Meta Trader中的价差交易 - 页 94

新评论
 

大家好!

最近论坛上出现了货币版本 的套利策略。

这是Reshetov的一个相邻的主题 - https://forum.mql4.com/ru/29786

除此之外，还有 getch 专家顾问的版本 - https://www.mql5.com/ru/code/9356

这些版本的一些缺点是相当大的电流缩减。

通常情况下，人们必须等待很长一段时间，等待损失发生，然后才会出现总的 "串联"。

能否将这种投标损失减少到合理的最低限度？

在这里，我想到了一个关于这个问题的粗略想法--如何在货币 "套利版 "中尽量减少当前可能的缩水。

至少，从写一个指标 开始。

首先，请看一下图表。



在这里:

绿线 -EURSUSD的价格线。

蓝线--英镑兑美元 价格线

红线--欧元兑英镑 价格线

最后，紫色的线 是人工 "合成 " 的 欧元兑英镑 价格线

我想马上说，紫线的计算是不正确的，只是靠猜测。

Symbol4[i]=Symbol1[i]/Symbol2[i] ;

其中符号1和2是欧元和英镑价格线的数值。

/---------------------------------------------

因此，如果我们套利两个十字星 EURGBP --一个是真实的（红线），第二个是人工计算的（紫线），也许我们可以从中 "挤出 "一些东西--见上图？

我们唯一需要的是巧妙而正确地计算和显示我们的人工交叉的价格线。

计算=EURSUSD/GBPUSD） 并不困难。但要显示iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i)将更加困难。

//-------------------------------------

我应该补充一点，使用这种战术，我们将同时在市场上有三个位置。

例如： :

EURGBP买入+（ EURUSD 卖出 + GBPUSD买入 ）。

分别来说，我们需要计算出最佳手数






 
rid >>:

Таким образом, если мы будем арбитражно торговать два кросса EURGBP - один настоящий (красн. линия), а второй - искуственно расчитанный (сиреневая линия), то возможно, сможем что-ниб "выжать" отсюда - см. график выше?

绝对没有。这是正确的、100%诚实的套利，保证利润，没有风险。所有这些美味的津贴都被那些在MT之外进行交易的大人物吃掉了，而且速度非常非常快。他们做得如此巧妙，以至于现代金融科学将套利的不可能性接受为公理，因为如果出现套利情况，它就会立即消失。你能看到的所有偏差都不会超过总价差的大小。

继续挖掘统计套利，即当利润在统计上高于损失时--也许会有结果，而忘记真正的套利--它并不存在。

 
rid писал(а)>>

我们所需要的是计算并在指标的窗口中智能而正确地显示我们的人工交叉的价格线。

很容易计算出=EURSUSD/GBPUSD） 。但要显示iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i)将更加困难。
。





为什么？如果你不 "乘以一个方便的数字"，不使用 "减法"，你就无法与R争论...K

蓝色是 "师"。

绿色 - iMAOnArray

红色--"公平的醪糟"。

在这种情况下，"价差 "是由DC为我们计算的（这句话不包括我对这个 "TS "的评估!!!!）。

 
rid >>:

Всем привет!

Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.

Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786

Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356

Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.

Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.

А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?

还有一个更有趣的选择...

在交易 "篮子 "时，往往有一个利润区。

如果你将你的专家顾问设置为某个利润%，它将关闭...


这只是到目前为止的观察，因为要等待真正的统计数字，这是一个很长的时间。

但如果你愿意，你可以写一个专家顾问/指标，按时间记录利润。

你可以使用一个指示器，但精确度会降低...


我也在试图以某种方式在一篮子工具和原则的基础上调用TS。

运球、散射、...

;)))

 
kombat писал(а)>>

试图根据一篮子的工具和原则来调用TC，也是如此。

运球、散射、...

;)))

张开多条腿？

:)

 
SergNF >>:

spreads multiple legs?

:)

嗯，我更倾向于用俄语称呼它...

