внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
внимательно изучил эту парочку и скажу что сейчас хотя и можно взять небольшой профит из-за резкого взлета дельты но в целом дельта находится на очень низком уровне.
можно зависнуть надолго и на большую сумму.
на графике видно что дельта даже не преодолела первый уровень, а входить нужно не ниже второго уровня
有可能。特别是，正如我所指出的（见图表https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page93），根据5年的观察，这个价差自2月下旬以来一直在下降，直到4月底。而它（价差）最好在回调时卖出。一些更有用的信息。
从别人的论坛上偷来的（B.）图。
债券。ZBM10 - ZNM10 超过30年，黑色的 - 目前的合同，蓝色的 - 季节性的
看来从3月初到5月1日，我们将只卖 这个差价。
Еще немного полезной информации.
Утащил с чужого форума график:
Облигации. ZBM10 - ZNM10 за 30 лет, черным- текущий контракт, синим- сезонность
顺便说一下，我积极使用这些合同的真实性，像昨天那样的急剧跳跃，你可以抓住大的利润。
平等的地段
873811101 2010.02.17 19:51 购买 0.05 ZBH0 117.00000 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 116.87500 -0.50 0.00 0.00 -6.25
8738112 2010.02.17 19:51 卖出 0.05 Znh0 117.81250 0.00000 0.00000 2010.02.17 22:45 117.65625 -0.50 0.00 0.00 7.81
8752476 2010.02.18 15:47 买入 0.10 ZBH0 116.75000 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.34375 -1.00 0.00 0.00 -40.63
8752480 2010.02.18 15:48 0.10 Znh0 117.65625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.09375 -1.00 0.00 0.00 56.25
8753041 2010.02.18 16:05 买入 0.10 ZBH0 116.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 -15.63
8753048 2010.02.18 16:05 卖出 0.10 znh0 117.53125 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 117.12500 -1.00 0.00 0.00 40.63
8754968 2010.02.18 17:32 买入 0.10 ZBH0 116.09375 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:46 116.37500 -1.00 0.00 0.00 28.13
8754971 2010.02.18 17:32 卖出 0.10 Znh0 117.15625 0.00000 0.00000 2010.02.18 22:47 117.09375 -1.00 0.00 0.00 6.25
я проверил и эту парочку с лотами 1:1 как видишь равномерное и справедливое распределение прибыли и убытков, без перекосов
вход на зеленой линии равными лотами
зеленая гистограмма это эквити
不过，我会再次回到地段（合同）的大小问题上。
Sheldon Nattinberg 在他的名著《OPTIONS》中（在他的《价差交易入门 》中有一章-- 在该书第160页左右的OPTIONS 链接--见其内容）强调了价差交易中不同数量的合同。
而且我（谦虚地说）看不出如何用相等的手来交易，例如（Dax+Futsy）=1:3或（Dax+FESX）=1:5
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
地块大小取决于传播建设模式。最常见的方法是将相同数量的资金投入到对的每条腿中。
另一种方法是基于协整，手数是由一条腿对另一条腿的回归来决定的，也就是说，构建价差的方式是一样的。如果有两个以上的参与者，那么通过协方差矩阵的特征向量。
Я всё-таки еще раз вернусь к размеру лотов (контрактов).
Шелдон Наттинберг в своей известной книге ОПЦИОНЫ - там есть глава Ведение в торговлю спредами - примерно со 160-й странички книги по ссыли ОПЦИОНЫ - см. там содержание) основной упор делает именно на разном числе контрактов при торговле спредами.
Да и я тож (скромно заметим) не представляю, как можно торговать, например (дакс+футси)=1:3 или (дакс+FESX)=1:5 одинаковыми лотами!
我只基于实际的股权测试数据
Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
Альтернативный подход основан на коинтеграции, там размеры лотов определяются регрессией одной ноги на другую, т.е. также как и строится спред. Если участников больше двух, то через айген-векторы матрицы ковариации.
___Размеры лотов зависят от модели построения спреда. Наиболее распространённый подход dollar neutral - количество денег в каждую ногу пары вкладывается одинаковое.
只要两条腿的波动率以百分比计算是相等的。
При условии что волатильность обеих ног в процентах равна.
波动性的不平等被不同的点值所补偿
неравенство волантильности компенсируется разной стоимостью пунктов
我的意思是，点值是一样的，系数的选择是基于绝对的资产价格和基本原因。 即使 "腿 "的点值不同，也不难正常化。