基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 33

新评论
 
如果你按错误来计算板鞋，并按高-低的分布来计算，在我看来这没有意义。此外，它还与彼得斯等人给出的计算方案相矛盾。然而，我不了解的事实当然是我的问题。<br/ translate="no">
只是一个一般性问题。


尤里，至于实际执行，或者说它所依据的方法，一切都很简单：二次函数有系数，你需要以最佳方式选择--回归给出了一个线性，或者说是对其构造的估计。而且，相应地，你将能够估计在泰勒扩展（构建二次函数形式）中，这个系数可以使用到什么极限（振幅扩散）。此外，至于其他系数，请自己思考。而要找到势能的最小值，你不需要知道价格轨迹，但更需要知道的是--势能梯度；）。也就是说，其零势的动态状态--你必须为零势计算一些东西。而这一切都足以估计--直接分化是没有必要的。 如果比喻的话，"在手指上"，应用几何图像： ，只要想象一下，在表面（模拟一些崎岖的地形）上有一个球在滚动（这就是价格）。为了确定球的轨迹的吸引区域，没有必要了解球的错综复杂的工艺。了解这种 "崎岖地形 "的属性要有用得多。我想这真的是结束了--评论已经结束。 上述内容即使不完全重复，也足以建立一个类似的策略，而solandr的评论相当证实了这一点:)。好运和良好的趋势。HZZ读了你的最后一个帖子。我再说一遍--只是一个建议--不要试图去寻找/识别价格轨迹的价差。当有许多因素影响轨迹时，近似误差，如果这些因素的影响差不多，如果它们随着自由度的增加而收敛（近似的顺序，样本量），那么它们就会收敛到正态分布，这是一个被证明的事实，请使用它;)。而这意味着对它们（误差）的







置信区间 的估计可以比对轨迹本身更合理。(如果用一句话来说，那就太多了，但我无法表述得更简单......)否则，你就有可能只见树木不见森林。
 
我认为赫斯特的分歧在于书中的那些图片，这些图片在第91-95页给出，其中显示了布朗运动的一些建模曲线。这些图片都有标题，上面写着在什么指数下应该发生什么。这就是许多人试图把书中作为例子的赫斯特指数放到我们的市场趋势预测任务中，尽管它们可能是不同的东西！但这是一个很好的例子。这些页面上显示的任务的目的是确定，如果我可以这么说的话，所产生的观察曲线的随机程度。曲线的方向和类型一点都不重要。尽管如此，我们可以看到，具有0.90的大Hearst系数 的累积观测值的总曲线比系数=0.52的样本的曲线大得多。在此基础上，我们做了一个假设：这个曲线是由一些决定性的外部（内部）力量造成的，而不是由随机过程造成的，也就是说，如果我们的赫斯特系数是0.50，我们就不可能得到一个具有这样扩散的曲线。我们的任务是相当其他的！"。我们需要了解，我们用通道近似的函数是否是使价格向通道方向移动的确切外力？如果我们有一个明显大于0.5的赫斯特比率，我们可以推断，是的，这个通道近似函数（力）是现在移动价格的原因。而相应地，在不久的将来，它可以继续下去。如果我们的指标明显低于0.5，我们就可以肯定，我们在这个通道中近似的函数是完全随机的，它在此刻是恰到好处的，或者换句话说，它根本不是移动通道的函数，价格很可能在不久的将来退出这个函数所近似的通道。而且我们可能会开始考虑未来的价格可能会向哪个方向发展。显然，总体而言，价格向相反方向回归的可能性更大，因为外汇是一个时间稳定的结构，如果你想这么称呼它的话。而如果市场不倒退，它就根本不存在了，世界上就会出现混乱。
 
亲爱的Solandr!

我们需要了解，我们用通道近似的函数是否是使价格向通道方向移动的确切外力？


你的意思是说，一连串的单条 "尾巴 "是由选定形式的函数对子样本进行近似计算得出的吗？不过，这仍然是一个稍微不同的近似值。;-)而且我们会得到一个答案，即这一连串的 "尾巴 "与驱动力有多大的相似之处，而不是原始函数。
我说对了吗？
 
Vladislav,
谢谢你的建议和意见。
不幸的是，我们由于某种未知的原因，无法理解对方。
你在这篇文章中所写的一切确实是对你不止一次说过的话的重复。然而，我不需要重复它。我从一开始就欣赏你的方法的力量和连贯性（当我意识到的时候:-），并且早在这个主题的第5页就表达了我对你的敬佩。

但我不是要重复你的方法，我不是在寻找分布，也不是在区分什么。
如果不了解我在做什么，我根本无法做任何事情。这个话题的讨论让我注意到了一些我以前根本没有想到的观点（例如--概率估计）。而这对我自己的系统相当有用。这就是为什么我试图了解一些技术细节并参与讨论。

你确实用抽筋来建立置信区间，不是吗？而它们在分数单位上的宽度是由分布毫不含糊地决定的。所以，我问你是怎么做的，正是因为我不打算去寻找它，我在这里（因为想要我的）对别人的经验感到满意。