但 "腿 "与此无关，如果只是间接的关系。


一般的想法是这样的，一个国内的夸张。

你拿起一把M&M，在抛光的桌子上张开手，M&M开始跳动。

如果你用 "快速 "摄像机拍摄整个过程，你可以在事后的某些地方看到。

上升的Momos数量大于下降的数量......。或反之亦然...


仪器的位置就是这样的。

而我们的电脑将成为 "快速相机"，迅速了解到是时候修复利润了。

;)))

 

顺便说一句，--我要对 "所做的工作 "做一个小小的交代......

一个月前（大约），我们（我和leonid553）在几个经纪公司开设了真正的迷你账户，并在mt4中设置了必要的期货。

我们严格按照宣布的主题一起工作。非常严格。以下是（平均）结果--从1月22日到现在，这些真实账户中的一个。


375675 2010.01.22 19:59 买入 0.01 zwh0 499.00 400.00 545.00 2010.01.25 17:01 502.00 -0.06 0.00 0.00 1.50
375680 2010.01.22 20:09 卖出 0.01 zsh0 948.00 0.00 0.00 2010.01.25 17:01 945.25 -0.06 0.00 0.00 1.38
375858 2010.01.25 08:53 卖出 0.01 eurusd 1.41402 0.00000 1.41000 2010.01.26 05:42 1.41000 0.00 0.00 0.00 4.02
378700 2010.01.28 16:33 卖出 0.01 USDCHF_EXS 1.05300 0.00000 0.00000 2010.01.28 21:05 1.05124 -0.07 0.00 0.00 1.67
378615 2010.01.28 15:39 卖出 0.01 EurusD 1.39790 1.44000 1.39200 2010.01.28 21:05 1.39823 0.00 0.00 0.00 -0.33
379529 2010.01.29 16:00 买入 0.01 EurusD 1.39175 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39032 0.00 0.00 0.00 -1.43
379519 2010.01.29 15:56 卖出 0.01 eurusd 1.39101 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39068 0.00 0.00 0.00 0.33
379269 2010.01.29 10:07 卖出 0.01 USDCHF 1.04958 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.05381 0.00 0.00 0.00 4.01
379226 2010.01.29 09:42 卖出 0.01 EurusD 1.39636 0.00000 1.38600 2010.01.29 17:01 1.39058 0.00 0.00 0.00 5.78
379606 2010.01.29 17:06 卖出 0.01 usdcad_exs 1.06312 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:53 1.06643 -0.07 0.00 0.00 -3.10
379605 2010.01.29 17:06 卖出 0.01 Clh0 74.23 0.00 0.00 2010.01.29 17:53 73.72 -0.06 0.00 0.00 5.10
379771 2010.01.29 19:00 购买 0.01 gcg0 1082.0 0.0 0.0 2010.01.29 22:1081.4 -0.06 0.00 0.00 -0.60
379772 2010.01.29 19:01 卖出 0.02 NZDUSD_EXS 0.70433 0.00000 0.00000 2010.01.29 22:10 0.70132 -0.14 0.00 0.00 6.02
379944 2010.02.01 03:32 买入 0.01 EurusD 1.38612 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.38941 0.00 0.00 0.00 3.29
379945 2010.02.01 03:33 买入 0.01 USDCHF_EXS 1.06191 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.05974 -0.07 0.00 0.00 -2.05
379969 2010.02.01 08:30 购买 0.01 zsh0 910.00 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 922.00 -0.06 0.00 0.00 6.00
379970 2010.02.01 08:30 出售 0.01 ZLH0 35.83 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 36.40 -0.06 0.00 0.00 -3.42
379968 2010.02.01 08:29 买入 0.01 ZWH0 475.25 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 482.75 -0.06 0.00 0.00 3.75
379967 2010.02.01 08:29 0.01 ZCH0 355.75 0.00 0.00 2010.02.01 16:51 360.00 -0.06 0.00 0.00 2.13
380630 2010.02.02 09:14 买入 0.01 ZSH0 908.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:04 913.25 -0.06 0.00 0.00 2.63
380631 2010.02.02 09:14 卖出 0.01 ZCH0 359.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:05 361.75 -0.06 0.00 0.00 -1.38
381126 2010.02.03 03 04:04 卖出 0.01 ZWK0 503.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.03 16:58 493.25 -0.06 0.00 0.00 4.88
381125 2010.02.03 03 16:04 买 0.01 ZMH0 273.6 0.0 0.0 2010.02.03 16:58 271.9 -0.06 0.00 0.00 -1.70
381714 2010.02.04 07:21 买入 0.01 ZWK0 488.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 17:30 486.50 -0.06 0.00 0.00 -0.75
