"完美 "的交易系统 - 页 51

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Mathemat >> :
不过，维克多，这是我第三次说了：你似乎不是在交易价格，而是在交易历史。也就是说，整个系统的亮点在MM，而不是在分析信号。这是一条无路可走的路，不管你做了多少好的地雷，有多少坏的发挥。

1.

double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 )) /4;
如果( MathAbs(price-pricePrev)>= StopBase ){
pricePrev = price。

正如你所看到的--价格到处被使用。

此外，可以有很多同步的方法--不一定要靠止损。

更重要的是，这里有这个代码，根据你的说法，它指向了交易历史交易。

if( resultTransaction > 0 ) {
// 最后一笔交易是盈利的
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
}
否则
如果( resultTransaction < 0 ) {
// 最后一笔交易是亏损的
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
// 改变交易的方向
currentBuySell = -currentBuySell;
}
可选的--这只是一个特例--可能的实现方式之一。


2.批量大小是恒定的 - 外部参数，即MM不用于自适应EA。

外置双倍absAmount = 0.1; // 绝对手数




 

说到重点，维克多。

1.第一段代码几乎完全是你的NextBar()函数，它触发了开仓的可能性。这是你所有与价格有关的分析。此外，从start()函数的代码来看，有纯粹的交易结果核算，而不是对价格本身的分析。

你是在突破还是反弹时交易？不，你 不使用price-pricePrev 表达式本身的符号，交易方向 是根据最后的交易结果（盈利/亏损）来选择的。

因此，所有的分析实际上只是交易时机，最重要的是，交易的方向，是在没有价格分析的情况下确定的。

嗯，这是历史交易，不是价格交易。

2.我说的MM是指对交易历史 交易的更普遍的解释，而不仅仅是改变手数大小。

 
TheXpert >>:在EA。一个人可以在8kb的 "自适应 "EA源代码中投入这么多的大脑，真是令人惊讶。

你一定很惊讶，这么小的代码 "片段 "怎么能在短短2个月内获得+46%的利润？

这没有什么好奇怪的。只是，简洁是人才的姐妹 :)

 
Mathemat >> :

说到重点，维克多。

1.第一段代码几乎完全是你的NextBar()函数，它触发了开仓的可能性。这是你所有与价格有关的分析。此外，从start()函数的代码来看，有纯粹的交易结果核算，而不是对价格本身的分析。

你是在突破还是反弹时交易？不，你不使用price-pricePrev本身的符号，交易方向是根据最后的交易结果（盈利/亏损）来选择的。

因此，所有的分析实际上只是交易的时间，最重要的是，交易的方向，是在没有价格分析的情况下确定的。

嗯，那是交易历史，而不是价格交易。

2.我说的MM是指对交易历史的更普遍的解释，而不仅仅是改变手数大小。


1.我真的不明白你认为 "价格交易 "是什么意思。

如果我在10点买入，20点卖出，这就是价格交易。

如果我在10点买入，想在20点卖出--我设置了一个限制，那么这就是 "价格交易"--因为在我决定在10点买入之前，我必须假设我之后能够在20点卖出。

这就是我的想法。

解释一下你的意思。

2.在这样的一般解释中，那么一切都可以被称为MM，甚至交易行为本身。这有什么意义呢？

我把MM理解为资金管理--字面上的意思。有一个平衡和资金管理，通过改变交易量的大小，取决于平衡/权益。

但自适应EA不以任何方式使用余额/权益的价值--它不关心有多少钱可用于交易。

因此，在适应性EA中没有MM。

也许这个代码让你感到困惑。

double resultTransaction = AccountEquity()-equityPrev;

我只是匆忙中不知道如何获得最后一笔交易的结果 :)

