基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 37

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意味着从通道中心开始的+-3西格玛，即一个覆盖99%以上的通道。在我看来，一个 接近0.5的赫斯特数字（虽然没有我理解的那么接近）似乎表明了一个平面。也就是说，优先考虑从通道内部从其边界开始播放。
唯一的问题是在大样本上不可能得到一个小于0.5的值。
 
意味着从通道中心开始的+-3个希格玛，即一个覆盖99%以上的通道。在我看来，一个接近0.5的赫斯特数字（虽然没有我理解的那么接近）似乎表明了一个平面。也就是说，倾向于从通道内部从其边界进行比赛。<br/ translate="no"> 唯一的问题是在大样本上无法得到低于0.5的数值。


我今天读了一篇简单明了的文章，关于赫斯特指数和它的计算方法，从中可以看出几件事。首先，你不能一下子把pX算成整个数据集的对数的一部分。分母应该是Lg（aN），其中a是一个未知的常数。假设a=0.5是任意的。对于正态分布a=pi/2。这就是为什么我们需要读出Lg(R/S)作为Lg(N)的函数，然后通过线性回归 近似这种依赖关系。那么H是斜率角，系数a是回归的自由项。即使a=0.5，这种算法也应该产生不同的结果。其次，整个理论只适用于一系列的基本数据，即一系列的价格，比如说。将其应用于线性回归误差系列（即应用于已去除趋势成分的系列）是不正确的。对于这样一个系列，传播和斜率（特别是在有限的间隔上）都不依赖于时间。
 
我不知道赫斯特比率 的设计目的是什么，但在我看来，对于交易来说，它不是识别通道末端的最佳方法。频道，因为快速跳转，有时在几分钟内就结束了，或最多在几个小时内结束。因此，在我看来，当从最后一个重要的极值开始构建通道时，只需了解前几个柱子上的R/S比率，如果R/S在当前柱子上急剧增加1.5-2倍，当然是由于R的增加，这将表明通道已经突破了。最好是在S跳之前记住前一个。如果我们不这样做，那么S将被改变，比率将被改变为新的通道状态。事实上，它已经是一个新的渠道。但如果你记得跳楼前的S，并继续计算新R与旧S的比例，如果R/S的比例不断增长，你可以肯定地说，这个通道已经结束了。在我看来，以半期为单位的划分引入了惯性，恶化了认识。

问候--亚历山大。
 
巴加杜尔，坦率地说，我不认为自己是一个伟大的数学专家，对我来说也很难理解很多东西。我只是想逐渐搞清楚。我并不总是擅长，大部分的WM对我来说也是相当黑暗的森林，尽管我曾经通过了我的考试。我认为，整个问题在于，当人们因为他们会在学院里做这些事情而学习一些东西时，学习的效果要比一个人因为不得不独立学习而学习的效果要差得多。我把《布拉雪夫》全文读了两遍，然后根据需要只读选定的部分。我可以说，布拉谢夫可能是其领域内最容易阅读的书籍之一，因为他给出了很好的例子。试着从头再读一遍，但要慢慢地读，在那些不清楚的地方要马上停下来。最好是在论坛上询问，我想他们会帮你解决这个问题。
用两个字 "砖头 "来解释书中写的一切可能是不可能的。我只能尝试回答你的具体问题。
评级（目标）--我们的意思是接近当前价格到线性回归通道的一个极限（如果它在这个时间点上继续的话），但是如果我们在日线上建立HR通道，在H4上建立180，在H1上建立720，等等，HR通道的计算不能少于30条。