381715 2010.02.04 07:22 出售 0.01 ZMH0 270.0 0.0 0.0 2010.02.04 17:30 267.3 -0.06 0.00 0.00 2.70
382245 2010.02.04 17:33 卖出 0.01 ZSH0 906.75 0.00 0.00 2010.02.04 17:34 906.00 -0.06 0.00 0.00 0.38
382247 2010.02.04 17:34 购买 0.01 zsh0 907.00 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 908.00 -0.06 0.00 0.00 0.50
382246 2010.02.04 17:34 出售 0.01 ZLH0 37.04 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 37.02 -0.06 0.00 0.00 0.12
382418 2010.02.04 20:49 卖1.00 Yhoo 15.22 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 15.04 -0.02 0.00 0.00 0.18
382419 2010.02.04 20:50 买入 1.00 intc 19.05 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 19.01 -0.03 0.00 0.00 -0.04
382314 2010.02.04 18:24 卖出 0.01 EurusD 1.37575 0.00000 0.00000 2010.02.05 04:01 1.37141 0.00 0.00 0.00 4.34
382315 2010.02.04 18:24 买入 0.01 eurjpy_exs 122.780 0.000 0.000 2010.02.05 04:01 122.952 -0.07 0.00 0.00 1.92
383190 2010.02.05 20:00 购买 0.01 usdcad_exs 1.07652 0.80000 0.00000 2010.02.05 20:53 1.07298 -0.07 0.00 0.00 -3.30
383189 2010.02.05 20:00 购买 0.01 Clh0 70.16 65.00 0.00 2010.02.05 20:53 71.20 -0.06 0.00 0.00 10.40
383812 2010.02.08 16:41 买入 1.00 ibm 122.43 0.00 0.00 2010.02.09 17:28 122.57 -0.18 0.00 0.00 0.14
383778 2010.02.08 15:50 卖出 1.00 intc 19.34 0.00 0.00 2010.02.09 17:29 19.46 -0.03 0.00 0.00 -0.12
383779 2010.02.08 15:50 买入 1.00 ibm 122.00 0.00 0.00 2010.02.09 19:20 123.70 -0.18 0.00 0.00 1.70
383782 2010.02.08 15:52 卖出 5.00 intc 19.30 0.00 0.00 2010.02.09 19:20 19.64 -0.14 0.00 0.00 -1.70
384642 2010.02.09 19:22 出售 0.01 ZLH0 38.40 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 38.57 -0.06 0.00 0.00 -1.02
384641 2010.02.09 19:21 买入 0.02 ZSH0 925.50 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 929.50 -0.13 0.00 0.00 4.00
385271 2010.02.10 15:41 卖出 0.01 Clh0 73.61 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 75.15 -0.06 0.00 0.00 -15.40
385270 2010.02.10 15:41 买入 0.01 Brnh0 71.81 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 73.34 -0.06 0.00 0.00 15.30
385744 2010.02.11 13:15 卖出 0.02 audusd 0.88774 0.00000 0.00000 2010.02.11 14:29 0.88831 0.00 0.00 0.00 -1.14
385743 2010.02.11 13:15 买入 0.01 GCCG0 1079.3 0.0 0.0 2010.02.11 14:30 1084.8 -0.06 0.00 0.00 5.50
385954 2010.02.11 19:05 购买 0.01 Clh0 75.25 0.00 0.00 2010.02.11 19:22 75.48 -0.06 0.00 0.00 2.30
385955 2010.02.11 19:05 卖出 0.01 usdcad_exs 1.05064 0.00000 0.00000 2010.02.11 19:22 1.04940 -0.07 0.00 0.00 1.18
385720 2010.02.11 12:17 卖出 0.01 ZWK0 508.75 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 497.50 -0.06 0.00 0.00 5.63
385721 2010.02.11 12:17 购买 0.01 ZLH0 38.61 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 37.61 -0.06 0.00 0.00 -6.00
386539 2010.02.12 17:27 卖出 0.01 Clh0 73.38 0.00 73.22 2010.02.12 17:41 73.34 -0.06 0.00 0.00 0.40
385962 2010.02.11 19:24 购买 0.01 usdcad_exs 1.04821 1.05000 0.00000 2010.02.12 22:30 1.05000 -0.07 0.00 0.00 1.70
385961 2010.02.11 19:24 购买 0.01 Clh0 75.48 66.00 0.00 2010.02.16 16:01 76.40 -0.06 0.00 0.00 9.20
386660 2010.02.15 01:03 购买 0.01 usdcad_exs 1.05075 1.03000 0.00000 2010.02.16:01 1.04412 -0.07 0.00 0.00 -6.35
-3.03 0.00 0.00 57.97


