真正的系统的迹象 - 页 23 1...16171819202122232425 新评论 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 09:48 #221 getch писал(а)>> 在我看来，这是一种草率的 "万一发生什么事 "的做法。同样，你也不妨预测一下Pi条目中的数字。 有了这种草率的方法，模式就不会诞生。没有运气因素，也有可能获利。因为在使用系统方法时，你可以预测股本（而不是价格）。非系统性的--机会。 P.S. 关于强制使用正交指标 - 我同意。这就是为什么指标不应该是价格的衍生品的原因，因为价格本身就是一个指标。 我不太理解你所理解的 "系统性 "一词的含义。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 09:53 #222 getch писал(а)>> 正是由于这个原因，指标不应该从价格中得出，因为价格本身就是一个指标。 我不知道任何其他的人。至少说出一个。没有价格--占星术或基本面分析，这是同一件事。 Avals 2009.10.13 10:03 #223 faa1947 писал(а)>> 我在档案中包括一个Word 2003的文件。这可能是它未能打开的原因。 让我们区分原始BP--来到终端的BP--和它的模型（处理）。我讨论了最初的BP，并认为它是具有非平稳性的属性。非平稳性的证明已经是这个初始BP的一些模型。任何TS都会处理这个初始BP，将其转化为另一种形式（例如，转化为破坏者），并根据这个转化的BP做出决定。整个问题是这种转变的寿命：对于历史数据来说，一切都没问题，但市场已经发生了变化，在现实中，我们有另一个BP，并对其应用过去适合的转变。 我们不需要整个系列，因为没有人强迫我们一直在市场上。分开的、相对较短的时期内，BP将具有静止的特征，这就很足够了。粗略地说，在星期四从5点到7点，我们有相当固定的价格上涨。为什么我们要把剩下的时间混在一起？确定某些局部静止性的矩，并以静态优势从入口点到出口点，而不是试图确定静止性如何浮动在一个任意的连续部分，这是正确的。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 10:08 #224 Avals писал(а)>> 我们不需要整个系列，因为没有人强迫我们一直在市场上。单独的、相对较短的时期内，BP会有静止的特征，这就很足够了。粗略地说，在星期四从5点到7点，我们有相当固定的价格增量。为什么我们要把剩下的时间混在一起？正确的做法是，确定一些具有统计优势的局部静止性的时刻，从入口点到出口点，而不是试图确定静止性如何在一个任意的连续路段上游泳。 在这里，我们走了。知道BP的下一节将是什么是基本的知识，这不是给我们的。 Avals 2009.10.13 10:12 #225 faa1947 писал(а)>> 我们到了。知道下一段BP会是什么，是最重要的知识，而这不是给我们的。 如果我不在BP上交易，我不在乎BP的下一节会是什么。我只关心开仓和平仓之间的部分。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 10:17 #226 Avals писал(а)>> 如果我不在上面交易，我不在乎BP的下一节是什么。我只关心开仓和平仓之间的部分。 再次重申：我们不知道如何确定即将到来的部分的统计特征，我们根本不知道如何确定任何东西。我们有一个模式，测试者已经表明，如果这个模式出现，将有一个概率大于50%的利润，而部分--静止或非静止的--并不重要。最主要的是，模式已经出现，我们正在进入市场。 Avals 2009.10.13 10:21 #227 faa1947 писал(а)>> 再次重申：我们不知道如何确定即将发生的情节的统计特征，我们根本不知道如何确定任何事情。有一个模式，而且测试者已经表明，如果这个模式出现，将有一个概率大于50%的利润，而且不管这个部分是什么--静止的还是非静止的，都不重要。最主要的是，模式已经出现，我们已经进入市场。 我不明白光谱和非平稳性有什么关系。你的研究证明了什么是浮动的，应该如何考虑？ [删除] 2009.10.13 10:31 #228 faa1947 >> : 我不知道任何其他的人。至少要说出一个。没有价格--占星术或基本面分析，这是同一件事。 指标的输入值可以是价格以外的任何东西：交易量（不是点数，是实数），其他交易工具的价格。 Петр 2009.10.13 10:36 #229 静止的，不是静止的。谈话的内容已经消失了。通过MESA运行任何波动率指标--你会得到这种静止性。这不是我们正在谈论的问题。 主题启动!