基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 48

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制作了一个带有价格类型选择的通道绘制脚本。结果发现差别并不大，而且Clos的方法更保守。

这是由（High[]+Low[]）/2组成的通道。
2006.06.13 22:10:45 PM ChannelScrypt USDCHF,H1: 脚本<br / translate="no"> Hurst=0.6397 Hurst(VG)=0.4546 通道长度77条，3σ width=1003 points
2006.06.13 22:10:45 ChannelScrypt USDCHF,H1: 找到576个符合1000条标准的通道。
2006.06.13 22:10:45 PM ChannelScrypt USDCHF,H1: 它们分为3个系列
2006.06.13 22:10:43 ChannelScrypt USDCHF,H1: 已初始化
2006.06.13 22:10:35 ChannelScrypt USDCHF,H1: 成功加载


这是一个由Close[]的通道。
2006.06.13 22:10:33 ChannelScrypt USDCHF,H1: 删除
2006.06.13 22:10:33 ChannelScrypt USDCHF,H1: 取消初始化
2006.06.13 22:10:33 ChannelScrypt USDCHF,H1: Execute deinit()
2006.06.13 22:10:17 ChannelScrypt USDCHF,H1: 脚本
Hurst=0.5113 Hurst(VG)=0.3675 通道长度为76条，宽度为3 sigmas=1003点
2006.06.13 22:10:17 ChannelScrypt USDCHF,H1: 找到578个符合标准的1000条通道。
2006.06.13 22:10:17 17 ChannelScrypt USDCHF,H1: 它们分为3个系列
2006.06.13 22:10:16 ChannelScrypt USDCHF,H1: 已初始化
 
尊重所有告诉和询问的人!

在第19-20页的某处，Solandr贴出了一张图片，以调和所发现的渠道。我认为，对于那些刚进入系统的人来说，检查一下自己是否了解频道选择的标准也不失为一个好办法。
谁能试着找到图片中显示的通道Vladislava，我已经使用标准CKO2/3>CKO和置信区间 的值2.58 *COC（99%），这些通道都没有找到，如果我把3.29 *COC（99.9%）作为参数，只是选择最低的RMS，结果非常相似
，所以我对如何选择有疑问，如果有人在这个时候实现了搜索通道展示图片，我将非常感激。这是我的照片，也是用 "错误 "的一套标准拍的。
 
Jhonny，据我所知，这张照片是由Vladislav发布的。那里的情况比较简单--我确定了以下几个层次。
60% (0.84 sigma)
1个西格玛
90% (1.6 sigma)
2个西格玛
3个西格玛
和一个身份不明的（我怀疑是80%）。
但从原则上讲，确切的百分比并不那么重要。

ZS 你是以什么价格画出这些通道的？
 
也许有人试图找到Vladislava图片中的通道，当我使用CKO2/3>CKO标准和置信区间值2.58*SCO(99%)时，这些通道无论如何也找不到，如果我用3.29*SCO(99.9%)作为参数，只选择RMS最低的一个，那么我得到的结果非常相似

，我也使用99%的概率，我没有得到像Vladislava那样的通道（实际上我没有得到最大的一个，但另外两个类似的通道也存在）。在99.9%的情况下，我认为他们应该是这样（我只是没有检查）。当搜索通道时，我使用一个表格，其中的乘数值是根据数据量计算的。因此，我把一个超过99%置信区间 的5%的通道作为一个现有的通道（我把这个区间宽度乘以1.05）

，但从Valadislav提供的图片中可以看出，除了直接搜索一行中的所有通道外，它还故意只选择那些从通道的极值开始的样本。因此，我认为我们得到的东西和弗莱迪斯拉夫得到的东西之间存在着一些差异。我还不确定，专门按波动选择渠道可能会带来一些额外的预测准确性，但搜索算法将变得更加复杂--这是肯定的。到目前为止，我还没来得及检查它。尽管从逻辑上讲，这当然是有道理的--所有的交易者都是这样做的--他们在终端机上画出这些波动，并一直看着它们。但当然，对于最大的渠道可能会有一些模糊不清的地方。只有弗拉迪斯拉夫自己才能知道，最大的通道是否真的适合，或者是否是当时对现有的摆动所能采取的最佳通道？
 