通过INDIRECTION这个词，我们可以理解为 "苏联 "的函数方向概念，通过这个概念，你可以将价格系列近似于系列本身。也就是说，如果价格围绕类似抛物线的线条运动，例如，抛物线就是最好的close。如果你愿意，你可以把主要趋势看作是沿着抛物线。因此，在这种情况下，很明显，如果近似函数是一条直线，而趋势显然是沿着抛物线，我们可以说，这条直线是一个异常的气候。
约30条。我指的是样本本身的最小条数，在此基础上获得的回归方程等参数的计算数据在统计学上将是有价值的（计算的可靠性）。也就是说，如果你取的样本条数较少，那么你要计算的那些参数就可以称为偶然获得的参数，是不可信的。通过增加样条的数量，要计算的参数的可信度就会增加。还应注意的是，对于任何数量的样条，在计算中得到的所有参数在可信度方面也会有一些变化。也就是说，你可以使用书中的公式来计算，例如，线性回归方程的系数a等于5加/负1，概率为99%。也就是说，它告诉你，你所计算的参数实际上并不完全等于5，而是在99%的情况下等于4和6之间的值，只有1%的情况下可以取超出4和6这个范围的值。而且这个范围随着你增加样本中的条数而不断缩小，其中99%的情况会处于这个范围内。书中有一些公式可以用来计算这个值的范围，称为置信区间。

从第五章开始。Bulashev，其中说到置信区间的计算，我认为...我不明白
我的理解是：如果我有条件地划分最接近某物的LR通道（从我对近似值的正确或错误理解来看），那么置信区间就是发现当前价格与通道宽度的比例为%的点，或者换句话说，"例如，如果我们把LR通道的底部作为0，顶部作为1，那么价格就是某处md 0.01<价格<1"
请解释，如果有错误。

如果你采取线性回归方程y=ax+b，那么正如我上面所说的，方程中的每个参数都有自己的价差，这是用书中的公式计算的。除了参数a之外，参数b也有自己的散点（它实际所在的区间）。例如，b=10加/减3。它位于7...13的区间内。 如果你除了线性回归方程y=ax+10之外，再绘制两个方程y=ax+7和y=ax+13，上、下线之间的区域将被称为置信区间。不同置信概率的区间的置信区间（参数的扩散）将是不同的!也就是说，不用考虑具体的系数，我可以用手指举出以下例子。让我们采取同样的参数b=10。那么，例如，这个计算出来的参数确实位于9...11范围内的概率是60%，位于8...12范围内的概率是80%，位于7...13范围内的概率是90%，等等。实际上，这些数字是从天花板上取下来的--正确的数值必须通过公式计算。因此，重点是，我们越想知道参数，就应该把置信区间放得越宽。相应地，在低概率的情况下，我们有一个狭窄的数值范围，在高概率的情况下，有一个广泛的数值范围。也就是说，通道是从中心回归线的两个方向上绘制的。而概率正好适用于这个关于估计回归方程的对称区域。


你说，信息也是向上和向下衰减的，只是强度不同，所以仍然不清楚在最大近似时哪个通道有优先权--最小的样本还是最大的样本

总的来说，弗拉迪斯拉夫的意思其实与彼得森的《资本市场的混沌与秩序》一书中写的完全一样。简而言之，其要点如下。欧盟在一定的暂停期后开始提高欧元利率。你可以看到，从那一刻起，欧元兑美元开始上涨。虽然，汇率并没有上升很多，但总体而言，交易员们的观点是 "欧元现在应该开始增长"，这句话已经在他们的脑子里流传了4个月。因此，无论交易员是否愿意意识到这一点，他们长期以来一直在推崇欧元。也就是说，随后的每一笔交易都会增加欧元的汇率，尽管我认为99%的交易者会说他们已经忘记了4个月前发生的事情尽管如此，它还是起作用了!那么，就在最近几周，欧元的增长已经放缓，因为交易员现在真的开始忘记他们为什么要把欧元推高这么久了。而现在市场正在等待新的东西，这将给它带来方向。而且最好是会有消息，大多数交易员都同意这样做。由于不同条数的价格序列可以用不同的函数来近似，除了形成欧元趋势长期方向的全球事件外，还有很多局部事件，由于这些事件，价格围绕主要趋势跳跃。因此，弱的事件影响小，大的事件影响大。因此，价格变动将受到这些影响因素的总和的影响。
误差--即在接近LR通道的容忍度范围内找到价格（或其他东西），请解释一下，你如何衡量这个误差？