 
kombat писал(а)>>

mmc在下落时将开始反弹。

我同意，如果mmc有相同的属性（不记得它们叫什么，怎么叫的--硬度、尺寸、同样的凸/凹），那么它们会以同样的方式反弹。而如果一个连的士兵迎面走来，桥（桌子/存款）就会倒塌。(我又一次记不起所需的木屐数量了:()

因此需要寻找 "不同的mmkas"。问题就在这里，如果你只是机械地接近!!!! :(

等待真正的统计数字 是一个漫长的过程

是的，我记得和你对 "柚木故事 "的承诺....。我不是一个信徒 :(

好吧，我在某种程度上更倾向于用俄语称呼它......

在这种情况下，有人发现（主要是在地基上）一个合格的 "一把M&M"

 
SergNF >>:

Согласитесь, что если у "ммок" одинаковые свойства (уж не помню какие и как называются - твердость, размеры, одинаково впукло/выпуклые), то и отскочат они одинаково. И мост (стол/депозит) может рухнуть если рота солдат пойдет в ногу. (Опять не помню требуемое количество пар кирзачей :()

Поэтому и надо искать "разные ммки". А вот тут о и загвоздка, если подходить только!!!! механически :(

我不同意!

关于桥没有倒塌的事情......1и 2

而这是尽管工具包来自于火炬的事实。

而闭幕式的专家是...翻车...

:)))


是的，我记得和你对 "柚木故事 "的承诺....。我不是一个信徒 :(

对不起，提醒我我们在谈论什么......


在这种情况下，有人发现（主要是通过基础）主管 "一把M&M"

而在下一个开幕日之前，谁又能阻止，至少做一次机械性的分析？

并在此基础上挑选出乐器的数量和它们开放的方向。


ZS：我没有这样说：我们谈论的是一天之内的日常工作。

也就是说，我们在一天的开始时开门，不晚于一天的结束时关门。

日--------翻转到翻转

 
kombat писал(а)>>

对不起，请提醒我这是怎么回事......

可能是 "本人 "搞错了--自从保持柚木历史的MQ要求再次飙升以来，已经有一年半或两年了。

只是你的一句话。

这只是到目前为止的观察，因为要等真正的统计数字，时间很长。

但如果你愿意，你可以写一个专家顾问/指标，记录tick历史的利润。

我认为在测试器中进行测试是不合适的（同样的TesterCommander，等等）。

我有，到目前为止，相反的经验（当然，我明白，负面的经验只能说明主体的缺陷，没有别的）。

的确，我曾试图寻找相关的（按公式计算）"配对"。

在这个意义上，雷谢托夫从 "共同方向的分支 "的想法在我看来是明智的--"相关是当方向（直线/光束）重合的时候"。(夸大其词)。

谁又能阻止，在下一个开幕日之前，至少做一次机械性的分析？

Eh :( 大脑 :( 不是所有的 "OnArray "都能正确工作。而这一切都与所有经纪公司工具的配对组合有关 :( 而如何实现 "多腿 "分析--甚至不适合我的大脑。

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