真正的系统的迹象 - 页 22 1...1516171819202122232425 新评论 Avals 2009.10.13 05:39 #211 ForexTools писал(а)>> 眨眼和在最后一栏工作不是MT4的错误，而是算法的逻辑错误！这是不可能的。MT4会公平地给你Close[0]，但你要明白，在条形图的开头，它几乎与Open[0]相同，但在实际收盘时，它将完全不同。如果你的系统在做出交易决定时考虑到了Close[0]，这意味着这个决定会随着每一个新的tick而改变 :( 这不是一个错误，这是该平台的一个特点。有些人在真正形成所使用的框架的闭合之前，不给闭合。而且他们只在已形成的条形上绘制指标。 [删除] 2009.10.13 06:04 #212 ForexTools писал(а)>> ....如果你的系统决定用Close[0]交易，那么每一个新的tick都会改变这个决定:( 为什么如此悲伤？:))) 因为它只表明在这种情况下，你目前的系统不起作用，而不是关于所有可能的系统。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 06:41 #213 关于系统性策略的重要性和前瞻性测试的不重要性，我几乎完全同意faa1947的观点。 谢谢你，至少有人同意。帖子开头的清单主要是关于抚慰剂：抓伤--涂抹绿色，瘀伤--涂抹碘酒。当你写 "远离战斗 "时，这太笼统了。 除了我对正向测试的怀疑，我想再次提请论坛访问者注意，一个适当的TS应该首先考虑到BP的特性--非平稳性，而不是在上升、下降和平坦上测试--琐碎。 我附上了欧元兑美元连续两个时期的光谱图。我想问作者：哪些 "具体的知识颗粒 "可能有助于创建12.08-12.09期间的TS，然后将其用于下一个时期？ 附加的文件： sezjzdy.rar 97 kb Avals 2009.10.13 06:55 #214 faa1947 писал(а)>> 谢谢你，至少有人同意。帖子开头的清单主要是很多抚慰性的内容：抓伤--涂抹绿色，瘀伤--涂抹碘酒。当你写 "远离战斗 "时，这太笼统了。 除了我对正向测试的怀疑外，我再次想提请论坛访问者注意，适当的TS应该首先考虑到BP的特性--非平稳性，而不是在上升、下降和侧壁上测试--琐碎。 我附上了欧元兑美元连续两个时期的光谱图。向作者提出的问题是：他收集了哪些 "具体的知识颗粒"，将有助于创建12.08-12.09期间的TS，然后将其用于下一个时期？ 这样的建议可能是正确的，但它们并不具有普遍性。一切都取决于所使用的交易方法、符号和时间框架。非平稳性不是一个系列的属性，而是其观察方法的属性。当然，对欧元兑美元的一些观察的非平稳性并不意味着所有系统在其结果中都实施了这种非平稳性。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 07:06 #215 getch писал(а)>> 模式的假设和使用神经网络来识别（和搜索）与市场报价的时间序列有关的模式，其有效性与在随机数据上做同样的事情是相当的。作为一个例子，运用同样的方法来预测Pi的符号中的数字。基于神经网络的策略是一种适应（NS的信徒称之为学习）故事的形式，有能力在飞行中适应 - 自动优化（适应）。杂乱无章的方法是一种黑箱方法。"我会编造它，看看它是否有效"。很多来自于关于西蒙斯 最赚钱的对冲基金的策略使用神经网络的传言。但在现实中，那里没有神经网络。 西蒙斯的黑箱是微不足道的统计套利（价差交易），使用巨大的计算能力和输入数据流。西蒙斯最初在应用市场无效率计算方面走在前列，这就是为什么他仍然是十亿美元套利的领导者。他完全使用高流动性的交易工具是由保证套利的这一条件的需要决定的。 套利是一种系统的方法。在 "噪音 "中使用模式是一种系统的方法... 我不明白在我们的水平上什么是套利。