我们所说的误差是指近似函数和实际价格系列之间的误差。当然，如果你对一个同样包含抛物线的样本进行线性回归，误差图将显示你没有考虑到的同样的抛物线。而且你需要从所产生的误差中减去抛物线来估计统计参数，如RMS，这是计算置信区间时的系数之一。
我理解价格运动的轨迹（就像一个趋势！）是一个用价格和时间表示的函数y=a*x^2+b*x+c（tchk），但我不明白用什么和哪里来替代，价格在哪里，时间在哪里？ 但我认为游戏就是价格:)))，但我认为你也应该分解它，也许你可以显示一个比函数和抛物线更容易理解的方向，至少用砖头:)

对你来说，最好把方程式写成以下形式 Price=a*Time^2+b*Time+s 我无法更详细地解释。

很明显，越远的地方就越接近星星，但在预测点上用C.Hurst和Murray的最小误差来做这个预测还是比较好的？ 在你的系统中是否有任何预测限制？
，不清楚什么是前缀：1.只是相对于当前条形的价格向右；2.通道LI的上/下BAR在当前条形或相对于当前条形向右

预测极限是不同通道的置信区间的边界相交的区域。这就是它们的交叉点，这就是价格应该转向的地方。投影是线性回归线和通道边界（与中心线平行的上下直线或曲线（见上面的解释））向右的延续。

我只明白需要取2/3，以某种方式与实际价格进行比较的部分，其余的我都是个傻瓜。如果不难，请将配偶的语言翻译成苏联的母语，谢谢。

只需将关于2/3的部分视为公理（作为真理），而不要在意其他部分--在这里并不重要。
如果它指的是当前的价格，那么为什么在任何时候，当当前的价格有一个，如果价格是从左手边，那么为什么它在那里，也许它是？这样解释（还是用砖头）：A是什么什么B是另一个什么什么C是第三个什么什么D是第四个什么什么等等，全部加起来就是ABCD :)) 想象一下，你正在用俄语向一个中国人解释飞艇是怎么飞的。

你已经构建了置信区间。在任何时候，你都可以使用书中的公式来计算出该点位于哪个置信区间的边界上。例如，你用手指着一个点而不看。假设你错过了你想估计概率的渠道。而该通道是为一个概率为99.9%的水平而建立的。因此，相对于你错过的、根本没有进入通道的点，我们可以说这个点在这个通道的概率不高于0.1%。这意味着，如果你所戳的点有一个真实的价格，这种情况的概率不会超过0.1%。现在，当价格达到这一点时，接下来应该怎么做？也许，不难猜测，在最短的时间内，它应该已经移回了通道。然后就是一个技术问题--看一看渠道和你的手指，然后下单。然后一切都以相同的算法发生的情况下，当你打通道本身。通过你画的直线回归通道中的点，可以画出一条线，它是某个置信区间的边界。然后你只需使用书中的公式来计算出哪个通道？置信区间是多少。假设你计算后了解到概率是75%，那么你可以推断出在通道外找到价格的概率是25%，而在通道内--75%。而且你可以对价格的下一步可能走向得出结论。 。
索兰特，我也很佩服你，因为你终于找到了真相（或几乎找到了真相），并有勇气和时间来解释一些事情和回答问题，谢谢你。

