真正的系统的迹象 - 页 21 1...141516171819202122232425 新评论 Петр 2009.10.12 15:37 #201 avtomat >> : 这应该是非常有趣的？ 不--这只是在阅读了关于我们糟糕的业务的帖子后，想到的唯一有用的建议。 在这里，你已经得到了一个关于ACS的建议，可以阅读。这很好。它是积极的。它并没有唤起阴郁的联想。 我甚至可以推荐一本书。"关于ACS的一切"。我不记得作者是谁了。 [删除] 2009.10.12 15:40 #202 当然，我已经读过了 :) 而且每个人的经验都是不同的。 而那本书也是基于经验（不是空洞的，就是）。 我也没有说什么替换的事。 ... [删除] 2009.10.12 15:43 #203 zy。 美国也是如此。 :D 我不打算争论，因为这没有用。 Sceptic Philozoff 2009.10.12 15:52 #204 avtomat >> 好吧，ACS就是ACS。 不，我认为你不明白。这不是 "ASA这样的ASA"，而是 "所有关于ASA这样的ASA"。 [删除] 2009.10.12 18:56 #205 faa1947 >> : 我不这么认为。我将重申我的理解。 市场上有一些模式（例如，两条平均线的交叉点）。这些模式有很多。TS应该能够识别这样的模式。国家统计局认识到一些不可能画出或描述的模式。测试员给出了过去发生这种模式的统计数据，但不保证未来会发生。 一个模式有几个基本问题。 - 它有多普遍（例如，多头、空头、多头和空头）。 - 如何在时间上识别一个模式的发生。 - 如何及时发现这种模式的死亡，这是必须的，正如我们在测试过程中通过亏损的交易可以看出。 - 这种模式是否可以适用于BP的不同部分。 适应问题是最困难的问题。特别是，作为一种适应，我们可以在BP的一个新部分使用TS的重新优化--不要与正向测试混淆。 如果我们暂时不忘记我们所处理的RT是一个具有记忆的非线性、动态、非平稳的系统，所有这些都是显而易见的。如果我们不断地将我们的决定与这种理解联系起来，并将测试结果也相信于这种理解，许多错误就会被避免。 P/S. 神经元专门定义了过度优化，从NS中抽取。至于测试要求，同样，这个问题在这个论坛和文章中已经讨论过很多次了。所以你应该在打开一个主题之前阅读--一般来说，阅读是一件非常有用的事情。 参照市场报价的时间序列，存在模式的假设和使用神经网络来识别（和搜索）它们，其效率与随机数据的效率相当。作为一个例子，运用同样的方法来预测Pi的符号中的数字。基于神经网络的策略是一种适应（NS的信徒称之为学习）故事的形式，有能力在飞行中适应 - 自动优化（适应）。杂乱无章的方法是一种黑箱方法。"我会编造它，看看它是否有效"。很多来自于关于西蒙斯 最赚钱的对冲基金的策略使用神经网络的传言。但在现实中，那里没有神经网络。 西蒙斯的黑箱是微不足道的统计套利（价差交易），使用巨大的计算能力和输入数据流。西蒙斯最初在应用市场无效率计算方面走在前列，这就是为什么他仍然是十亿美元套利的领导者。他完全使用高流动性的交易工具是由保证套利的这一条件的需要决定的。 套利--一种系统方法。利用 "噪音 "中的模式--一种系统方法 Sergey Kravchuk 2009.10.13 04:47 #206 这个标准是什么：相同参数下结果的非重复性？ 当模拟每一个刻度时，这可能是可能的，因为一个条形图内的刻度是随机产生的，一个止损拖网运行可能在不同的价格触发，之后下一个交易可能提前或延后开盘，并且在不同的价格，然后差异可能累积得相当厉害。 这意味着，如果系统显示出不同的结果，其中就有随机性的因素，它不是一个系统。 PapaYozh 2009.10.13 04:59 #207 ForexTools писал(а)>> 但在只对开盘价进行测试时，情况不应该是这样。这意味着，如果系统给出不同的结果，其中有一些随机因素，它就不再是一个系统。 在不同的运行中，不同的价差如何？ Sergey Kravchuk 2009.10.13 05:02 #208 PapaYozh >> : 在不同的运行中，不同的价差如何？ 而这也是。 但同样的，如果一个系统给出了根本性的（不管这个词是什么意思）不同结果，我想我们就不能说它的系统性了？ Avals 2009.10.13 05:18 #209 ForexTools писал(а)>> 这也是。 但同样的，如果一个系统产生了根本性的（不管这个词是什么意思）不同的结果，肯定就不能再谈其系统性了？ 也许这更多的是关于测试软件的错误或特殊性？ 那么强调MT4的功能是有意义的。他们也会去那里。 -使用重绘和闪烁的指标。 -使用指标和交易信号计算块与零柱价格和指标一起工作 总而言之，我们可以区分三个部分的错误和不良系统的标志。 1.结果的可靠性不足（这里也有一个单独的子条款，适合）。 2.测试软件的特殊性和与之相关的错误 3.系统设计中的逻辑错误。这更像是对系统创建方式的建议和主观意见，以及一个有利可图的强大系统应该包含什么。 Sergey Kravchuk 2009.10.13 05:30 #210 Avals >> : 更多的是关于错误或测试软件的特殊性？ 那么强调MT4的特殊性是有意义的。这也将包括 -重绘和闪烁指示器的使用。 -使用指标和块来计算交易信号，与价格和零条指标一起工作。 眨眼和在最后一栏工作不是MT4的错误，而是算法的逻辑错误！这是不可能的。MT4会公平地给你Close[0]，但你要明白，在条形图的开头，它几乎与Open[0]相同，但在实际收盘时，它将完全不同。如果你的系统决定用Close[0]交易，这意味着每一个新的tick都会改变这个决定 :( 1...141516171819202122232425 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这应该是非常有趣的？
不--这只是在阅读了关于我们糟糕的业务的帖子后，想到的唯一有用的建议。
在这里，你已经得到了一个关于ACS的建议，可以阅读。这很好。它是积极的。它并没有唤起阴郁的联想。 我甚至可以推荐一本书。"关于ACS的一切"。我不记得作者是谁了。
当然，我已经读过了 :)
而且每个人的经验都是不同的。
而那本书也是基于经验（不是空洞的，就是）。
我也没有说什么替换的事。
...