请把主题的框架。也就是说，平静而简单地：我们已经得到了我们的手，或者我们已经创建了我们的专家顾问。我们想了解它在第一近似情况下的可行性。因此，我们对它进行测试：我们看它对报价的稳定性，参数的变化等。 这就是我们正在谈论的，不是吗？好吧，让我们不要偏离实际。而且，重要的是，测试方法的可理解性和适用性。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 10:48 #230 getch писал(а)>> 指标的输入值可以是价格以外的：交易量（不是tick，是真实的），其他交易工具的价格。 我不相信在此基础上建立的TS。 1...16171819202122232425 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在我看来，这是一种草率的 "万一发生什么事 "的做法。同样，你也不妨预测一下Pi条目中的数字。
有了这种草率的方法，模式就不会诞生。没有运气因素，也有可能获利。因为在使用系统方法时，你可以预测股本（而不是价格）。非系统性的--机会。
P.S. 关于强制使用正交指标 - 我同意。这就是为什么指标不应该是价格的衍生品的原因，因为价格本身就是一个指标。
我不太理解你所理解的 "系统性 "一词的含义。
正是由于这个原因，指标不应该从价格中得出，因为价格本身就是一个指标。
我不知道任何其他的人。至少说出一个。没有价格--占星术或基本面分析，这是同一件事。
我在档案中包括一个Word 2003的文件。这可能是它未能打开的原因。
让我们区分原始BP--来到终端的BP--和它的模型（处理）。我讨论了最初的BP，并认为它是具有非平稳性的属性。非平稳性的证明已经是这个初始BP的一些模型。任何TS都会处理这个初始BP，将其转化为另一种形式（例如，转化为破坏者），并根据这个转化的BP做出决定。整个问题是这种转变的寿命：对于历史数据来说，一切都没问题，但市场已经发生了变化，在现实中，我们有另一个BP，并对其应用过去适合的转变。
我们不需要整个系列，因为没有人强迫我们一直在市场上。分开的、相对较短的时期内，BP将具有静止的特征，这就很足够了。粗略地说，在星期四从5点到7点，我们有相当固定的价格上涨。为什么我们要把剩下的时间混在一起？确定某些局部静止性的矩，并以静态优势从入口点到出口点，而不是试图确定静止性如何浮动在一个任意的连续部分，这是正确的。
我们不需要整个系列，因为没有人强迫我们一直在市场上。单独的、相对较短的时期内，BP会有静止的特征，这就很足够了。粗略地说，在星期四从5点到7点，我们有相当固定的价格增量。为什么我们要把剩下的时间混在一起？正确的做法是，确定一些具有统计优势的局部静止性的时刻，从入口点到出口点，而不是试图确定静止性如何在一个任意的连续路段上游泳。
在这里，我们走了。知道BP的下一节将是什么是基本的知识，这不是给我们的。
我们到了。知道下一段BP会是什么，是最重要的知识，而这不是给我们的。
如果我不在BP上交易，我不在乎BP的下一节会是什么。我只关心开仓和平仓之间的部分。
如果我不在上面交易，我不在乎BP的下一节是什么。我只关心开仓和平仓之间的部分。
再次重申：我们不知道如何确定即将到来的部分的统计特征，我们根本不知道如何确定任何东西。我们有一个模式，测试者已经表明，如果这个模式出现，将有一个概率大于50%的利润，而部分--静止或非静止的--并不重要。最主要的是，模式已经出现，我们正在进入市场。
再次重申：我们不知道如何确定即将发生的情节的统计特征，我们根本不知道如何确定任何事情。有一个模式，而且测试者已经表明，如果这个模式出现，将有一个概率大于50%的利润，而且不管这个部分是什么--静止的还是非静止的，都不重要。最主要的是，模式已经出现，我们已经进入市场。
我不明白光谱和非平稳性有什么关系。你的研究证明了什么是浮动的，应该如何考虑？
我不知道任何其他的人。至少要说出一个。没有价格--占星术或基本面分析，这是同一件事。
指标的输入值可以是价格以外的任何东西：交易量（不是点数，是实数），其他交易工具的价格。
静止的，不是静止的。谈话的内容已经消失了。通过MESA运行任何波动率指标--你会得到这种静止性。这不是我们正在谈论的问题。
主题启动!请把主题的框架。也就是说，平静而简单地：我们已经得到了我们的手，或者我们已经创建了我们的专家顾问。我们想了解它在第一近似情况下的可行性。因此，我们对它进行测试：我们看它对报价的稳定性，参数的变化等。
这就是我们正在谈论的，不是吗？好吧，让我们不要偏离实际。而且，重要的是，测试方法的可理解性和适用性。
指标的输入值可以是价格以外的：交易量（不是tick，是真实的），其他交易工具的价格。
我不相信在此基础上建立的TS。