实际上，在二次元形式方面，我提出了一个与弗拉迪斯拉夫使用的相似之处。他使用了F(x,t)=Ax^2+Bt^2+C的二次方形式，还使用了一个场梯度。他以某种方式找到了这些二次方程在平面内的中心和方程本身的系数，这使他能够很容易地确定势场梯度的波动，从中得出关于场势（或者说其波动）的结论。而且它允许人们不接抛物线本身。我在书上看到过，但如何在我们的案例中应用它，我还不明白。就是说，观点如下。想象一下，在一个地形上矗立着这样的椭圆锥体山。这些山丘以不同的方式相互结合。因此，趋势是在那些一个锥体与另一个锥体相交的地方移动。如何计算这个问题我还不知道。到目前为止，我已经为自己提出了一个更容易理解的抛物线方程。他还以其他方式做了这件事。
3.赫斯特系数的真实计算方法问题仍未解决。

坦率地说，除了我已经说过的话，我想不出有什么可以补充的。越是这样，在这个论坛上有一个合理的讨论，这个指标与预测没有关系。正如他们所说，每个人都有权发表自己的意见。
 
ANG3110，我已经用你善意提供的指标进行了实验。该指标非常好，但有时并不显示正确的结果。例如，以下是这个链接上的一个变体
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/ang_error.zip
不幸的是，由于某些原因，mql4论坛无法直接附加gif文件。我甚至无法想象出于什么原因。我只能完美地将压缩文件上传到论坛。我曾经在同一个主题中粘贴gif图片而没有任何问题，但自从他们转移到一个新的引擎后，就像gif被禁用了，至少在我的电脑上是这样。插入文件C:\tempang_error.gif，但插入的信息中没有该文件。 好吧，好吧，让我们工作吧，因为事实证明。

那么，欧元兑美元H4显示，术语X^2中的系数似乎被取了相反的符号。它是如何发生的？也许，算法会出现这样的错误？我们是否可以简单地在系数的两个变体处增加一个MOC对指标的检查，并在图表上显示简单地显示较小误差值的那个？
 
哦，你们的麻烦大了。或者说，我们是。
事实是，沿着抛物线的趋势是非常近似的。相反，它是一组抛物线和直角形通道的组合。如果你试图推断一条抛物线，它可能会急速进入 "太空 "或开瓶器进入 "地面"。实际上，在我看来，一个更好的，尽管更困难的，基于波浪方法的近似，特别是基于将趋势分解为谐波傅里叶序列。我理解VG。计算和制作线型自动机要容易得多，但这并不意味着它更好。虽然，如果做得称职，结果可能比你试图使用传统的方法要好得多，这些方法现在大多用于技术分析。大多数技术分析方法是多年前在慢速市场上开发的，主要是针对天。你现在可以在电脑上做什么--我想冈恩叔叔会高兴得流泪。所以要深呼吸，多微笑。

我祝愿你交易成功，迅速实现不安的事业。
问候--亚历山大。
 
到目前为止，该脚本写道
2006.06.05 12:07:54 ang_script EURUSDm,M30:ObjectMove函数 的时间值无效
除了在图表上运行之外，也许还应该做一些别的事情？
 
我不能马上说是什么问题，也许是符号的问题。
尝试从该服务器下载MT4版本，并开设一个模拟账户。
甚至更好的是194年前的图片。我刚刚检查了一下，一切工作都很正常。
 
我已经推导出一个方程组，用最小二乘法寻找抛物线的系数。谁还记得统治者？还是我必须自己去研究决定因素......

Rosh，原则上来说，方程本身的推导是很明显的。有了它，一切就都清楚了。但我认为你是用平均数来表示x和y。也就是说，你只需通过线性代数方法解决一个方程。但我不明白的是以下情况。真的有可能只是将样本平均数代入这些公式，就能得到我们所需要的东西吗？你能给出一个证明吗？
ANG3110指标是否根据这一原则工作？
我认为更合理的做法是解决N个这样的系统的N条，并从得到的数组样本a,b,c中确定每个参数的期望值，并将其作为近似抛物线的一个参数。还是我搞错了？
 
现在我自己也想明白了。这些公式使用的是平方、立方和x的4次方的平均值，而不是x到给定次方的平均值!:o)
现在，在解决方案方面，一切都很清楚了!
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