作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 12 1...5678910111213141516171819...44 新评论 Yurixx 2008.02.01 15:59 #111 在斯米尔诺夫先生思考的时候，我允许自己回避一下。 Mathemat: 顺便说一下，线性回归指标（没有通道；只是沿着画过一些以前的LWMA的直线预测下一个点），只是两个具有相同时期的破折号的线性组合。 lrma = 3*lwma - 2*ma 私下 的。 数学。 我想我会把这个结果发布到代码库中，这样就不会对线性回归和擦边球之间的根本区别产生幻想。 但证明必须要找到或记住...... 证明将是有趣的。我认为有区别（尽管现在你已经证明了这一点，但我严重怀疑）。 我对100个柱子进行线性回归，对100个柱子进行MA，它们会在一个子弹中匹配吗？ 曾几何时，当我尝试使用LR时，我也发明了LRMA。可能几乎每个人都经历过这种情况，ZigZag也是如此。 因为我从来没有接触过抹布，所以我看了一眼，注意到自己的敏感性和小的滞后性，然后放弃了它。而现在，当我看到这个Mathemat'ik比率时，我简直不敢相信。 而事实证明，Mathemat 是对的。LRMA=3*LWMA-2*MA的关系确实是真的，而且可以很容易地证明。只有LRMA不是对下一个点的预测，而是对上一个（第N个）点的LR值，其中N是所有三个混合的周期。 为了证明这一点，只需要在回归Y=A*X+B中正确选择原点X，即在滑动窗口中X取值[1,2,...,N]。这总是可以做到的，因为回归的Y值并不取决于X变量的起点。然后只需在回归方程中加入ANC计算常数A和B的公式。应该考虑到，LWMA是向量X和Y与适当的归一化因子的卷积，MA是Y的平均值。 因此，这种关系之所以有效，只是因为在LWMA中，线性加权是用代表自然数列的数字序列的系数进行的，这是线性加权的一个非常特殊的情况。如果LWMA中的系数实现了一个线性函数，但不是这样的序列，那么这个关系也不会成立。 Леонид 2008.02.01 16:25 #112 MT4中不是有SSA爬虫算法吗？ 我可以给你链接http://www.gistatgroup.com/gus/。只有这种算法才会超额完成任务。我们需要发明一些技巧，这样它就不会重画。我认为这是很有希望的。 Леонид 2008.02.01 16:38 #113 例如，这里是JMA和SSA，周期为50。但我有基于SSA的CSSA，但没有重划。非常快。我推荐这个算法..... Rashid Umarov 2008.02.01 16:48 #114 LeoV: MT4中不是有SSA爬虫算法吗？ 我可以给你链接http://www.gistatgroup.com/gus/。只有这种算法才会超额完成任务。我们需要发明一些技巧，这样它就不会重画。我认为这是很有希望的。 光谱分析 我应该把dll放到哪里，或者说指标不能用了？ Леонид 2008.02.01 16:53 #115 Rosh писал (а): Спектральный анализ 在我看来，这有点不妥.....。 Владимир 2008.02.01 18:42 #116 Prival: ASmirnoff。 私下 的。 你可能没有注意到我在这个主题中的第一篇帖子。我想建议你再次至少张贴图片。在这里，Jurik过滤器和你的过滤器一起，测试信号被应用（最好是几张显示所有属性的图片）。那么至少你会有一个视觉评估。作为一个科学家，你应该知道定量评估的方法，也许我错过了什么，但我没有在 "VS"№01(75)2006中看到它们。将朱里奇（也不勉强他）与你的算法进行比较。 我没有Djuric指标，也从未有。否则，我为什么要问你关于朱里奇的问题？ 亚历山大，你不能这样做。你带着问题来到论坛。让我提醒你一下。 你对这些问题的回答对我很重要。 1.谁的算法更好：我的还是Djurica的？有多好？ 2.你有Djurica的算法吗？ 3.它们有什么不同？ 你得到了一个Juric算法的链接。有一个人为了钱买了这个算法，愿意帮助你回答你问的问题。但我们不是魔术师，我们不能比较未知的东西，因为我们没有你的算法（指标）。而关于如何思考和如何思考的问题的答案却被你忽略了。 为了帮助你，我们需要定义如何确定谁是更好的标准。假设一个指标的平滑性更好，第二个指标的滞后性更小。哪个指标更好？如果我们不决定指标和标准，我们可以一直争论到第二次来。而且文章中的指标不是2个，而是至少4个（而且有些指标不清楚，特别是如何计算）。 至少要做到以下几点（因为你保留了你的知识，不给任何人）。以一个简单的MA为例，将你的指标与之进行比较。 计算并以数字显示你的简单MA指标要好多少（以文字显示你在文章中的主张--以公式和数字）。 布局示例 MA - 滞后=5，我的指标滞后=3。计算出来的公式。 MA-波动（ichmo奇怪的词）=2.7，Moi=1.3。公式。 MA--敏感性=23，Moi=567。公式。 MA-线性频率失真=378，Moi=878。