作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 18

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是的，Korey，我明白了，谢谢你；我只是认为EMA(2)应该更接近这个巧妙的Smirnoff的 指数。我花了很多时间，走完了文章中描述的方案的所有8个步骤，并确保系数之和真的是1。后来我才明白，所有的东西都是线性的，并意识到："但是为什么？我为什么要解决这个微不足道的线性骗局？

呃，斯米尔诺夫 先生，你最好在西方出版，那里的任何作品......适当的包装--只要能带来钱......你在这里骚扰别人不觉得羞耻吗？如果是这样，你为什么不向我们展示一个真正的算法，一个平滑的算法，没有延迟、不足或重叠，比朱利克的更好？毕竟，你必须同意，Jurik要好得多--即使是我们发布的那个，即JMA。

P.S.Korey，原则上没有什么大的区别--要么是高位淡出的EMA(2)，要么是加权收盘价。事实上，同样的关闭价格。Korey，你介意是 "你 "吗？如果你不介意，我将接受。

 
到数学
我指的是第二个斯米尔诺夫指数，长的那个，我设法将其与整数差分MA进行1:1的匹配。
还是说长的斯米尔诺夫无关紧要？(蓝色和蓝色线条)
 

我看了一下材料，我不明白这到底是怎么回事。在我看来，自动机中最有价值的东西是平均化曲线的平滑性和它的真实性。追逐每一个尖峰是完全无利可图的。MA滞后了半个时期，这没有问题，EMA滞后了第三个时期，LWMA--滞后了四分之一个时期，它的平滑性很好。T3是一个了不起的指标，在所有。Djuric用它的指数做出了漂亮的包络，但T3在专家顾问中表现得更充分和稳定。如果你需要曲线更好地适应信号振荡模式，你可以让它自适应，就不会有周期和延时的麻烦。这里有一张由Std如AMA改编的EMA图片。但这一切有什么用呢？在交易中，进场和出场时间的优化与所有的熨烫和追赶没有关系。而教授则有点可怜。方法的最初错误--它倾向于积累和增长。而大量的知识和少量的实践只能帮助它...

 
做法上的初始错误--它往往会积累和增加。而大量的知识和少量的实践只会有帮助。

关于实践。第一篇文章就是这样的。

我是一个科学家，但在过去我是一个实用的交易员。

为什么在过去？你不会离开这样的过去，你会像对待毒品一样坚持下去。

而第二个是ANG3110。

但这一切有什么好处呢？在交易中，进场和出场时间的优化--它与所有这些熨烫和追赶没有关系。

我认为有一个观点。你只需要找到它。

 

他有多大的修为？他在那里大概坐了两天，最多坐了一个月，他认为自己是一个修行者。这种方法，以及他所注意的东西，表明他是一个非常年轻的交易员--完全没有经验。和滞后和熨烫的穆瓦因 通常对初学者感兴趣......但再一次，这有什么用呢？

而如果你在适应中加入阈值处理，那就很美了。而且没有抽搐。

 

有些东西让我也想变聪明......有了这些恒定的周期和数学，即使是最高的，也会有一个疯狂的切入点。市场的实时性是非线性的，时空是全然弯曲的。有快速的波动，然后有缓慢的波动。一般来说，从小到大有很多谐波。但试图分析它们或以线性时间进行计算是荒谬的。以图片中所示的部分为例。但时空现在正在缩小，现在正在扩大。而真正的时间将是走过的路径，即在第一个近似值中，Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1])之和，除以平均具体长度。这一点仍然或多或少地保持不变。晚上的时间是白天的两倍，波动的幅度至少是白天的两倍。相反，在白天，时间更短，而振幅增加。空间和时间是相互依存的。如果我们使用线性时间尺度的周期和条形图，或者像傅里叶变换那样计算谐波，你将永远不会得到一个正确的画面。有了这种方法，你可以完全忘记预测。

