真正的系统的迹象 - 页 19

新评论
 

顺便说一句，第八个属性是非常合理的。从一个系统的稳定性得出结论的交易数量 必须具有统计学上的代表性。

但是这一个参数是不够的。它必须与测试中显示的系统的盈利能力相结合。粗略的说，可以如下：有1000笔交易，在所有其他 "正确 "的条件下，盈利能力为1.03，这还不足以认为该系统是稳定盈利的。然而，只有100次交易的利润率为4是一个足够好的水平（鉴于所有其他 "正确 "的条件）。

我们应该把它放在哪里--可能，放在逻辑错误里。顺便说一下，这个错误在这里相当频繁，甚至太频繁了。程序员显示一个具有良好盈利能力（例如3.5），但有15个交易的测试，并要求评估系统。你如何评价它？

 
ForexTools писал(а)>>

不幸的是，在大多数情况下，所有这些都只是一些美丽的词句，给你一个理由来进行哲学思考，而不是从代码中切出错误的块。

你说的 "明智 "是什么意思？ 对某人来说，图表上应该有最多的指标的想法可能是非常明智的，因为这是看到 "所有 "信号并发现它们相互确认的唯一途径。）

再说一遍，你说的 "随机 "和 "规定 "是什么意思？！是说：应该有一个规则，即ADX应该总是在最上面的子窗口，而RSI应该严格放在它下面，其次？！某种意义上的胡说八道....。

差异：句子的第一部分说的是一个群组，那么显然应该是不能换成另一个群组或在其他群组上交易，如果它不给你信号的话。但接下来是与第一句完全无关的一句话

我们也有过这样的经历 :)

很好！我决定使用这个规则。和.....。???? 什么是 "合理 "的限制？

一个完全无用的实际应用规则

wellooooooo....让我们说：（ ...添加到算法的逻辑错误中

我还要加上这句话："并且不超过样本中存在的整个统计学上可靠的数据阵列的单个交易对象所进行的交易数量，其概率由以前各期的最终交易业绩决定...." : ))))))))))))))))

简而言之--无用的垃圾，它没有提供行动指南：如何检查你的系统有什么问题，你需要放弃/重做什么。

所有迹象都是主观的。没有有限的公式可以计算出适合的概率，这都是主观/专家的判断。就像在你的第一个帖子中，"激进 "这个词是非常主观的。

伊姆哈，稳健性的主要标准是统计有效性。这主要是指交易的数量，但有些系统的特点是需要更多或更少的交易来达到相同的可靠性水平。例如，系统没有停止，或者取数比停止小得多。这是过度托管，已经有文章说这是不好的。但并不是选址过度就不好，而是需要更多的交易来保证统计的有效性。例如，如果采取10点和100点的止损，那么100次交易将不足以进行统计，因为损失太小，不具有有效性。也就是说，系统的统计数据必须是这样的，即损失和利润都足以保证统计的有效性。

多币种和多框架的情况也是如此--这些条件不是必须的，它们只是按比例增加统计的可靠性，以增加交易的数量。

这同样适用于对指标参数的敏感性。最佳区域越宽，统计学上的有效性就越大。事实上，每个选项集都可以被视为一个独立的系统，其盈利能力证实了一般想法的盈利性和稳健性。

还有，我仍然没有忽视系统必须有逻辑这一事实。这不是一句空话。如果有人使用该指标，并在与交易时段、天、周、季节等长度相等的逻辑时间参数下获得了良好的结果，就可以理解、检查并提出额外的假设，这些假设也可以被测试，这将作为额外的统计数据来确认或否认其稳健性。

 
ForexTools >> :

适应的迹象。

    算法中的逻辑错误。

    • 令人毛骨悚然的缩水数字(过度睡眠)

    我还想补充一点。

    适应的迹象。

    • 在测试结果中，交易数量明显偏向买入/卖出（30%及以上）。
    • 没有停顿。事实上，这是对逻辑错误的重复点。"但不是每个人都能看到过坐，但没有停顿的情况一下子就很明显。顺便说一句，远处的站台，其规模比点（或MOS，如果没有点）大几倍，可以等同于它们的不存在，因为事实上这是它们的不存在变相的。

