作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 3 12345678910...44 新评论 Sceptic Philozoff 2008.01.27 13:39 #21 LeoV，谢谢你。有差异，但它们真的非常小。而解释文字中的图像可能对应于一个非常高的平滑期值（强滞后）。 2 khorosh: 该指标确实相当不错，但我仍然没有找到这样一种参数方法（平滑法），在所有参数上都比Djuric好：它在通量上几乎总是过于频繁（波动），尽管有时在跳跃上更快。在方法=1时得到了接近于朱里奇的东西。 看来，Djuric真的做了一个非常好的自适应过滤器。 Prival 2008.01.27 13:55 #22 Mathemat: LeoV，谢谢你。有差异，但它们真的非常小。而解释文字中张贴的图片可能对应的是一个非常大的平滑期值（强滞后）。 2 khorosh: 该指标确实相当不错，但我仍然没有找到这样一种参数方法（平滑法），在所有参数上都比Djuric好：它在通量上几乎总是过于频繁（波动），尽管有时在跳跃上更快。在方法=1时得到了接近于朱里奇的东西。 看起来Dzurik真的做了一个非常好的自适应过滤器。 数学家，听到你这么说我有点吃惊（因为大多数人都会相信你的论断）。告诉我什么更具有适应性？你如何衡量质量=数字，你如何计算它？ 给我一个TF应该适应什么的公式，然后我可以做一个真正适应的TF并给你。(Juric会更糟，我想)。 Леонид 2008.01.27 14:42 #23 Mathemat: LeoV，谢谢你。有差异，但它们真的非常小。而解释文字中张贴的图片可能对应的是一个非常大的平滑期值（强滞后）。 有差异，但我相信它们并不明显。而且周期不大=14。因此，该算法是定性的。 Victor Nikolaev 2008.01.27 14:47 #24 LeoV: 数学。 LeoV，直观地比较法律和http://codebase。mql4.com/en/1356，这是同一个名字，是不是太难了？还是欧米茄的合法的？ 这里--两张图片。第14期，第0期。 顺便说一下，非常相似。MT4的良好算法。如果你想的话，我可以把它和其他一些时期一起发布。 决定添加我自己的照片 Леонид 2008.01.27 14:53 #25 Prival: 给我一个TF应该适应什么的公式，然后我可以做一个真正适应的TF并给你。(Juric会更糟，我想)。 有一个自适应的JMA。而在常规JMA和自适应JMA的交汇处，你已经可以进行工作了。我刚刚惊讶地发现了这个。....都有一个14的期限。适应性从14到48不等。 Sceptic Philozoff 2008.01.27 15:28 #26 Prival，我不会说Juric的指标是完美的（它只是不存在，因为它是一个模糊的问题）。 我对适应性的看法可能过于草率，因为我不太清楚它到底是什么。我认为这只是根据当前条件（横盘或趋势活动）改变计算算法的能力。不同的适应性缪斯 应用不同的 "平坦/趋势 "标准--分形维度、波动性，等等。 Djuric有四个要求，他的过滤器必须满足： 1.信号和价格之间有最小的滞后，否则触发器会迟到。 2.最小过冲，否则MA会产生错误的价格水平。 3 最小的过冲量，否则会损失等待收敛的时间。 4.最大的平稳性，除了当价格跳空到一个新的水平。 翻译： 1.信号和价格之间的最小滞后；否则信号到达的时间太晚。 2.最小重叠[类似吉布斯现象--数学]；否则MA会产生错误的价格水平。 3.一个最小的 "底线"；否则会损失时间，直到信号与价格趋同。 4.最大的平稳性--除了价格差距。 Juric & Co.出色地解决了这个问题，并在许多例子上展示了它（你甚至不需要懂英语，Prival：一切都在一个好的漫画书的水平上解释，有生动的图片）。当然，这并不意味着他的过滤器可以被直截了当地应用于替代缪斯的工作。欣喜的用户的反馈多次强调，这些信号只应在特定情况下使用。