zy。
美国也是如此。
:D
我不打算争论，因为这没有用。
不，我认为你不明白。这不是 "ASA这样的ASA"，而是 "所有关于ASA这样的ASA"。
我不这么认为。我将重申我的理解。
市场上有一些模式（例如，两条平均线的交叉点）。这些模式有很多。TS应该能够识别这样的模式。国家统计局认识到一些不可能画出或描述的模式。测试员给出了过去发生这种模式的统计数据，但不保证未来会发生。
一个模式有几个基本问题。
- 它有多普遍（例如，多头、空头、多头和空头）。
- 如何在时间上识别一个模式的发生。
- 如何及时发现这种模式的死亡，这是必须的，正如我们在测试过程中通过亏损的交易可以看出。
- 这种模式是否可以适用于BP的不同部分。
适应问题是最困难的问题。特别是，作为一种适应，我们可以在BP的一个新部分使用TS的重新优化--不要与正向测试混淆。
如果我们暂时不忘记我们所处理的RT是一个具有记忆的非线性、动态、非平稳的系统，所有这些都是显而易见的。如果我们不断地将我们的决定与这种理解联系起来，并将测试结果也相信于这种理解，许多错误就会被避免。
P/S. 神经元专门定义了过度优化，从NS中抽取。至于测试要求，同样，这个问题在这个论坛和文章中已经讨论过很多次了。所以你应该在打开一个主题之前阅读--一般来说，阅读是一件非常有用的事情。
参照市场报价的时间序列，存在模式的假设和使用神经网络来识别（和搜索）它们，其效率与随机数据的效率相当。作为一个例子，运用同样的方法来预测Pi的符号中的数字。基于神经网络的策略是一种适应（NS的信徒称之为学习）故事的形式，有能力在飞行中适应 - 自动优化（适应）。杂乱无章的方法是一种黑箱方法。"我会编造它，看看它是否有效"。很多来自于关于西蒙斯 最赚钱的对冲基金的策略使用神经网络的传言。但在现实中，那里没有神经网络。
西蒙斯的黑箱是微不足道的统计套利（价差交易），使用巨大的计算能力和输入数据流。西蒙斯最初在应用市场无效率计算方面走在前列，这就是为什么他仍然是十亿美元套利的领导者。他完全使用高流动性的交易工具是由保证套利的这一条件的需要决定的。
套利--一种系统方法。利用 "噪音 "中的模式--一种系统方法
这个标准是什么：相同参数下结果的非重复性？
当模拟每一个刻度时，这可能是可能的，因为一个条形图内的刻度是随机产生的，一个止损拖网运行可能在不同的价格触发，之后下一个交易可能提前或延后开盘，并且在不同的价格，然后差异可能累积得相当厉害。
这意味着，如果系统显示出不同的结果，其中就有随机性的因素，它不是一个系统。
但在只对开盘价进行测试时，情况不应该是这样。这意味着，如果系统给出不同的结果，其中有一些随机因素，它就不再是一个系统。
在不同的运行中，不同的价差如何？
在不同的运行中，不同的价差如何？
而这也是。
但同样的，如果一个系统给出了根本性的（不管这个词是什么意思）不同结果，我想我们就不能说它的系统性了？
这也是。
但同样的，如果一个系统产生了根本性的（不管这个词是什么意思）不同的结果，肯定就不能再谈其系统性了？
也许这更多的是关于测试软件的错误或特殊性？
那么强调MT4的功能是有意义的。他们也会去那里。
-使用重绘和闪烁的指标。
-使用指标和交易信号计算块与零柱价格和指标一起工作
总而言之，我们可以区分三个部分的错误和不良系统的标志。
1.结果的可靠性不足（这里也有一个单独的子条款，适合）。
2.测试软件的特殊性和与之相关的错误
3.系统设计中的逻辑错误。这更像是对系统创建方式的建议和主观意见，以及一个有利可图的强大系统应该包含什么。
更多的是关于错误或测试软件的特殊性？
那么强调MT4的特殊性是有意义的。这也将包括
-重绘和闪烁指示器的使用。
-使用指标和块来计算交易信号，与价格和零条指标一起工作。
眨眼和在最后一栏工作不是MT4的错误，而是算法的逻辑错误！这是不可能的。MT4会公平地给你Close[0]，但你要明白，在条形图的开头，它几乎与Open[0]相同，但在实际收盘时，它将完全不同。如果你的系统决定用Close[0]交易，这意味着每一个新的tick都会改变这个决定 :(