作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 19

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Prival:
好吧，我很高兴我们中间有更多优秀的分析家。亚历山大，如果你想在这里阐述这些想法，"文章：对等值线图的新看法"。

更多细节...这里有一个例子--左边蓝色部分的增量之和等于右边蓝色部分的增量之和。你可以看到，在左边部分花费的时间比右边部分多，而右边和左边部分的 "绳子 "长度是一样的，也就是说，钱花得一样。而如果我们建立在线性时间的傅里叶分解谐波的基础上，或者使用恒定周期的穆瓦，会发生什么呢？它们不会与支点相吻合。

这篇文章正是关于这个想法。但在涉及全球价格平衡的收缩-扩张比率方面，有一些微妙的观点，一个适合另一个，小的与大的相似，这很容易让人混淆当前部分属于哪个运动，以及它将在哪里结束。

 
VBAG:

你好!

很想知道这群人的意见。
在第14页https://forum.mql4.com/ru/10446/page14，发表了John Ehlers关于最佳跟踪滤波器的文章。在我的印象中，它看起来与这个类似（不要严格评判）。

尽管这些材料与世界一样古老，但它并没有失去其相关性，IMHO。文章的作者说。


OTF在计算中除了收盘价之外，还使用条形高点和低点。指标公式中负责适应的部分，在计算中使用条形高点和低点，这允许估计额外的噪音因素，而考夫曼的AMA和VIDYA在计算中都没有使用这个因素。

这具有使用单一平滑参数的优势。考夫曼的AMA要求交易者对三个不同参数的数值选择做出决定。VIDYA要求交易者就两个不同的参数值做出决定。而OTF则要求交易者选择一个参数--平均周期（或平滑系数）。这不仅使它更容易使用，而且还能更快地理解和处理其本质。


ANG3110 你提到了T3。能否请您详细介绍一下它的优点（其中的乐趣是什么），最好是与其他的相比。
谢谢你。



谢谢你的文章和指标。但不幸的是，那里的情况也不完全一样。我也许应该写一篇有正确公式和使用实例的文章。我希望MQL有矩阵操作，这样写一个指标就容易多了。无论我如何在网上搜索关于应用卡尔曼滤波器分析报价的信息，信息都很稀少，而且我所掌握的信息都是扭曲的；小的扭曲几乎无法察觉，但它们否定了这个数学装置所实施的整个理念。

比方说这一条，K系数（增益）--只有初始值应该被设定，它不可能是一个常数，因为在过滤器运行的过程中K会适应（变化）。加上使用( H + L )/2，这是中位数，我们需要一个方差，而且是两个方差，一个模型方差，一个测量方差。

但即使在这种形式下，它也已经很好了，它是对被称为阿尔法滤镜的变体的一种解释。这里有一点关于它的'自适应数字滤波器'。但这又是我在说，有点奇怪的是，关于这个特殊的矩阵，很少有人谈论，他们可能是在隐藏它。

 
Prival:
无论我在网上搜索了多少次关于应用卡尔曼滤波器分析报价的信息，信息都很稀少，我所掌握的信息都是以扭曲的形式呈现的，小的扭曲，几乎无法察觉，但它们使投入这个数学装置的整个想法无效。
同样地。一年前，我试图寻找有关卡尔曼作品的材料。我找到了一些东西，但正如你正确指出的那样，大多数出版物都是民粹主义的，或者更糟糕的是商业性质的。我的朋友给我寄来了这本《运动的最佳控制》，其中第226页相当全面地论述了连续滤波器。

P.S.我试着把它附上--它不起作用。其大小为3.7Mb。如果你有兴趣，我可以通过电子邮件寄给你。
 
ANG3110 Коротко и по существу. Спасибо.
 
VBAG:

P.S. 试着把它钉起来 - 它不会通过。大小为3.7MB。如果感兴趣，我可以通过电子邮件发给你。

Skype privalov-sv 或 privalov-sv @ mail.邮件。
 
Prival:

我希望MQL有矩阵操作，这样写一个指标会更容易。


我可以以独立子程序的形式实现所有必要的矩阵操作。只要告诉我你需要哪些操作。

同样的事情，甚至更快，可以由例如komposter 和这里的许多其他人完成。所以，谢尔盖，不要找借口，让我们开始工作吧。:-)

顺便说一下，如果你写一篇关于卡尔曼滤波的 好的、清晰的文章（没有扭曲，纯粹的卡尔曼），我想会有人愿意以指标或单独滤波的形式实现那里描述的算法。

 
Yurixx:
私下 的。

很可惜MQL没有矩阵操作，写一个指标会更容易。


我可以以独立子程序的形式实现所有必要的矩阵操作。只要告诉我你到底需要哪些操作。

例如，komposter 和这里的许多人都可以做同样的事情，甚至更快。所以，谢尔盖，不要找借口，我们来工作。:-)

顺便说一下，如果你写一篇关于卡尔曼滤波的好的、清晰的文章（没有扭曲，纯粹的卡尔曼），我想会有人愿意把那里描述的算法作为一个指标或一个单独的滤波器来实现。


这里是matcad中的整个算法，箭头是等号。我已经有了 Mathcad组合和MT4，所以我不需要它，但如果有人愿意做，我一定会帮忙。这篇文章会很好。在我的生活中，我一直在写这么多，包括好的和坏的。我不想写一个坏的。我不想写一个好的，一个严肃的+有例子的。我有时没有时间写下我想看到和探索的想法，我就把它们忘了。其中一个（想法）是一篇文章。

我已经开始用论坛作为工具来记录它们了 :-)。也许有些东西会派上用场。

 

到私人公司

在趋势上，栅栏会飞...
我直觉地认为，切洛米关于振动的工作在外汇方面会有成效。
这比灾难理论要好，而且比平衡器具飞行更接近市场。

 
Prival 已发送。
 

顺便说一下，对于那些仍在试图弄清楚的人来说--http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf。甚至有一个BASIC的代码。

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