在全功能版本中，不使用AccountEquity()来完成。

 
Mathemat >> 因此，所有的分析方法

在自适应EA和OTT中没有 "分析/分析 "的概念。

 
VictorArt >>: 1.我真的不明白你认为的 "价格交易 "是什么意思[]。

解释一下你的意思。

价格交易是根据价格行为（也许还是tick volume）决定何时进入交易和 交易的方向--不分析以前的交易结果。

MM是指根据 交易结果 改变所开仓位的数量的能力。

我把MM理解为资金管理--字面上的意思。有一个平衡，有一个资金管理，通过改变交易量的大小，取决于平衡/权益。

然而，适应性的EA不使用余额/权益--它不关心有多少钱可用于交易。

因此，在适应性EA中不存在MM。

差不多，但不完全是。我已经写了：取决于交易结果，而不仅仅是余额/权益。

你的专家顾问几乎都是纯粹的MM：新交易的方向是根据前一个交易的结果来选择的。唯一受工具价格影响的是交易时机。

在适应性的EA和OTT中，没有 "分析/分析 "的概念。

嗯，是的，它是这样出来的。你几乎没有分析，这是交易的主要组成部分之一（除了时机，这与确定未来交易方向完全脱离）。

仅仅以行业的历史为指导是一条死胡同。

 
Mathemat >> :

交易方向是根据上一次交易的结果（盈利/亏损）来选择的。

从代码中判断，是的，这是交易方向的选择--一种特殊情况。

一般来说，它是NF与FR的关联性。

也就是说，如果SF与FR相差太多（不合适）（显示为触发止损），那么我们就 "同步"--我们应该选择更合适的其他SF或其部分。

 
Mathemat >> :

价格交易是指根据价格的行为（也许甚至是tick volume）来决定何时进入交易和 交易的方向--而不分析以前的交易结果。

MM是指根据 交易结果 改变所开仓位的数量的能力。

差不多，但不完全是。我已经写过：取决于贸易结果，而不仅仅是平衡/权益。

你所有的EA几乎都是纯粹的MM：根据前一次交易的结果选择开仓交易的方向。唯一受工具价格影响的是交易时机。

根据你的定义，适应性EA中没有MM--交易量没有变化--它一直是恒定的。

你通过 "TA的棱镜 "看到适应性EA的代码，所以你只看到MM的 "暗示"。

同步的过程不是选择一个交易方向，而是取决于前一个交易方向。

例如，当你用手挥舞秋千时，你的手必须与秋千的运动同步移动，以便在适当的时候推动它。如果你试图不同步地推动挥杆，你会用手臂痛苦地击打它，或者你根本没有时间接触它。

手臂运动和摆动运动是两个不同的过程。

NF和FR也是两个不同的过程--它们各自发展，直到同步化的时刻到来。

然后，联邦调查局在 "正确 "的方向上 "推动 "自卫队。

 

我们似乎对术语有误解。我的意思是以下几点。你几乎把工具价格分析（TA）抛在了交易之外，除了开盘时间之外，一切都取决于上一次交易的结果。

好吧，不要让它成为MM，我自己已经很困惑了。文斯有类似的东西，叫做平衡/权益线交易。

我不相信你能在很少或不考虑工具价格的情况下成功交易。

你的20次交易使你的存款增加了500%，这还不是统计。统计将在有大量交易的时候，至少在数百个。我想相信你会成功。我们正在等待。

 
Mathemat >> :

我们似乎对术语有误解。我的意思是这样。你几乎把工具价格分析（TA）抛在了交易之外，除了开盘时间之外，一切都取决于上一次交易的结果。

好吧，不要让它成为MM，我自己已经很困惑了。文斯有类似的东西，叫做平衡/权益线交易。

我不相信你可以在不关注工具价格的情况下成功交易。

你的20次交易使存款增加了500%，这还不是统计。当有大量的交易时，就会有统计数字，至少有数百个。我愿意相信你会成功。等着看吧。

你不相信，你是对的 :)

问题是，价格总是在一个非常大的范围内波动，总是可以提前选择最适合这些价格波动的NF，并在最合适的时刻开仓。

这个过程发生在优化阶段--当然，它在代码中有点缺席--这个过程是 "幕后 "的。

巧夺天工，不作弊 :)

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