    而Svinozavr关于在测试中TS应该通过所有市场阶段（平坦、上升趋势、下降趋势），与测试结果中的买入/卖出不平衡一致的说法非常正确。

    关于交易数量达到几百个的测试事实上是不可信的，我完全同意。但我们应该制定一个量化的标准，如：。

    - 最多100次交易：fthopu adnat（"不满意"）。

    - 最多300个交易：已经有了一些东西（"满意"）。

    - 多达600个交易：有理由相信（"好"）。

    - 超过800个交易：可靠（"优秀"）。

    这种意见纯粹是主观的。

    当然，这不是对TS的评价，而只是我们可以信任其测试的标准之一。另一方面，它与 "合群系统的迹象 "的话题并不一致。

    尽管如此，它可能对某人有用。

     
    Mathemat >> :

    顺便说一句，第八个属性是非常合理的。从一个系统的稳定性得出结论的交易数量必须具有统计学上的代表性。

    我批评了这种提法不适合实际使用：没有量化标准的简单声明什么都不是。

     

    说更多关于正确战略的标准..:
    - 增加利润和交易数量（与专家顾问的参数相同），同时减少点差。
    - 筛选报价会减少利润和交易数量。添加噪音--增加。
    - 显性和隐性（任何可能的）输入参数的数量相对较少（对逻辑很重要）。

    反适应性标准。
    - 在优化过程中，光滑的n维轮廓变化面（坐标1--输入参数1，2--输入2，...，（n-1）--输入（n-1），n--轮廓）。

    如果不清楚，我会解释。


    建议。
    - 当MO较低时，最好是通过暂停工作（包括SL和TP）。


    我几乎完全同意faa1947的观点，即系统性策略的重要性和远期测试的重要性不足。

    CodeBase中给出了 一个完全正确的系统的例子（仅测试者）。这个例子可以让你在测试器上看到正确的系统的特征。

     
    goldtrader писал(а)>>

    我想再加一些。

    适应的迹象。

    • 在测试结果中，买入/卖出方向的交易数量存在明显的偏差（从30%以上）。

    这里有一件奇怪的事...至于我，它是一切的反面--它是区分方向和向正确方向前进的能力的标志，而不是耀武扬威的标志（还有如何确定情况的50/50...）。

     
    avtomat >> :

    奇怪的是......。至于我，它是一切的反面--它是区分方向和向正确方向前进的能力的标志，而不是耀武扬威（还有如何确定50/50的情况...）。

    如果TC能够区分方向，并且在测试过程中方向在变化，那么就不应该有明显的错位。

    例如，如果TS只能够买入，而它被教导在明显的上升趋势中进行交易获利。

    >> 我们除了称它为配件外，还能怎么称呼它呢？

     

    没有放之四海而皆准的东西!随心所欲地去做吧!那么这是一个什么样的 "标志"...

    .

    这里提到的大多数其他 "迹象 "也是如此......。

     

    好吧，伙计们，我只是从你们身上得到了乐趣。任何TS都是适合某种类型的报价，只要遇到这样的区域，TS就会有利润。而问题是，如果有的话，TS所安装的区域在未来会有多长时间被遇到。如果你有一个亏损的远期测试，那么只是另一个市场，负面结果并不意味着什么。市场是不断变化的，远期测试不能保证未来（真实的）市场不会和测试的市场一样，也就是说，低潮期会再次到来。彻底的胡说八道，这种装修和所有的大惊小怪和预示。来自NS的聪明人愚弄了所有人的脑袋--他们的拟合（再训练）问题才是核心，它存在的原因很简单：NS的训练是基于一个有代表性的样本，同时试图将初始BP变成一个静止的样本。但整个问题是，BP是非平稳的，对它来说，没有代表性抽样的概念。这就是为什么基于NS的TS与基于其他原则的TS没有本质上的区别。

    关于测试标准，该主题的作者最好熟悉一下他开设主题的论坛。这个问题已经讨论过很多次了，尽管在我看来，我是第一个不承认合适的 人，所有关于它的谈论我都认为是有害的。

     

    这很奇怪。我们坐在那里，正常交谈。然后发现这并不健康!这很疯狂...

    "伙计，我知道这一切--我是他们中的一员，兄弟。

    但你没有理解这首歌的任何内容"（谢夫丘克）。

    1...1213141516171819202122232425
    新评论