自适应数字滤波器 - 页 36

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mikfor:

阅读网页http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83，有图片证明没有滞后，还有聪明人的评论。我对这个话题感兴趣已经很久了，虽然我在那个论坛上不受欢迎。

你所有的克隆人在那里不是已经被永久禁止了吗？

据我所知，"五个不迟到 "的作者，也就是你在这里塞给我们的最后一个人，也是你的另一个自我？

 
mikfor:
因此，似乎在时间t0，如果价格，比如说，大于某个SMA的对应点100点，我们以TP=SL=100点卖出，那么我们应该处于大量类似交易的平均值，我们应该处于盈利状态。这是一个杰出的、出色的、简单的交易系统。它本质上告诉我们，价格趋向于平均水平。但这肯定是不行的。因为SMA是后来的。而柱状图中的SMA值给我们提供了OLD的信息。

这跟抢劫有什么关系，看在上帝的份上？我们在错误的地方寻找敌人。它还没有对任何人造成任何伤害，这个滞后。但是，在梦想的机器上检查系统，没有滞后（对未来的一瞥），并不比弄湿两个手指更困难。而且不会有利润，没有什么可希望的。这就是为什么我想知道：谁需要它，这种光滑的过滤器没有滞后性？

而这根本就不是这个 "出色的简单 "系统的问题所在。这类似于统计套利，只是在一个工具上。这里的问题是要买一个巫师。但为了购买它，你必须等待一整个时期。而在你积累的同时，情况会发生变化，价格和波段之间的价差会消失。

 
mikfor:

"你为什么需要一个，Mikfor？好吧，就说你已经有了，甚至尤里克也在一旁抽烟。你会如何使用它？"

我不是mais的粉丝，因为我在其他论坛也观察过他。

"假设我们有一个价格图表。还有一个长周期的移动平均线，即SMA。考虑一些时间间隔，例如一天。很明显，原始价格图的均方差的标准差比相应的均线的标准差要大。换句话说，SMA是 "更平滑的"。换句话说，如果在任何时候，价格图和SMA之间存在差异，那么在未来，通过将PRICE带到SMA，而不是SMA带到价格，大部分的差异会被消除，这是比较有序的。只是因为SMA不知道如何以与价格相同的速度运行。根据定义，长周期均线的变化可能相当缓慢，这是它的本质。


因此，似乎在时间t0，如果价格比某个SMA的对应点大100点，我们以TP=SL=100点卖出，那么我们应该在大量的类似交易中处于平均利润。这是一个杰出的、出色的、简单的交易系统。它本质上告诉我们，价格趋向于平均水平。但这肯定是不行的。因为SMA是后来的。而柱状图中的SMA值已经给我们提供了OLD的信息。

如果我们有一个真正的（非重绘的）过滤器，那么我们就可以大规模地实施这个简单而明显的策略。"

我也有同感，因为我自己也有类似的想法，而且 我想了很久。 顺便说一下，我建议你再看看那里。似乎人们明白，创建的指数不是一个不滞后不重复的过滤器，但在交易方面，它拥有它的所有属性。

为这样的老师感到骄傲!


;)

 
Mathemat:

而这根本就不是这个系统的问题。这类似于统计套利，只是在一个工具上。这里的问题是要买一台挥舞机。但要购买它，你必须等待一整个时期。而在你积累的同时，情况会发生变化，价格和波段之间的价差会消失。

如果MA标记是以 其他金融工具的当前价格 出售。那么你也可以购买MA的标价......
 
当你可以为蓬头垢面的人抢到价格时，你为什么还需要大腿旁的玛莎？
 
Aleksander:
当你可以为蓬头垢面的人抢到价格时，你为什么还需要大腿旁的玛莎？
因为同时购买和出售自己是没有意义的。
 

))))

я не поклонник mais'a

...我就是他!


 

没有 :)- 这当然是相对的--但有一个TS--或者说是一个地段管理系统，当买入和卖出同时进行时，可以将一切拉向上升......。

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想象一下，两个交易者--一个只有长线，另一个只允许短线，而且他们有相同的工具......(他们并不认识对方)

并有一个TS，他们可以赚取...难道这没有意义吗？

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hrenfx:
因为同时购买和出售自己是没有意义的。

有时并不如此。

如果，举例来说，你期望波动率在条件零点时增加（不漂移下降）？

你能预见一个 "更好 "的买点或卖点吗？

;)

 

hrenfx: Ага, а если МА-шку реализовать через текущие цены других фин. инструментов. То можно будет и МА-шку купить...

哎呀，甚至还不知道怎么做。

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