<br / translate="no"> 但事实证明，从Valdislav展示的图片来看，除了对所有通道进行正面搜索外，他还故意选择那些从通道极值开始的样本。因此，我认为我们得到的东西和弗莱迪斯拉夫得到的东西之间存在着一些差异。我还不确定，专门按波动选择渠道可能会带来一些额外的预测准确性，但搜索算法将变得更加复杂--这是肯定的。到目前为止，我还没来得及检查它。尽管从逻辑上讲，这当然是有道理的--所有的交易者都是这样做的--他们在终端机上画出这些波动，并一直看着它们。但当然，对于最大的渠道可能会有一些模糊不清的地方。只有弗拉迪斯拉夫能告诉我们，最大的通道是否适合他的终端，或者它是目前可以采取的最好的一个摆动。


假设市场是分形的，渠道也是分形的（这就是Vladislav的意思）。也就是说，较大的通道包含较小的通道，以此类推。他不看超过3层的巢穴（我是根据记忆写的）。粗略地说，我们建立在日线图上，在这个通道中，我们建立更精细的图表（4小时或小时图，等等（尽管由于时间不变性，日线图和4小时图不适合）。
从一个极端的角度来建设...这里主要的是想法，计算方法将随之而来。它可以从任何炉子上建造，主要的是了解何时建造。应该有一个标准，即打破一个渠道，开始建立另一个渠道。
 
<br / translate="no"> Rosh 13.06.06 22:57
.....
ZS 你是以什么价格画出这些通道的？


我试过用(H+L+O+C)/4，但也试过用Close，我没有注意到任何区别，于是就定了这个变体。


solandr 13.06.06 22:58
.....
我也用99%的概率没有得到与弗拉迪斯拉瓦完全相同的渠道（或者说没有得到最大的--而其他2个是类似的存在）。在99.9%时，我认为

同样的故事。最大的（或者说与之非常相似的）是通过注释掉以下一行才获得的
如果(CKO2/3>CKO)

SZZSolandr，你是否介意解释一下你最后一个帖子中的 "摇摆 "一词是指 "峰值 "还是别的什么意思（很遗憾，我在外汇和数学中从未遇到过这个词）。
 
SZS Solandr，你能不能解释一下你最后一个帖子中的 "摇摆 "一词是指 "峰值 "还是其他什么意思（不幸的是我没有在外汇和数学方面见过这个词）。

我也没有遇到过这个词的明确定义，但我从上下文中得到以下理解。据我所知，外汇中的波动被理解为在某个区间连接最大和最小的线。也就是说，我认为ZigZag指标的每一行都是一个波段。Rosh已经在这个主题中给出了一张ZigZag指标的图片。如果我说错了，请纠正我。
 
亲爱的Yurixx，

正如我在上面的引文中所说，"无论谁发起这个话题，都绝对没有什么可说的。"<br/ translate="no">这正是你所确认的，已经安全地逃离并为其他人腾出空间。


我已经提到，我暂时退出的原因是我的文凭的写作和辩护。
我已经稍早公布了我的策略测试结果。

。
至于我的意见，我有。


相反，不是你有意见，而是你有意见。
一点时间过去了，为了防止你忘记，我想提醒你的话：
而这是一种错觉，我很负责任地向你保证！


亲爱的Yurixx，我甚至会说亲爱的!
让我给你一个建议，在你向任何人保证任何事情之前，特别是
。
与所有的责任!


你需要自己有100%的把握，否则你 ，就有可能让自己出丑。


我感谢你开辟了这个话题。
你发起了这个主题，不是吗？来吧，不要否认，
，我们都知道那是你。再次感谢你的帮助!
注册一个线程是不小的努力。
这一切都要归功于弗拉迪斯拉夫，他不仅制作了这个系统，
，而且还放心地与我们分享他的想法。
也感谢参加讨论的每个人。


亲爱的Yurixx，我对你能很好地扭曲和舔舐每个人的能力感到惊讶，
，最重要的是你在这方面相当出色。


真诚的，
阿列克谢。
 
亚历克斯-尼罗巴，停止吧，这不好，也不会让你在任何方面看起来很好。试图羞辱和侮辱他人并不是提升自己。
 
亲爱的亚历克斯-尼罗巴，我不想以任何方式侮辱你，但作为第三方，我想说，我对尤里奇的 帖子比你的帖子要认真得多。而且我非常感谢你，如果你不要用反对别人的言论来堵塞这个话题，你最好就这个问题的是非曲直说点什么。
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