自适应数字滤波器 - 页 35 1...2829303132333435363738394041 新评论 [删除] 2010.11.09 23:37 #341 展望未来的过滤器还不可能。那么它是什么呢？为什么要热血沸腾呢？:) Neutron 2010.11.10 08:15 #342 NorthAlec:展望未来的过滤器还不可能。那么它是什么呢？为什么要热血沸腾呢？:)就像--这需要一点努力 :--) 嗨，阿列克谢。矛盾的是，要建立一个 "无滞后 "和无前瞻性的过滤器，你需要对你要附加这个过滤器的过程有一个先验的知识（例如卡尔曼过滤器是如何工作的）。相反，我们试图通过观察过滤器的运作来获得这种知识......- 恶性循环，恶性循环，对问题的解决没有通关。此外，作为分析（或萨满教）的结果，在得到这种非常先验的知识后，我们甚至不需要MA来做决定。因此，如果一些聪明人说要为市场BP建立一个不滞后和不重绘的过滤器，可能他是在欺骗--原则上是做不到的，因为马丁格尔是（几乎）不可预测的。 在没有过程本身的先验知识的情况下，解决平滑过滤器的滞后最小化问题是很有意思的。这个问题被Bulashov绝对严格地解决了，平滑算法被称为MEMA。在推导递归关系时，要求平滑曲线与初始BP的最小偏差和最大平滑度。好吧，自然界中没有滞后性更小、更平滑的移动平均线，它的滞后性是该死的!其他都是假的。自适应过滤不会带来任何好处，因为搜索隐藏在BP中的模式的主要问题没有得到解决（适应不是由这个参数完成的）。 Alexey Subbotin 2010.11.10 10:13 #343 Neutron: 现在，自然界中不存在滞后性更小、更平滑的移动平均线。 有一点需要注意的是--对于一个给定的平滑度措施（Bulashev的选择是合理的，但不是唯一可能的选择） Сергей 2010.11.10 10:29 #344 给Mikfor<br / translate="no"> 顺便说一句，没有人愿意对无滞后、无延迟的过滤器，或创造一个过滤器的可能性发表意见。指示性的。 试着用复杂条件下的贝叶斯过滤法。诚然，这是一个地狱般的东西，但如果你设法为一个报价过程建立这样一个过滤器，你至少是擅长的，你可以更接近于一个好的交易策略。 你可以在不重新绘制的情况下建立一个巴特沃斯滤波器，但滤波的结果实际上与最初的过程没有多大区别，几乎没有帮助。 我的意见很简单--对报价过程进行过滤是没有意义的。 到 数学 好吧，假设你已经有了一个，而且连尤里奇都在一旁抽烟。你会如何使用它？ 哦，这是最简单的一个。一旦你有了这样的信号，就意味着残差的分布接近于正态，其相关性接近于零。交易策略将是微不足道的--通过极端的方式并考虑到噪音的力量。但是，即使在历史上，也不可能发现这样一个符合标准的信号。 我们将得到的几乎是最初的报价。确定extemma本身的滞后性，加上在进行交易时实际报价的变化，再加上......总之，存在着困难。 [删除] 2010.11.10 22:44 #345 "你为什么需要一个，Mikfor？好吧，就说你已经有了，甚至尤里克也在一旁抽烟。你会如何使用它？"我不是mais的粉丝，因为我在其他论坛也观察过他。 "假设我们有一个价格图表。还有一个长周期的移动平均线，即SMA。考虑一些时间间隔，例如一天。很明显，原始价格图的均方差的标准差比相应的均线的标准差要大。换句话说，SMA是 "更平滑的"。换句话说，如果在任何时候，价格图和SMA之间存在差异，那么在未来，通过将PRICE带到SMA，而不是将SMA带到价格，大部分的差异将被消除，这就是MORE ORDER。只是因为SMA不知道如何以与价格相同的速度运行。根据定义，长周期均线的变化可能相当缓慢，这是它的本质。 因此，似乎在时间t0，如果价格比某个SMA的对应点大100点，我们以TP=SL=100点卖出，我们应该处于大量类似交易的中间位置。这是一个杰出的、出色的、简单的交易系统。它本质上告诉我们，价格趋向于平均水平。但这肯定是不行的。因为SMA是后来的。而柱状图中的SMA值给我们提供了OLD的信息。 如果我们有一个真正的（非重绘的）过滤器，那么我们就可以大规模地实施这个简单而明显的策略。"我也有同感，因为我自己也有类似的想法，而且我想了很久。顺便说一下，我建议你再看看那里。似乎人们明白，创建的指数不是一个不滞后不重复的过滤器，但在交易方面，它拥有它的所有属性。 [删除] 2010.11.10 22:46 #346 "出来的都是差不多的原始报价" 阅读网页http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83，有图片证明没有滞后，还有聪明人的评论。我对这个话题感兴趣已经很久了，虽然我在那个论坛上不受欢迎。 Aleksander 2010.11.10 23:13 #347 mikfor: " 所有将出来的东西几乎都是原来的报价。 