在我看来，套利根本就不是指交易。BP不是正常法律意义上的噪音。系统性始于我们考虑到BP的特点，即基本的非平稳性。我附上连续两个月的光谱作为非平稳性的证明。如果我们跟随赫斯特，BP处于三种状态：噪音（0.5），趋势（>0.5），和不稳定状态（<0.5）。这只是系统性的开始，但不是系统性。然后，我们开始一点一点地引入系统性。例如，我们选择正交的指标（一个不能从另一个得到），如趋势指标和波动率指标。我们应用一些数学方法，例如，我们开始使用频谱分析来确定趋势，等等。这种设计的积极结果总是相同的：TS能够识别趋势的开始和结束，一个好的系统也能够检测到横向趋势。不幸的是，TS的创作是一门艺术。你无法教导如何创造TS。但你可以设定一些要求，这将有助于你创建你的TS。 这个话题很有意思，但它不断地滑向 "创造TS是不好的 "的层面。让人对所附图表做一个系统，而不使用适应性。 附加的文件： spectr.rar 97 kb СанСаныч Фоменко 2009.10.13 07:13 #216 Avals писал(а)>> 这样的建议可能是正确的，但它们并不具有普遍性。一切都取决于所使用的交易方法、工具和时间框架。而非平稳性不是系列的属性，而是观察方式的属性。当然，对欧元兑美元的一些观察的非平稳性并不意味着所有的系统在其结果中都包含这种非平稳性。 我所提供的光谱是原始时间序列的模型，当然，模型和原始序列之间存在差异。但这个模型指出，BP是非平稳的。而且我们都知道，在所有的时间框架上，两个市场涨跌之间的距离一直在变化。我认为所给出的模型更接近于任何其他试图将非平稳BP转换为平稳的模型，或者在推理拟合时直接忘记它。 Sergey Kravchuk 2009.10.13 07:14 #217 faa1947 >> : 我帖子开头的清单大多是舒缓的：抓伤--放绿色，擦伤--放碘酒。>>这是具体的。 这正是我开始这个汇编的原因！如果系统有问题，就给它贴个创可贴。 向发现者提问：他的哪些 "收集到的具体知识 "将有助于为12.08-12.09期间创建一个TS，然后将其用于下一个时期？ 为什么你总是想在我的主题中看到你 问题的答案？:)))) 它不会帮助你建立一个新的 系统!!!!!! 你可以用它来检查你的系统中是否有任何别人已经踩过的漏洞。这只是一个陷阱清单，而不是如何避免它们或建立一个没有错误的系统的处方。 [删除] 2009.10.13 07:16 #218 faa1947 >> : 我不明白在我们的水平上什么是套利。在我看来，套利根本就不是指交易。BP不是正常法律意义上的噪音。系统性始于我们考虑到BP的特点，即基本的非平稳性。我附上连续两个月的光谱作为非平稳性的证明。如果我们跟随赫斯特，BP处于三种状态：噪音（0.5），趋势（>0.5），和不稳定状态（<0.5）。这只是系统性的开始，但不是系统性。接下来，我们开始一点一点地引入系统性。比如说。 捡起 正交指标（不可能从另一个指标中得到一个），例如，趋势指标和波动率指标。我们应用一些数学方法，例如，我们开始使用光谱分析来确定趋势，等等。这种设计的积极结果总是相同的：TS能够识别趋势的开始和结束，一个好的系统也能够识别横向运动。不幸的是，TS的创作是一门艺术。你无法教导如何创造TS。但也可以设定一些要求，这将有助于创建TS。 这个话题很有趣，但却不断地滑落到znakharstvo的水平--"为TS量身定做是不好的"。让人对所附图表做一个系统，而不使用适应性。 在我看来，这是一种草率的做法："如果有什么东西是有效的呢"。同样，你还不如预测一下Pi条目中的数字。 有了这种草率的方法，模式就不会诞生。没有运气因素，也有可能获利。因为在使用系统方法时，你可以预测股本（而不是价格）。杂乱无章的做法是一种机会。 P.S. 关于强制使用正交指标 - 我同意。这就是为什么指标不应该是价格的衍生品的原因，因为价格本身就是一个指标。 