 平均损失比1:1多一点,但平均利润是2500 "你感觉到不同了吗? 这些只是想法和测试 - 我将继续挖掘...:-) gss 2010.02.18 21:53 #972 Volumes писал(а)>> 论坛在地段问题上存在分歧,有些人认为有必要选择不同的地段,有些人说这并不重要。 由于我没有详细研究过这方面的问题,所以可以测试两种方式并观察变化,所以根据上述截图,所有交易都是1:1。 >> 迪米特里,请解释你的意思。 1:1是批次之间的比例,还是Lot_s1=1.0,Lot_s2=1.0 ? Rid 2010.02.18 21:58 #973 Volumes >>: с лотами мнения на форуме разделились, одни полагают, что нужно именно подбирать разные лоты, другие говорят, что это не важно. так как именно этот аспект я детально не изучал - тестировать можно оба похода и наблюдать изменения, то по указанным скринам все сделки по 1:1 必须以不同的方式选择(计算)这些地段。我想,这是显而易见的。 一个很好的例子是Dax+futsi。 Rid 2010.02.18 21:59 #974 gss >>: Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду: 1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ? 事实上,没有任何区别(额头到额头....)。 [删除] 2010.02.18 22:04 #975 rid >>: Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно. 任何期货对的手数都应该是1:1,这已经被许多点差组合的历史所验证。 准则是平均分配利润和损失 在Dmitry的截图中,你可以看到在1:1的情况下,最现实的利润和损失是什么? Rid 2010.02.18 22:27 #976 forex-k >>: лоты должны быть на любых фьючерсных парах равны 1:1, это проверено на истории многих спредовых комбинаций критерий это равномерное распределение как профита так и убытка на скринах Дмитрия видно что при 1:1 наиболее реалистичная прибыль и убыток 这对我来说不大合理。让我们来看看 RCE+KC。 我交易这个价差=4:1。 我已经(第一次)轻率地以2:1的手数进入,然后我有近2周的亏损,所以我以红色关闭。 我在4:1的时候做了几笔有利可图的交易! //----------------------- 而与德米特里--在(GC+SI) 上--所以 在那里,根据计算,其大小大约=1:1 [删除] 2010.02.18 23:11 #977 rid >>: Мне это не совсем понятно. Возьмем RCE+KC. Я торгую этот спред = 4:1 . Уже имел (самый первый раз) неосторожность войти лотами 2:1 и потом почти 2 недели пересиживал убыток и так закрыл в минусе. А при 4:1 - уже несколько "заходов" были профитными! //----------------------- А у Дмитрия - на (GC+SI) -дак там и по расчетам выходит размер примерно = 1:1 我也用1:1的手数检查了这个货币对,你可以看到利润和损失的均匀和公平分配,没有扭曲。 我们在绿线上以相等的手数进入 绿色柱状图是公平的。 gss 2010.02.19 03:50 #978 rid писал(а)>> 事实上,这里没有任何区别(无论是额头对脸还是额头对额头....) 不,罗马人。我认为,如果我们不是在谈论相对价值,那就有区别。 存款金额不同,一个点的成本不同,达到盈利的时间不同,最后产生的利润也不同。 迪米特里的截图显示了人工建立的最有可能实现的利润的渠道。 虽然这只是我的看法。 publiclogin 2010.02.19 06:16 #979 gss >>: Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду: 1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ? 是的,Sergey,1:1是地段的比例。而在截图中,为了清晰起见,我只是以整批的形式输入。 publiclogin 2010.02.19 06:24 #980 rid >>: Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно. Наглядный пример - дакс+футси. 你看,你和forex-k 之间甚至还在讨论是否要计算不同的手数。按照逻辑,一方的PPS成本不同--不同。 通过其他论据--相同。:-)我尊重这两种意见,现在我将尝试在分析后得到我自己的意见,也是你的理由。 1...919293949596979899100101102103104105...254 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
至于说到玩很多。这里是实验。在其他条件相同的情况下的条目(delta=100)。
金1:银1
平均最大手数350 平均最大利润750
现在
含金2:银1
你可以看到石油图片
现在
金1:银2
平均损失比1:1多一点,但平均利润是2500
"你感觉到不同了吗?
这些只是想法和测试 - 我将继续挖掘...:-)
论坛在地段问题上存在分歧,有些人认为有必要选择不同的地段,有些人说这并不重要。
由于我没有详细研究过这方面的问题,所以可以测试两种方式并观察变化,所以根据上述截图,所有交易都是1:1。
>> 迪米特里,请解释你的意思。
1:1是批次之间的比例,还是Lot_s1=1.0,Lot_s2=1.0 ?
с лотами мнения на форуме разделились, одни полагают, что нужно именно подбирать разные лоты, другие говорят, что это не важно.
так как именно этот аспект я детально не изучал - тестировать можно оба похода и наблюдать изменения, то по указанным скринам все сделки по 1:1
必须以不同的方式选择(计算)这些地段。我想,这是显而易见的。
一个很好的例子是Dax+futsi。
Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду:
1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ?
事实上,没有任何区别(额头到额头....)。
Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно.任何期货对的手数都应该是1:1,这已经被许多点差组合的历史所验证。
准则是平均分配利润和损失
在Dmitry的截图中,你可以看到在1:1的情况下,最现实的利润和损失是什么?
лоты должны быть на любых фьючерсных парах равны 1:1, это проверено на истории многих спредовых комбинаций
критерий это равномерное распределение как профита так и убытка
на скринах Дмитрия видно что при 1:1 наиболее реалистичная прибыль и убыток
这对我来说不大合理。让我们来看看 RCE+KC。
我交易这个价差=4:1。
我已经(第一次)轻率地以2:1的手数进入,然后我有近2周的亏损,所以我以红色关闭。
我在4:1的时候做了几笔有利可图的交易!
//-----------------------
而与德米特里--在(GC+SI) 上--所以 在那里,根据计算,其大小大约=1:1
Мне это не совсем понятно. Возьмем RCE+KC.
Я торгую этот спред = 4:1 .
Уже имел (самый первый раз) неосторожность войти лотами 2:1 и потом почти 2 недели пересиживал убыток и так закрыл в минусе.
А при 4:1 - уже несколько "заходов" были профитными!
//-----------------------
А у Дмитрия - на (GC+SI) -дак там и по расчетам выходит размер примерно = 1:1
我也用1:1的手数检查了这个货币对,你可以看到利润和损失的均匀和公平分配,没有扭曲。
我们在绿线上以相等的手数进入
绿色柱状图是公平的。
事实上,这里没有任何区别(无论是额头对脸还是额头对额头....)
不,罗马人。我认为,如果我们不是在谈论相对价值,那就有区别。
存款金额不同,一个点的成本不同,达到盈利的时间不同,最后产生的利润也不同。
迪米特里的截图显示了人工建立的最有可能实现的利润的渠道。
虽然这只是我的看法。
Дмитрий поясните пожалуйста,что имелось ввиду:
1:1 - это отношение лотов между собой, или Лот_ s1=1.0 и Лот_s2 = 1.0 ?
是的,Sergey,1:1是地段的比例。而在截图中,为了清晰起见,我只是以整批的形式输入。
Лоты нужно подбирать (расчитывать) разные. Это же, думаю, - очевидно.
Наглядный пример - дакс+футси.
你看,你和forex-k 之间甚至还在讨论是否要计算不同的手数。按照逻辑,一方的PPS成本不同--不同。
通过其他论据--相同。:-)我尊重这两种意见,现在我将尝试在分析后得到我自己的意见,也是你的理由。