至于计算赫斯特指数，我不理解你不愿意对此发表评论。一个简单的技术要点。与战略的微妙性或你的方法的秘密无关。为了得到一个有意义的结果，必须要有一个有意义的计算算法。我在学校里被教过折苹果和梨子:-)

你所写的关于近似错误的内容，我理解并使用它。谢谢你。
 
你的意思是说，一连串的单条 "尾巴 "是由选定形式的函数对子样本进行近似计算得出的吗？不过，这仍然是一个稍微不同的近似值。;-)而且我们会得到一个答案，即这一连串的 "尾巴 "在多大程度上类似于驱动力而不是原始函数。<br/ translate="no"> 我理解得对吗？

原则上是正确的，但只有在构建通道的置信边界时，如果该函数确实是现在驱动价格的函数，而不是一个随机选取的函数，那么该驱动近似函数的行动或方向显然将超过1条。很容易理解的是，在计算通道时，通道本身会在某些限度内 "游离"。我们正在努力理解每一个连续的交易对前一个交易的相互依存关系，不是吗？(见同一本书。)而为了理解交易是如何相互依存的，我们可以考虑到那些在那个时间点上确切影响的因素(那个时间点上存在主要样本的哪个通道或预通道)，当之前的数据被知晓时，根据这些数据，人群正在为下一个柱子做出平均决定，可以这么说。 如果你担心下一个柱子会打破这个通道，事实上，如果没有一些极端的事件，而是一些标准的新闻，人群正等待着去看，那么接下来的几个柱子将保持在这个函数所近似的同一通道中。如果消息被证明是错误的消息，市场反应通常是相当迟钝的。在这种情况下，新闻报道的类型是 "市场对
加息 的反应很弱"。在新闻发生时没有人预料到的情况下，人群可能会冲向错误的地方（不在正确的渠道），但在短时间内，人群就是不知道接下来该怎么做。而只有在一段时间后，当新的渠道开始形成时，人群才会开始更自觉地行动。而很多时候，价格试图回到通道，由于意外的消息，它意外地从通道上掉了下来。
 
(例如概率估计)，这是我以前根本没有想到的。而这对我自己的系统相当有用。这就是为什么我试图了解一些技术细节并参与讨论。<br/ translate="no">

所以，我有点写了我是怎么做的--通过置信区间。让我更详细地解释一下：如果回归通道正确地描述了运动，那么理想情况下所有的价格都应该位于回归线上。置信区间的宽度意味着什么？ 在一定的概率下，轨迹将位于里面。如果通道是正确的，而且我们已经钉住了其中一个界限，那么很容易重新计算出我们将回去的概率。


你确实用抽筋来建立置信区间，不是吗？而它们的宽度以sko为单位，是由分布情况毫不含糊地决定的。所以，我问你是怎么做的，正是因为我不打算去寻找它，我在这里（因为缺乏我的）对别人的经验感到满意。


是的，我的做法很简单：我把它与仍能收敛的 "最差 "分布进行比较。


至于计算赫斯特指数，我不理解你不愿意就这个问题发言。


正如我之前已经说过很多次，在确定样本后，我计算所选通道的Hurst指数，以对它（通道）参与预测的方式做出结论。好运和快乐的趋势。
 
紫荆花。

在Xersta网站上，我们可以看到很多关于Xersta的信息。来自svojevo indikatora（u menia priviazka s Fibonacci黄金比例）的皮肤片段。


extern int       HighLowPeriod=350;
extern int       PriceShift=0;
extern double    TrendFactor=0.38197;

int start()
  {      
     int MaxPriceBar=0;
     int MinPriceBar=0;
     double MaxPrice=0;
     double MinPrice=0;
     int WaveAngle=0;
     MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1);
     MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1);
     MaxPrice = High[MaxPriceBar];
     MinPrice = Low[MinPriceBar];
   
    //additional conditions for WaveAngle goes here

   if (MinPriceBar < MaxPriceBar)
    // Counting UP
   {
   if (WaveAngle == 0) 
   {
   if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend  
   if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end
   }
   }
   else
   {
   if (WaveAngle == 0) 
   {
   if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend    
   if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end
   //if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor));
   }
   }

 Comment("WaveAngle:",WaveAngle);
}



Eto davolno prastoj metod, no.在这里，我想说的是，如果你想知道更多关于Xersta 0.5+的信息，请联系我们。）85％以上的人都有机会参与，并有机会在Elliota-pravil'nyj.com上看到。

 
颠覆，dvoinoj帖子:)
 
我得出了一个方程组，用最小二乘法求抛物线的系数。谁还记得统治者？还是我必须自己去研究决定因素......

 

Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.


我已经不止一次说过，在确定样本后，我计算所选渠道的赫斯特指数，以便对它（渠道）参与预测的方式作出结论。 。

Vladislav, 你一定是在开玩笑，重复你已经说了不止一次的内容？ 但如果你不是，而我又错了，那我就第三次重复一下讨论实际上是围绕着这个问题进行的。


solandr 在计算Hurst指数 时，使用了近似误差的尺度，并将价差计算为高-低价（而不是误差）。这是否正确？节省你的时间。只是有还是没有？ 好运。
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