Avals 2009.10.13 07:28 #219 faa1947 писал(а)>> 我提出的光谱是原始时间序列的模型，当然，模型和原始序列之间存在着差异。但这个模型指出，BP是不稳定的。而且我们都知道，在所有的时间框架内，两个市场的涨跌之间的距离一直在变化。我认为所给出的模型更接近于任何其他试图将非平稳BP转换为平稳的模型，或者在推理拟合时直接忘记它。 我不能正常打开你的文件，但我要重复，非平稳性是相对于一些观察系统而言的。例如，以相等的时间间隔进行连续的观察。由此产生的系列是非平稳的。这并不意味着原始过程的任何观测都将是一个非平稳序列。事实上，任何TC都是观察/转换初始非平稳序列的方法之一。而新的系列可以是固定的。此外，这也是系统工程的主要任务之一--获得一系列固定的回报。 因此，我同意连续且足够长的离散时间价格观察序列是非平稳的。但这并不意味着价格在原则上是非平稳的。套用一句话："从随机过程中提取非随机利润是我们的任务！"随机到固定的。 你将如何寻找一个价格系列表现得相当静止的时刻--这个问题没有通用的解决方案。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 09:46 #220 Avals писал(а)>> 我无法正常打开你的文件，但同样，非平稳性是相对于一些观察系统而言的。例如，在相等的时间间隔内连续观察。由此产生的系列是非平稳的。这并不意味着原始过程的任何观测都将是一个非平稳序列。事实上，任何TC都是观察/转换初始非平稳序列的方法之一。而新的系列可以是固定的。此外，这也是系统工程的主要任务之一--获得一系列固定的回报。 因此，我同意连续且足够长的离散时间价格观察序列是非平稳的。但这并不意味着价格在原则上是非平稳的。套用一句话："从随机过程中提取非随机利润是我们的任务！"随机到固定的。 而你将如何找到价格序列表现得相当静止的时刻--这项任务没有通用的解决方案。 我已将Word 2003中的文件纳入存档。也许正因为如此，它无法被打开。 然而，让我们区分一下源TP--进入终端的和它的修改（处理）。我讨论了最初的BP，并认为它是具有非平稳性的属性。非平稳性的证明已经是这个初始BP的一些模型。任何TS都会处理这个初始BP，将其转化为另一种形式（例如，转化为破坏者），并根据这个转化的BP做出决定。问题在于这种转变的寿命：对于历史数据来说，一切都很好，但市场已经发生了变化，我们在真实的市场上有一个不同的BP，我们把过去好的转变应用到它上面。 附加的文件： spectr_1.rar 190 kb 1...1516171819202122232425 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
眨眼和在最后一栏工作不是MT4的错误，而是算法的逻辑错误！这是不可能的。MT4会公平地给你Close[0]，但你要明白，在条形图的开头，它几乎与Open[0]相同，但在实际收盘时，它将完全不同。如果你的系统在做出交易决定时考虑到了Close[0]，这意味着这个决定会随着每一个新的tick而改变 :(
这不是一个错误，这是该平台的一个特点。有些人在真正形成所使用的框架的闭合之前，不给闭合。而且他们只在已形成的条形上绘制指标。
....如果你的系统决定用Close[0]交易，那么每一个新的tick都会改变这个决定:(
为什么如此悲伤？:)))
因为它只表明在这种情况下，你目前的系统不起作用，而不是关于所有可能的系统。
关于系统性策略的重要性和前瞻性测试的不重要性，我几乎完全同意faa1947的观点。
谢谢你，至少有人同意。帖子开头的清单主要是关于抚慰剂：抓伤--涂抹绿色，瘀伤--涂抹碘酒。当你写 "远离战斗 "时，这太笼统了。 除了我对正向测试的怀疑，我想再次提请论坛访问者注意，一个适当的TS应该首先考虑到BP的特性--非平稳性，而不是在上升、下降和平坦上测试--琐碎。
