We are all using averages for market assessment. One of the ways averages are used is using the change of the slope of the average as a signal. But that way tends to produce a lot of signals in ranging market. One of the way to lessen that number of signals is to filter out insignificant changes in average. It is using percent of STD (Standard...
FreeLance，你已经从他的账户中发布了一个统计数字，这个数字正在上升。而且对于这样一个统计系统来说，还不错。是的，有下跌的部分。但它已经起来了。而且现在还没有足够的交易来进行统计。但如果你以直线方式近似计算，它肯定是在上升。但你却有胆量称它为 "撞击"。嗯。我甚至不会评论。
Alsu，你的病情加重了吗？你怎么会认为我是迈克尔-安德烈耶维奇？从来没有过。
米哈伊尔-安德烈耶维奇 是FreeLance，谁不知道啊，他妈的......
mikfor， 更仔细地阅读该帖子。你可以看到，阿尔苏 没有和你说话。
米哈伊尔-安德烈耶维奇- 这是FreeLance，谁不知道呢，他妈的......
mikfor， 更仔细地阅读该帖子。你可以在那里看到，阿尔苏 没有和你说话。
谢谢你，阿列克谢，谢谢你的介绍。:)
顺便说一下，在演示中，在这样一个美妙的时期--敏捷的非重绘雨刷"赚 "得相当好......
;)
顺便说一下，感谢Mais，我找到了有用的链接
Y.P. Lukashin."短期时间序列预测的自适应方法"。
分为6个部分，在此继续。
第二部分 第三部分 第四部分 第五部分第六 部分
是的，谢谢你，我下载了它。让我们看一看。
是的，而且黑玛瑙上有一个非常体面的曲线。
是的，谢谢你，我下载了它。让我们看一看。
如果有具体的问题，我认为联系该书的作者是很有用的
http://www.imemo.ru/df/struct/lid/561.htm
先生们，作者在视频中展示的这个过滤器是什么？- https://www.youtube.com/watch?v=CVmIorjbCGs
你有没有想过，也许你不应该走储蓄的道路，而应该走节省价格的道路？
换句话说，不是使用自适应平滑，而是使用自适应降噪（COPRESSION）--也就是说，垂直价格压缩。
自适应降噪视频 -https://www.youtube.com/watch?v=6eqfFYqR6lA
在6分36秒处，视频的作者说："偏移参数越高，还原参数越低，降噪效果就越强"。
让我们把这个音频自适应降噪的算法--在MQL中重写--用价格数据（价格收盘价）替换音频数据--输出将是一个价格自适应降噪过滤器（CoPressor）。
顺便说一下，感谢Mais，发现了一些有用的链接
Y.P. Lukashin."短期时间序列预测的自适应方法"。
令人毛骨悚然。而它就在我的书架上。我不忍心把它扔掉。
先生们，作者在视频中展示的这个过滤器是什么？- https://www.youtube.com/watch?v=CVmIorjbCGs
你有没有想过，也许应该走压缩价格的道路，而不是节约的道路？
换句话说，不要使用自适应平滑，而是使用自适应噪声阻尼（COPRESSION）--也就是垂直价格压缩。
自适应降噪视频 -https://www.youtube.com/watch?v=6eqfFYqR6lA
在6分36秒处，视频的作者说："偏移参数越高，还原参数越低，降噪效果就越强"。
让我们把这个音频自适应降噪的算法--在MQL中重写--用价格数据（收盘价）替换音频数据--输出将是一个价格的自适应降噪过滤器（CoPressor）。
随心所欲地过滤掉它。
- https://www.mql5.com/en/code/22679
- https://www.mql5.com/en/code/22677
-https://www.mql5.com/en/code/22676
- 采取完整的ema公式。
- 采取hma并动态地改变方法系数和顺序。
- 以妈妈为例，它就像hma，只是有不同的方法（如对聪明人）。
对于音频（乐器）和语音，有已知的模式，你可以从中恢复/重新创建一个与原始信号相似的信号，其中没有噪音。 对于价格系列，唯一已知的模式是趋势/潮流，它何时开始出现和结束是一个惊喜。从一些有胡子的松散的东西来看，如果信噪比>3:1，那么一切都很好。相应地，如果你把这一点转移到价格上，90便士(900pp)的一天范围应该可以拿下30便士(300pp)，而30便士(300pp)的一天范围就已经是彩票了。
"你为什么需要一个，Mikfor？好吧，就说你已经有了，甚至尤里克也在一旁抽烟。你会如何使用它？"
我不是mais的粉丝，因为我在其他论坛也观察过他。
"比方说，我们有一个价格图表。还有一个长周期的移动平均线，即SMA。考虑一些时间间隔，例如一天。很明显，原始价格图的均方差的标准差比相应的均线的标准差要大。换句话说，SMA是 "更平滑的"。换句话说，如果在任何时候，价格图和SMA之间存在差异，那么在未来，通过将PRICE带到SMA，而不是SMA带到价格，大部分的差异会被消除，这是比较有序的。只是因为SMA不知道如何以与价格相同的速度运行。根据定义，长周期均线的变化可能相当缓慢，这是它的本质。
因此，似乎在时间t0，如果价格比某个SMA的对应点大100点，我们以TP=SL=100点卖出，我们应该处于大量类似交易的中间位置。这是一个杰出的、出色的、简单的交易系统。它本质上告诉我们，价格趋向于平均水平。但这肯定是不行的。因为SMA是后来的。而柱状图中的SMA值已经给我们提供了OLD的信息。
如果我们有一个真正的（非重绘的）过滤器，那么我们就可以大规模地实施这个简单而明显的策略。"
我也有同感，因为我自己也有类似的想法，而且我想了很久。顺便说一下，我建议你再看看那里。似乎人们明白，创建的指数并不是一个不滞后不重复的过滤器，但它拥有交易方面的所有属性。
有趣的是，因果关系完全是由左至右连接起来的！"。PRICE才是最主要的，它不会去任何地方）。你只要理解这个哲学，生活就会变得轻松简单。