公式。(也许是非线性的？ 等。 在这里发布一个数字数组，通过它来比较+数字。 而论坛将帮助你--在相同的数据数组上发布相同的计算，并将你的结果与他们的计算和最喜欢的指标进行比较（Djuric也认为会出现）。 而你对本论坛参与者的攻击是可笑的。你提供了参考资料并阅读了它们，然后说我们在这里 "谈论垃圾"。好吧，让他们去吧，但你是个男人，你要遵守你的承诺。你说你的指标比较好。用数字和公式来证明它（文章中只有文字）。你必须为你的 "谈话 "负责 :-)。给出一个与MA的比较。设计实例见上文。 Z.U. 我希望这是一个具体的问题，或者在问题中需要澄清的东西？ 嗨！我一直在想！我一直在想也许是错误的斯米尔诺夫？文章中的那个人的姓后面有一个 "c"，而这个人的头像上有一个 "ff"？这个人在和来自美国本身的专业人士交谈! 不...绝对不是那个人。绝对是错误的...而且我们的也要高一点。....。 Sceptic Philozoff 2008.02.01 23:08 #117 Yurixx писал (а): 只有LRMA不是对下一个点的预测，而是对最后一个（第N个）点的LR值的预测，其中N是所有这三种混合的周期。Yurixx，非常感谢你的意外支持和宝贵的澄清。是的，当然，当我开始翻阅我的笔记时，我开始确信它正是这样的。不过我已经忘记了--两年半多过去了......还剩下一些东西--关于高阶回归；这都是类似的。 Prival 2008.02.01 23:33 #118 我一定是做错了什么。决定仔细检查一下。下面是这两个指标的合影。它们似乎没有在任何一点上重合。 LOC上的直线会一直重绘，但LRMA似乎不会。 Yurixx 2008.02.02 13:35 #119 Prival: ISC的直线总是会被重新绘制，但LRMA似乎不是这样的。 LRMA，实际上是由MNA绘制的（不是3*LWMA-2*MA），是对当前条形图的线性回归 值，当回归图被绘制在N个条形图上时，包括当前条形图。事实证明，当前的条形图是滑动窗口中的第N个条形图，也就是最后一个条形图。因此，尽管回归线总是改变其位置，但只有最后一个点总是从它那里获取指标，因此LRMA不会被重新绘制。 Yurixx 2008.02.02 13:42 #120 Mathemat: Yurixx，非常感谢你意外的支持和宝贵的澄清。 是的，当然，当我开始翻阅我的笔记时，我确信它正是这样的。不过我已经忘记了--已经过去2年半了......。还剩下一些东西--关于高阶回归；这都是类似的。 不，谢谢你。我，在我的天真中，仍然相信我已经发明了一些原创的东西，而且比传统的混搭更有质量。但事实证明，这只是它们的线性组合。你学了很久，正如伟大的列宁所遗留的那样。:-))) 1...5678910111213141516171819...44 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在斯米尔诺夫先生思考的时候，我允许自己回避一下。
顺便说一下，线性回归指标（没有通道；只是沿着画过一些以前的LWMA的直线预测下一个点），只是两个具有相同时期的破折号的线性组合。
lrma = 3*lwma - 2*ma
我想我会把这个结果发布到代码库中，这样就不会对线性回归和擦边球之间的根本区别产生幻想。 但证明必须要找到或记住......
证明将是有趣的。我认为有区别（尽管现在你已经证明了这一点，但我严重怀疑）。 我对100个柱子进行线性回归，对100个柱子进行MA，它们会在一个子弹中匹配吗？
曾几何时，当我尝试使用LR时，我也发明了LRMA。可能几乎每个人都经历过这种情况，ZigZag也是如此。 因为我从来没有接触过抹布，所以我看了一眼，注意到自己的敏感性和小的滞后性，然后放弃了它。而现在，当我看到这个Mathemat'ik比率时，我简直不敢相信。
而事实证明，Mathemat 是对的。LRMA=3*LWMA-2*MA的关系确实是真的，而且可以很容易地证明。只有LRMA不是对下一个点的预测，而是对上一个（第N个）点的LR值，其中N是所有三个混合的周期。
为了证明这一点，只需要在回归Y=A*X+B中正确选择原点X，即在滑动窗口中X取值[1,2,...,N]。这总是可以做到的，因为回归的Y值并不取决于X变量的起点。然后只需在回归方程中加入ANC计算常数A和B的公式。应该考虑到，LWMA是向量X和Y与适当的归一化因子的卷积，MA是Y的平均值。
因此，这种关系之所以有效，只是因为在LWMA中，线性加权是用代表自然数列的数字序列的系数进行的，这是线性加权的一个非常特殊的情况。如果LWMA中的系数实现了一个线性函数，但不是这样的序列，那么这个关系也不会成立。
MT4中不是有SSA爬虫算法吗？ 我可以给你链接http://www.gistatgroup.com/gus/。只有这种算法才会超额完成任务。我们需要发明一些技巧，这样它就不会重画。我认为这是很有希望的。
例如，这里是JMA和SSA，周期为50。但我有基于SSA的CSSA，但没有重划。非常快。我推荐这个算法.....