我附上了欧元兑美元连续两个时期的光谱图。我想问作者：哪些 "具体的知识颗粒 "可能有助于创建12.08-12.09期间的TS，然后将其用于下一个时期？
谢谢你，至少有人同意。帖子开头的清单主要是很多抚慰性的内容：抓伤--涂抹绿色，瘀伤--涂抹碘酒。当你写 "远离战斗 "时，这太笼统了。 除了我对正向测试的怀疑外，我再次想提请论坛访问者注意，适当的TS应该首先考虑到BP的特性--非平稳性，而不是在上升、下降和侧壁上测试--琐碎。
我附上了欧元兑美元连续两个时期的光谱图。向作者提出的问题是：他收集了哪些 "具体的知识颗粒"，将有助于创建12.08-12.09期间的TS，然后将其用于下一个时期？
这样的建议可能是正确的，但它们并不具有普遍性。一切都取决于所使用的交易方法、符号和时间框架。非平稳性不是一个系列的属性，而是其观察方法的属性。当然，对欧元兑美元的一些观察的非平稳性并不意味着所有系统在其结果中都实施了这种非平稳性。
模式的假设和使用神经网络来识别（和搜索）与市场报价的时间序列有关的模式，其有效性与在随机数据上做同样的事情是相当的。作为一个例子，运用同样的方法来预测Pi的符号中的数字。基于神经网络的策略是一种适应（NS的信徒称之为学习）故事的形式，有能力在飞行中适应 - 自动优化（适应）。杂乱无章的方法是一种黑箱方法。"我会编造它，看看它是否有效"。很多来自于关于西蒙斯 最赚钱的对冲基金的策略使用神经网络的传言。但在现实中，那里没有神经网络。
西蒙斯的黑箱是微不足道的统计套利（价差交易），使用巨大的计算能力和输入数据流。西蒙斯最初在应用市场无效率计算方面走在前列，这就是为什么他仍然是十亿美元套利的领导者。他完全使用高流动性的交易工具是由保证套利的这一条件的需要决定的。
套利是一种系统的方法。在 "噪音 "中使用模式是一种系统的方法...
我不明白在我们的水平上什么是套利。在我看来，套利根本就不是指交易。BP不是正常法律意义上的噪音。系统性始于我们考虑到BP的特点，即基本的非平稳性。我附上连续两个月的光谱作为非平稳性的证明。如果我们跟随赫斯特，BP处于三种状态：噪音（0.5），趋势（>0.5），和不稳定状态（<0.5）。这只是系统性的开始，但不是系统性。然后，我们开始一点一点地引入系统性。例如，我们选择正交的指标（一个不能从另一个得到），如趋势指标和波动率指标。我们应用一些数学方法，例如，我们开始使用频谱分析来确定趋势，等等。这种设计的积极结果总是相同的：TS能够识别趋势的开始和结束，一个好的系统也能够检测到横向趋势。不幸的是，TS的创作是一门艺术。你无法教导如何创造TS。但你可以设定一些要求，这将有助于你创建你的TS。
这个话题很有意思，但它不断地滑向 "创造TS是不好的 "的层面。让人对所附图表做一个系统，而不使用适应性。
这样的建议可能是正确的，但它们并不具有普遍性。一切都取决于所使用的交易方法、工具和时间框架。而非平稳性不是系列的属性，而是观察方式的属性。当然，对欧元兑美元的一些观察的非平稳性并不意味着所有的系统在其结果中都包含这种非平稳性。
我所提供的光谱是原始时间序列的模型，当然，模型和原始序列之间存在差异。但这个模型指出，BP是非平稳的。而且我们都知道，在所有的时间框架上，两个市场涨跌之间的距离一直在变化。我认为所给出的模型更接近于任何其他试图将非平稳BP转换为平稳的模型，或者在推理拟合时直接忘记它。
我帖子开头的清单大多是舒缓的：抓伤--放绿色，擦伤--放碘酒。>>这是具体的。
这正是我开始这个汇编的原因！如果系统有问题，就给它贴个创可贴。
向发现者提问：他的哪些 "收集到的具体知识 "将有助于为12.08-12.09期间创建一个TS，然后将其用于下一个时期？
为什么你总是想在我的主题中看到你 问题的答案？:))))
它不会帮助你建立一个新的 系统!!!!!!
