Дмитрий, а на валютных парах (например хеджирование евро/бакс + фунт/бакс) такие исследования не проводили?Очень интересно было бы услышать Ваше мнение сделанное на основании даного индикатора.
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
非常有趣的研究。
迪米特里，对货币对（如欧元/美元+英镑/美元的对冲）没有进行这样的研究吗？ 如果能听到你基于这个指标的意见，将非常有趣。
而且最好也能看到指标读数。
...историю за несколько месяцев можно посмотреть на инструментах BRN_CONT и WTI_CONT...
这里有一个将glue_CONT历史记录上传到B的脚本，以便积累。所以你不必每天点击所有的文书。
只需在代码中设置仪器的名称，并每天启用该脚本几分钟。
https://www.mql5.com/ru/code/7775
Очень интересное исследование.
Дмитрий, а на валютных парах (например хеджирование евро/бакс + фунт/бакс) такие исследования не проводили?Очень интересно было бы услышать Ваше мнение сделанное на основании даного индикатора.
А лучше еще и увидеть показания индикаторов.
我一直在玩不同的MAs和deltas...我已经得到了delta 30的输入。 第一个已经工作了8个小时，第二个--比一天长一点。
我想你几乎可以用这样的 "优化 "做任何事情 :-) 我得看看...
Кроме того, в журнале "Вал. спекулянт" 1-2001 имеется 1 часть статьи по торговле спредом ZW+ZC (янв. - июнь), - кому нужно найдут.
第一部分的链接 - 交易。 2-6月 http://www.spekulant.ru/archive/Torgovlya_spredom_pshenica-kukuruza115.html
//--------------------------------------
思考的食物。
ZM和ZL ( 竞标将在几小时后开始)
体积，很高兴它成功了:-) 所以你假设如果你 在任何地方开了一个 价差头寸，迟早都可以期待盈利。
我一直在思考一个问题--在交易点差时我们在做什么--我得出的结论是我们在交易一个普通的外汇对 :-)
例如，在交易大豆-小麦价差时，我们除了交易一条曲线ZS/ZW外，不做其他事情，事实上，它在这里。
因此，我们利用曲线在一定范围内的事实--在一个平面上。我们假设这个平面将是永恒的（它意味着工具之间的相互依赖是根本的）。
现在我们要选择最好的平仓战术（随机指标、通道等），我们可以合理地削减面团。
通常情况下，对于平坦的战术，我们担心趋势的开始会扼杀我们的利润--在这种情况下，我们处于永远的平静--平坦:-)。
我一直在玩不同的MAs和deltas...我已经得到了delta 30的输入。 第一个已经工作了8个小时，第二个--比一天长一点。
我不知道，但在我看来，你几乎可以用这种 "优化 "来做任何事情 :-) 我应该再看看......
非常感谢，德米特里，我将进一步研究这些数据。
还有一个问题：欧元和英镑的交易用的是什么手数。
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
这就是为什么我们被DTs强迫进行货币交易（寻找圣杯却永远找不到），美国人知道这个芯片，90%的人都在进行期货交易。
Информация к размышлению.
ZM & ZL ( торги начнутся через неск. часов)
我仔细研究了这个货币对，我想说，即使现在有可能因为delta的急剧上升而获得少量利润，但总的来说，delta处于非常低的水平。
我仔细研究过这对夫妇。
图表显示，delta甚至没有超过第一级，不应低于第二级进入。
Спасибо большое, Дмитрий .Буду изучать полученные данные дальше.
И еще вопрос :какими лотами были совершены сделки по евро и фунту.
论坛在地段问题上存在分歧，有些人认为有必要选择不同的地段，有些人说这并不重要。
由于我没有详细研究这方面的问题--你可以测试这两种方法并观察其变化，那么根据上述截图，所有的交易都是1:1。
Volumes, рад, что все получилось :-) то есть ты предполагаешь, что при открытии позиции по спреду в любом месте рано или поздно можно дождаться прибыли.
Я тут немного подумал - чем же мы все таки занимаемся, торгуя спред - пришел к тому, что мы торгуем обычную в форексовском понимании пару :-)
Например при торговле спредом соя-пшеница, мы делаем ни что иное как торгуем кривульку ZS/ZW, собственно, вот и она:
Соответственно мы используем тот факт, что кривулька находится в определенном диапазоне - во флете. И мы предполагаем, что флет этот будет вечным :-) так как типо зависимость между инструментами фундаментальная.
Теперь нужно выбрать лучшую флетовую тактику (стохастики, каналы и т.д) и можно обоснованно рубить бабки.
Обычно используя флетовую тактику мы боимся начала тренда, который убьет нашу прибыль - в этом же случае у нас вечный штиль - флет :-).
由此产生的曲线很难被称为平坦的...我想了解平价交易的概念...