MT4中不是有SSA爬虫算法吗？ 我可以给你链接http://www.gistatgroup.com/gus/。只有这种算法才会超额完成任务。我们需要发明一些技巧，这样它就不会重画。我认为这是很有希望的。
我应该把dll放到哪里，或者说指标不能用了？
在我看来，这有点不妥.....。
你可能没有注意到我在这个主题中的第一篇帖子。我想建议你再次至少张贴图片。在这里，Jurik过滤器和你的过滤器一起，测试信号被应用（最好是几张显示所有属性的图片）。那么至少你会有一个视觉评估。作为一个科学家，你应该知道定量评估的方法，也许我错过了什么，但我没有在 "VS"№01(75)2006中看到它们。将朱里奇（也不勉强他）与你的算法进行比较。
亚历山大，你不能这样做。你带着问题来到论坛。让我提醒你一下。
你对这些问题的回答对我很重要。
1.谁的算法更好：我的还是Djurica的？有多好？
2.你有Djurica的算法吗？
3.它们有什么不同？
你得到了一个Juric算法的链接。有一个人为了钱买了这个算法，愿意帮助你回答你问的问题。但我们不是魔术师，我们不能比较未知的东西，因为我们没有你的算法（指标）。而关于如何思考和如何思考的问题的答案却被你忽略了。
为了帮助你，我们需要定义如何确定谁是更好的标准。假设一个指标的平滑性更好，第二个指标的滞后性更小。哪个指标更好？如果我们不决定指标和标准，我们可以一直争论到第二次来。而且文章中的指标不是2个，而是至少4个（而且有些指标不清楚，特别是如何计算）。
至少要做到以下几点（因为你保留了你的知识，不给任何人）。以一个简单的MA为例，将你的指标与之进行比较。 计算并以数字显示你的简单MA指标要好多少（以文字显示你在文章中的主张--以公式和数字）。
布局示例
在这里发布一个数字数组，通过它来比较+数字。 而论坛将帮助你--在相同的数据数组上发布相同的计算，并将你的结果与他们的计算和最喜欢的指标进行比较（Djuric也认为会出现）。
而你对本论坛参与者的攻击是可笑的。你提供了参考资料并阅读了它们，然后说我们在这里 "谈论垃圾"。好吧，让他们去吧，但你是个男人，你要遵守你的承诺。你说你的指标比较好。用数字和公式来证明它（文章中只有文字）。你必须为你的 "谈话 "负责 :-)。给出一个与MA的比较。设计实例见上文。
Z.U. 我希望这是一个具体的问题，或者在问题中需要澄清的东西？
不...绝对不是那个人。绝对是错误的...而且我们的也要高一点。....。
我一定是做错了什么。决定仔细检查一下。下面是这两个指标的合影。它们似乎没有在任何一点上重合。
LOC上的直线会一直重绘，但LRMA似乎不会。
ISC的直线总是会被重新绘制，但LRMA似乎不是这样的。
LRMA，实际上是由MNA绘制的（不是3*LWMA-2*MA），是对当前条形图的线性回归 值，当回归图被绘制在N个条形图上时，包括当前条形图。事实证明，当前的条形图是滑动窗口中的第N个条形图，也就是最后一个条形图。因此，尽管回归线总是改变其位置，但只有最后一个点总是从它那里获取指标，因此LRMA不会被重新绘制。
Yurixx，非常感谢你意外的支持和宝贵的澄清。 是的，当然，当我开始翻阅我的笔记时，我确信它正是这样的。不过我已经忘记了--已经过去2年半了......。还剩下一些东西--关于高阶回归；这都是类似的。
不，谢谢你。我，在我的天真中，仍然相信我已经发明了一些原创的东西，而且比传统的混搭更有质量。但事实证明，这只是它们的线性组合。你学了很久，正如伟大的列宁所遗留的那样。:-)))