但即使是最直截了当的使用（"两亩地"），仍然有较少的错误信号。 感谢你，Prival，用卡尔曼解决了处理雷达信息的艰巨的实际问题，也是相当嘈杂的。但我们现在确实在努力了解JMA在市场 数据方面如此出色的确切原因。 我想重申，没有任何最完美的和设计好的适应性过滤器，如具有完美特性的Muvinge，本身就能解决创建一个稳健的战略问题。问题比这更深；你从我们的私人通信中知道。 Леонид 2008.01.27 18:05 #27 Mathemat: 我可能在适应性问题上操之过急，因为我对适应性到底是什么没有一个很好的概念。 这一切都非常简单。该指标有2个输入。一个是收盘价，另一个是显示ADX类型（或任何其他类型）趋势的指标和两个参数--最小周期和最大周期。最小周期--在最小的ADX，最大--在最大的ADX。基本上就是这样了。 Prival 2008.01.27 20:02 #28 狮子座 这个问题再深入一点。为了回答1个指标比另一个指标更具适应性。你需要知道它应该适应什么。 如果我们简单地谈论价格。最准确的（不滞后，不晃动，等等）是Close[0]。但这并不是好事。我们应该去除阻碍我们找到正确方向的东西（噪音）。而为了正确无误地回答这个问题（从数学的角度来看）。有必要回答什么是噪音，什么是信号的问题。只有这样，我们才能说，一些指标更好地适应了推动市场的有用成分（信号）。 而对于一个优秀的DSP专家来说，为Djuric所引用的信号（模型）做一个最优+自适应的指标并不十分困难。 Леонид 2008.01.27 20:24 #29 Prival: 狮子座 这个问题再深入一点。为了回答1个指标比另一个指标更具适应性。你需要知道它应该适应什么。 当然，它适应了潮流。趋势越 "大、越强"--JMA的周期越长。而这一点，据我所知，是正确的......。 Sceptic Philozoff 2008.01.27 20:45 #30 Prival: 而对Djuric作为证据引用的信号（模型）做出一个最佳+适应性的指标，对一个好的DSP专家来说并不难。 看来，这个主题的作者就是这样的专家。 这里有一个略显白痴的模型给你，Prival：如果你考虑收益（信号增量），信号为零，噪声是一个随机过程，具有考奇分布类型的p.d.f.和ACF，你根据经验知道。不存在测量和量化误差。当然，作为整合的结果，价格会在预期回报的周围跳动，因为尾巴很厚，依赖性很强。 这个模型非常僵硬，也许比市场本身还要坚硬。 但如果你的过滤器能在这样的模型上工作，它在任何地方都能工作。 P.S.顺便说一下，Djuric提出了这样一个建议：如果有一个买了他的作品的人提供了一个过滤器，在Cauchy类型的数据上比他的效果更好（按上述四个标准），他就可以算是把钱拿回来了。而这只是对噪声模型的一个毫不含糊的暗示，他自己也是以这个模型为指导。 12345678910...44 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
2 khorosh: 该指标确实相当不错，但我仍然没有找到这样一种参数方法（平滑法），在所有参数上都比Djuric好：它在通量上几乎总是过于频繁（波动），尽管有时在跳跃上更快。在方法=1时得到了接近于朱里奇的东西。
看来，Djuric真的做了一个非常好的自适应过滤器。
LeoV，谢谢你。有差异，但它们真的非常小。而解释文字中张贴的图片可能对应的是一个非常大的平滑期值（强滞后）。
2 khorosh: 该指标确实相当不错，但我仍然没有找到这样一种参数方法（平滑法），在所有参数上都比Djuric好：它在通量上几乎总是过于频繁（波动），尽管有时在跳跃上更快。在方法=1时得到了接近于朱里奇的东西。
看起来Dzurik真的做了一个非常好的自适应过滤器。
数学家，听到你这么说我有点吃惊（因为大多数人都会相信你的论断）。告诉我什么更具有适应性？你如何衡量质量=数字，你如何计算它？
给我一个TF应该适应什么的公式，然后我可以做一个真正适应的TF并给你。(Juric会更糟，我想)。