不是有一个正在调查的 "合成 "十字架吗？ [删除] 2010.11.10 23:17 #348 什么是 "合成"？ Aleksander 2010.11.10 23:22 #349 嗯，他按惯例做了一个TREBLE...这并不重要......原则上，它可以与MM一起工作......最主要的是以正确的方式玩很多:) Aleksander 2010.11.10 23:24 #350 没有必要把它弄得那么复杂......你只需要研究价格和工具的波动性，在100-200条的历史中选择正确的系数，然后进行交易...... 1...2829303132333435363738394041 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
展望未来的过滤器还不可能。那么它是什么呢？为什么要热血沸腾呢？:)
展望未来的过滤器还不可能。那么它是什么呢？为什么要热血沸腾呢？:)
就像--这需要一点努力 :--)
嗨，阿列克谢。矛盾的是，要建立一个 "无滞后 "和无前瞻性的过滤器，你需要对你要附加这个过滤器的过程有一个先验的知识（例如卡尔曼过滤器是如何工作的）。相反，我们试图通过观察过滤器的运作来获得这种知识......- 恶性循环，恶性循环，对问题的解决没有通关。此外，作为分析（或萨满教）的结果，在得到这种非常先验的知识后，我们甚至不需要MA来做决定。因此，如果一些聪明人说要为市场BP建立一个不滞后和不重绘的过滤器，可能他是在欺骗--原则上是做不到的，因为马丁格尔是（几乎）不可预测的。
在没有过程本身的先验知识的情况下，解决平滑过滤器的滞后最小化问题是很有意思的。这个问题被Bulashov绝对严格地解决了，平滑算法被称为MEMA。在推导递归关系时，要求平滑曲线与初始BP的最小偏差和最大平滑度。好吧，自然界中没有滞后性更小、更平滑的移动平均线，它的滞后性是该死的!其他都是假的。自适应过滤不会带来任何好处，因为搜索隐藏在BP中的模式的主要问题没有得到解决（适应不是由这个参数完成的）。
Neutron:
现在，自然界中不存在滞后性更小、更平滑的移动平均线。
顺便说一句，没有人愿意对无滞后、无延迟的过滤器，或创造一个过滤器的可能性发表意见。指示性的。
试着用复杂条件下的贝叶斯过滤法。诚然，这是一个地狱般的东西，但如果你设法为一个报价过程建立这样一个过滤器，你至少是擅长的，你可以更接近于一个好的交易策略。
你可以在不重新绘制的情况下建立一个巴特沃斯滤波器，但滤波的结果实际上与最初的过程没有多大区别，几乎没有帮助。
我的意见很简单--对报价过程进行过滤是没有意义的。
到 数学
好吧，假设你已经有了一个，而且连尤里奇都在一旁抽烟。你会如何使用它？
哦，这是最简单的一个。一旦你有了这样的信号，就意味着残差的分布接近于正态，其相关性接近于零。交易策略将是微不足道的--通过极端的方式并考虑到噪音的力量。但是，即使在历史上，也不可能发现这样一个符合标准的信号。 我们将得到的几乎是最初的报价。确定extemma本身的滞后性，加上在进行交易时实际报价的变化，再加上......总之，存在着困难。
"你为什么需要一个，Mikfor？好吧，就说你已经有了，甚至尤里克也在一旁抽烟。你会如何使用它？"
我不是mais的粉丝，因为我在其他论坛也观察过他。
"假设我们有一个价格图表。还有一个长周期的移动平均线，即SMA。考虑一些时间间隔，例如一天。很明显，原始价格图的均方差的标准差比相应的均线的标准差要大。换句话说，SMA是 "更平滑的"。换句话说，如果在任何时候，价格图和SMA之间存在差异，那么在未来，通过将PRICE带到SMA，而不是将SMA带到价格，大部分的差异将被消除，这就是MORE ORDER。只是因为SMA不知道如何以与价格相同的速度运行。根据定义，长周期均线的变化可能相当缓慢，这是它的本质。
因此，似乎在时间t0，如果价格比某个SMA的对应点大100点，我们以TP=SL=100点卖出，我们应该处于大量类似交易的中间位置。这是一个杰出的、出色的、简单的交易系统。它本质上告诉我们，价格趋向于平均水平。但这肯定是不行的。因为SMA是后来的。而柱状图中的SMA值给我们提供了OLD的信息。
如果我们有一个真正的（非重绘的）过滤器，那么我们就可以大规模地实施这个简单而明显的策略。"
我也有同感，因为我自己也有类似的想法，而且我想了很久。顺便说一下，我建议你再看看那里。似乎人们明白，创建的指数不是一个不滞后不重复的过滤器，但在交易方面，它拥有它的所有属性。
"出来的都是差不多的原始报价"
阅读网页http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83，有图片证明没有滞后，还有聪明人的评论。我对这个话题感兴趣已经很久了，虽然我在那个论坛上不受欢迎。
" 所有将出来的东西几乎都是原来的报价。