你可以用它来检查你的系统中是否有任何别人已经踩过的漏洞。这只是一个陷阱清单，而不是如何避免它们或建立一个没有错误的系统的处方。
我不明白在我们的水平上什么是套利。在我看来，套利根本就不是指交易。BP不是正常法律意义上的噪音。系统性始于我们考虑到BP的特点，即基本的非平稳性。我附上连续两个月的光谱作为非平稳性的证明。如果我们跟随赫斯特，BP处于三种状态：噪音（0.5），趋势（>0.5），和不稳定状态（<0.5）。这只是系统性的开始，但不是系统性。接下来，我们开始一点一点地引入系统性。比如说。 捡起 正交指标（不可能从另一个指标中得到一个），例如，趋势指标和波动率指标。我们应用一些数学方法，例如，我们开始使用光谱分析来确定趋势，等等。这种设计的积极结果总是相同的：TS能够识别趋势的开始和结束，一个好的系统也能够识别横向运动。不幸的是，TS的创作是一门艺术。你无法教导如何创造TS。但也可以设定一些要求，这将有助于创建TS。
这个话题很有趣，但却不断地滑落到znakharstvo的水平--"为TS量身定做是不好的"。让人对所附图表做一个系统，而不使用适应性。
在我看来，这是一种草率的做法："如果有什么东西是有效的呢"。同样，你还不如预测一下Pi条目中的数字。
有了这种草率的方法，模式就不会诞生。没有运气因素，也有可能获利。因为在使用系统方法时，你可以预测股本（而不是价格）。杂乱无章的做法是一种机会。
P.S. 关于强制使用正交指标 - 我同意。这就是为什么指标不应该是价格的衍生品的原因，因为价格本身就是一个指标。
我提出的光谱是原始时间序列的模型，当然，模型和原始序列之间存在着差异。但这个模型指出，BP是不稳定的。而且我们都知道，在所有的时间框架内，两个市场的涨跌之间的距离一直在变化。我认为所给出的模型更接近于任何其他试图将非平稳BP转换为平稳的模型，或者在推理拟合时直接忘记它。
我不能正常打开你的文件，但我要重复，非平稳性是相对于一些观察系统而言的。例如，以相等的时间间隔进行连续的观察。由此产生的系列是非平稳的。这并不意味着原始过程的任何观测都将是一个非平稳序列。事实上，任何TC都是观察/转换初始非平稳序列的方法之一。而新的系列可以是固定的。此外，这也是系统工程的主要任务之一--获得一系列固定的回报。
因此，我同意连续且足够长的离散时间价格观察序列是非平稳的。但这并不意味着价格在原则上是非平稳的。套用一句话："从随机过程中提取非随机利润是我们的任务！"随机到固定的。
你将如何寻找一个价格系列表现得相当静止的时刻--这个问题没有通用的解决方案。
我无法正常打开你的文件，但同样，非平稳性是相对于一些观察系统而言的。例如，在相等的时间间隔内连续观察。由此产生的系列是非平稳的。这并不意味着原始过程的任何观测都将是一个非平稳序列。事实上，任何TC都是观察/转换初始非平稳序列的方法之一。而新的系列可以是固定的。此外，这也是系统工程的主要任务之一--获得一系列固定的回报。
因此，我同意连续且足够长的离散时间价格观察序列是非平稳的。但这并不意味着价格在原则上是非平稳的。套用一句话："从随机过程中提取非随机利润是我们的任务！"随机到固定的。
而你将如何找到价格序列表现得相当静止的时刻--这项任务没有通用的解决方案。
我已将Word 2003中的文件纳入存档。也许正因为如此，它无法被打开。
然而，让我们区分一下源TP--进入终端的和它的修改（处理）。我讨论了最初的BP，并认为它是具有非平稳性的属性。非平稳性的证明已经是这个初始BP的一些模型。任何TS都会处理这个初始BP，将其转化为另一种形式（例如，转化为破坏者），并根据这个转化的BP做出决定。问题在于这种转变的寿命：对于历史数据来说，一切都很好，但市场已经发生了变化，我们在真实的市场上有一个不同的BP，我们把过去好的转变应用到它上面。