LeoV，谢谢你。有差异，但它们真的非常小。而解释文字中张贴的图片可能对应的是一个非常大的平滑期值（强滞后）。
LeoV，直观地比较法律和http://codebase。mql4.com/en/1356，这是同一个名字，是不是太难了？还是欧米茄的合法的？
这里--两张图片。第14期，第0期。 顺便说一下，非常相似。MT4的良好算法。如果你想的话，我可以把它和其他一些时期一起发布。
决定添加我自己的照片
有一个自适应的JMA。而在常规JMA和自适应JMA的交汇处，你已经可以进行工作了。我刚刚惊讶地发现了这个。....都有一个14的期限。适应性从14到48不等。
我对适应性的看法可能过于草率，因为我不太清楚它到底是什么。我认为这只是根据当前条件（横盘或趋势活动）改变计算算法的能力。不同的适应性缪斯 应用不同的 "平坦/趋势 "标准--分形维度、波动性，等等。
Djuric有四个要求，他的过滤器必须满足：
1.信号和价格之间有最小的滞后，否则触发器会迟到。
2.最小过冲，否则MA会产生错误的价格水平。
3 最小的过冲量，否则会损失等待收敛的时间。
4.最大的平稳性，除了当价格跳空到一个新的水平。
翻译：
1.信号和价格之间的最小滞后；否则信号到达的时间太晚。
2.最小重叠[类似吉布斯现象--数学]；否则MA会产生错误的价格水平。
3.一个最小的 "底线"；否则会损失时间，直到信号与价格趋同。
4.最大的平稳性--除了价格差距。
Juric & Co.出色地解决了这个问题，并在许多例子上展示了它（你甚至不需要懂英语，Prival：一切都在一个好的漫画书的水平上解释，有生动的图片）。当然，这并不意味着他的过滤器可以被直截了当地应用于替代缪斯的工作。欣喜的用户的反馈多次强调，这些信号只应在特定情况下使用。但即使是最直截了当的使用（"两亩地"），仍然有较少的错误信号。
感谢你，Prival，用卡尔曼解决了处理雷达信息的艰巨的实际问题，也是相当嘈杂的。但我们现在确实在努力了解JMA在市场 数据方面如此出色的确切原因。
我想重申，没有任何最完美的和设计好的适应性过滤器，如具有完美特性的Muvinge，本身就能解决创建一个稳健的战略问题。问题比这更深；你从我们的私人通信中知道。
这一切都非常简单。该指标有2个输入。一个是收盘价，另一个是显示ADX类型（或任何其他类型）趋势的指标和两个参数--最小周期和最大周期。最小周期--在最小的ADX，最大--在最大的ADX。基本上就是这样了。
狮子座
这个问题再深入一点。为了回答1个指标比另一个指标更具适应性。你需要知道它应该适应什么。
如果我们简单地谈论价格。最准确的（不滞后，不晃动，等等）是Close[0]。但这并不是好事。我们应该去除阻碍我们找到正确方向的东西（噪音）。而为了正确无误地回答这个问题（从数学的角度来看）。有必要回答什么是噪音，什么是信号的问题。只有这样，我们才能说，一些指标更好地适应了推动市场的有用成分（信号）。
而对于一个优秀的DSP专家来说，为Djuric所引用的信号（模型）做一个最优+自适应的指标并不十分困难。
狮子座
这个问题再深入一点。为了回答1个指标比另一个指标更具适应性。你需要知道它应该适应什么。
当然，它适应了潮流。趋势越 "大、越强"--JMA的周期越长。而这一点，据我所知，是正确的......。
这里有一个略显白痴的模型给你，Prival：如果你考虑收益（信号增量），信号为零，噪声是一个随机过程，具有考奇分布类型的p.d.f.和ACF，你根据经验知道。不存在测量和量化误差。当然，作为整合的结果，价格会在预期回报的周围跳动，因为尾巴很厚，依赖性很强。
这个模型非常僵硬，也许比市场本身还要坚硬。 但如果你的过滤器能在这样的模型上工作，它在任何地方都能工作。
P.S.顺便说一下，Djuric提出了这样一个建议：如果有一个买了他的作品的人提供了一个过滤器，在Cauchy类型的数据上比他的效果更好（按上述四个标准），他就可以算是把钱拿回来了。而这只是对噪声模型的一个毫不含糊的暗示，他自己也是以这个模型为指导。