当货币过剩时，如欧洲货币 的情况，价格上涨需要更多的时间，而不是在趋势中。花了同样多的钱。它只是在摇摆不定，朝着市场平衡的方向小幅崩溃。

 
ANG3110:

...晚上的时间是白天的两倍，振荡的振幅至少是白天的一半。另一方面，在白天，时间更短，振幅更大。

三到四倍的时间。取决于每年的时间。:)
 
ANG3110:

有些东西让我也想变聪明......有了这些恒定的周期和数学，即使是最高的，也会有一个疯狂的切入点。市场上的实时性是非线性的，时空是全然弯曲的。有快速的波动，然后有缓慢的波动。一般来说，从小到大有很多谐波。但试图分析它们或以线性时间进行计算是荒谬的。以图片中所示的部分为例。但时空现在正在缩小，现在正在扩大。而实际时间将是走过的路径，也就是Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1])的第一近似值，除以平均具体长度。这一点仍然或多或少地保持不变。晚上的时间是白天的两倍，波动的幅度至少是白天的两倍。相反，在白天，时间更短，而振幅增加。空间和时间是相互依存的。如果我们使用线性时间尺度的周期和条形图，或者像傅里叶变换那样计算谐波，你将永远不会得到一个正确的画面。有了这种方法，你可以完全忘记预测。

当货币过剩时，如欧洲货币的情况，价格上涨需要更多的时间，而不是在趋势中。花了同样多的钱。它只是在摇摆不定，朝着市场平衡的方向小幅崩溃。

好吧，很高兴看到我们有新一代的优秀分析家。亚历山大，如果你想在这里阐述这些想法，"文章：对EquiVolume图表的新看法"。
 

你好

非常有趣的是，我想知道这包的意见。
我在第14页https://forum.mql4.com/ru/10446/page14，刊登了John Ehlers的一篇关于最佳跟踪滤波器的文章。我的印象是，它看起来与这个类似。

这些材料和世界一样古老，但它并没有失去其相关性，IMHO。这篇文章的作者声称。


OTF在计算中使用条形最高价 和最低价。指标公式中负责适应的部分，在计算中使用条形高点和低点，这允许估计额外的噪音因素，而考夫曼的AMA和VIDYA在他们的计算中都没有使用。

这具有使用单一平滑参数的优势。考夫曼的AMA要求交易者对三个不同参数的数值选择做出决定。VIDYA要求交易者就两个不同的参数值做出决定。而OTF则要求交易者选择一个参数--平均周期（或平滑系数）。这不仅使其更容易使用，而且使其更快地理解和掌握。


ANG3110 你提到了T3。能否请您详细介绍一下它的好处（有什么乐趣），最好是与其他的相比。
谢谢你。
附加的文件：
otf.mq4  3 kb
 
VBAG:

你好！

ANG3110 你提到T3。能否请您详细介绍一下它的优点（有什么好处），最好是与其他国家相比。
谢谢你。

这很简单。我们做一个专家顾问，在移动平均线方向逆转时买入和卖出。我们可以在移动平均线上添加一个小的阈值，1-3点，以阻止它们反弹，否则会有很多假阳性。我们还添加了各种指标（MA，EMA，LWMA，JMA，线性回归-LR，加权回归，抛物线回归，DCT，回归正弦，余弦。对数、自适应系列、VIDYA、AMA、按标准、按动量或角度LR、最高-最低、抛物线、滞后指标、步骤指标、集群神经网络等。п.,和T3。并通过优化器运行它。在这个实验中，T3给出了最好的结果。然后是LWMA，然后是EMA。其余的则明显更差。这个实验不是很正确，就像拟合一样，但它会立即显示，例如，尤里克是一个骗子，一个异类。而且，它将表明，在任何时候确定市场的状态，远比所有的过滤和熨烫更有价值。

T3本质上是一个连续六次从自身抽取的EMA，并根据一定的规律与平衡的滞后因素相加。这就是为什么它有如此高的平稳性。

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