Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav, 你一定是在开玩笑，重复已经说过不止一次的内容？ 但如果你不是，而我错了，那我就第三次重复这个问题，讨论实际上是围绕这个问题进行的。
solandr 在计算Hurst指数时，使用了近似误差的尺度，并将价差计算为高-低价（而不是误差）。这是否正确？节省你的时间。只是有还是没有？ 好运。
Vladislav 02.06.06 20:12 尤里，你绝对是白白被激怒了。我真的不明白你的问题。我是按照你的要求回答的：对于你想解决的问题--这正是你需要的估计。祝您好运，并祝您在趋势方面好运。
有趣的一点是。而且对我来说，纯粹是心理上的不理解 :)5分钟前，我做了一个分析性的测试，证实了我的猜测： 1）让有一个随机序列Xi，其中Xi=Close[i]-Close[i+1]。这个系列的方差是Dx=X^2-X^2 2）一个
线性回归 通道，通过公式Yi=A*Xi+B来接近这个系列，这样相邻条上的线点相差delta_t。然后我们可以写出Xi=Mi+ delta_t，即我们有一个新的随机数列Mi，是Close[i]和线性回归线之间的差异。这个数列的方差Dm=M^2-M^2 3）变换证明Dx与Dm完全相等。 这再次证明，Excel文件中使用的赫斯特指数的计算方法与弗拉迪斯拉夫使用的计算方法是一致的。只是他为什么不马上说出来，而要绕着圈子问？要么他懒得解释，要么他纯粹是凭经验想出来的......。在我们的镇上有这样的招数 :)
我下载了文件，我看到了计算方案。现在我必须要消化它。
该文件在这里 -https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
相对于误差（即相对于线性回归 通道）计算的斜率和散布导致H<0.5的事实是非常容易理解的。
正如我在上面写的，变换y=a*x+b意味着坐标系的旋转，其中回归线成为新的哦轴。在这个新的坐标系中没有任何趋势。只剩下围绕时间轴的市场波动。而由于市场不受正态分布的制约，那么在去除趋势成分后，只剩下反持久成分，这相当于H<0.5。
顺便说一下，从上面可以看出，Rosh 给出的4种计算变体中只有2种有意义：蓝色（H以通常的方式计算）和蓝色（H相对LR计算）。绿色和棕色的，sko是相对于LR计算的，而spread是正常的，或者反之，都是没有意义的。
我想知道如何利用它们来得出关于市场行为的结论？
第一个。而这里有更多来自最近的过去，我特别决定在有一种 "逆转 "趋势的地方查看历史。
那么，反转的概率已经得到了回报。它正在向上移动超过150点。
只有一件事我想不明白。在最后一张图表中，Hurst=0.5127，没有趋势。
这是否意味着在没有趋势的情况下，市场总是倾向于正态分布？
还是只针对这个区间？