基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 31

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亲爱的Vladislav!
在你的图表的标题中，有向上和向下的风险水平值。它们的含义一般从它们的名字中就可以看出。
但这只是一般情况。而且你不能特别理解许多事情。:-)
如果它们是对市场将上涨或下跌的概率的估计，那么它们的总和应该等于1。
如果这些是对某些级别上下的概率的估计，那么它看起来就不一样了。:-)
请你解释一下事实上是怎样的，如果可能的话，量化的依据是什么。

预先感谢你。


这个信息是调试性的，以百分比的方式显示最终的数字，它表明如果输入信号在当前条形图或在下一个条形图打开时产生，有多少手指定的最大可能会参与交易。我写道，我的专家顾问在调试模式下工作。我想我早就会测试所有的东西，但现在我必须打印大量的中间信息，这自然会减慢专家顾问的速度。那里也有
一些柱状物，它是最初的柱状物，上一次中期趋势就是从那里确定的。换句话说，它是中期趋势通道的开始。好运和快乐的趋势。
 
亲爱的Rosh!

你给出了一个很好的证明，iStdDev()等同于STANDOTCLONP()。

但我的问题不是关于这个;-)
...
但这里I栏和K栏包含了非常不同的结果。

IMHO在文章中存在一个术语问题，因为iStdDev显然没有使用muwng近似，而StdDev.mq4中的这个函数（iMA）被用于其他目的;-)
也就是说，iStdDev并不是衡量该数据在移动 平均线周围的分布，它是标准概率论术语中的RMS。

谢谢。

Z.I.: 你的油漆不错，不像是那么常见的!;-)


现在我完全明白了。是的，你是对的--这有点不同。但Vladislav的意思是在整个通道样本上使用这个函数（StdDev），即平均周期等于通道中包含的条数。而这正是我在文章中建议使用的目的。这个函数显示了过去的数据在N个柱子上从慕容值的扩散（画一条水平线），在相同的N个柱子上。关于术语问题--我将更精确地寻找。总之，如果你能附上图片，那就更清楚了，否则我们就不能互相理解了:)


 
我看了一下指标描述--"MQL4: Standard Deviation, StdDev"。

很难找到它的缺点--它可能被这样解释，也可能被那样解释：)
该代码还在一个固定的柱子上取一个muving，并从这个值到一个价格数组中寻找价差。总的来说，我理解你的评论，但我认为99%的用户并不关心这种差异--称其为从穆文的散点或标准的经典偏差。:)
 
亲爱的Rosh!

你是说99%的用户？ ;-) 哪些人是在听说了......之后才拎包的？
我同意其他的看法。现在我们互相理解了 :)
谢谢你为我做的抽奖活动!结果是非常清晰的。

不幸的是，StdDev通常只在SMA模式下计数。在其他模式中，我们得到了 "特定主题的变化"。

而在我的第一个问题中，我指的确实是作为最简单近似的水平直线。
弗拉迪斯拉夫，也许你在开发交易系统的初期就已经尝试过了？

预先感谢你。
 
而在我的第一个问题中，我的意思是，的确，水平直线是最简单的近似值。<br/ translate="no">也许你在交易系统开发之初就尝试过？
提前感谢。


不，问题是我需要知道这个近似值对当前市场运动的描述程度。而正是为了这个目的，我需要估计近似值周围的扩散。这也被称为误差的标准偏差。 好运和快乐的趋势。
 
亲爱的Vladislav!

我还是不能理解赫斯特系数的应用。
系数公式的分母中有MathLog(nHrst*0.5)；
，我理解nHerst是计算系数的一个周期。
但是，如果我们改变时间框架，例如从M30到M5，让我们说周期将每天改变6次，因此nHerst系数也将改变。
情况不应该是这样的，否则使用这个系数根本不合理。也许 "时期 "是指时间？

谢谢你的回答--亚历山大。
 
所有日内时段都按比例调整为日内时段。这是为了寻找中期趋势。当然，对于嵌套结构来说，这就不是那么简单了。还有一些标准，我提到过，但这是实际执行的一部分，我们只是在讨论方法。

好运和良好的趋势。
 
亲爱的Vladislav!
谢谢你的答复。请你解释以下情况。
你可以使用一些置信区间： 90%、95%、99%等，对于每一个置信区间，都在括号中定义了通道宽度。然而，这种配合取决于概率密度函数的类型。暗示使用的是正态分布？
还有。样本的RMS也是一个随机变量。你是直接使用计算值，还是以某种方式考虑到它的差异性？

预先感谢你。

PS。
顺便说一下，我必须和ANG3110 一起提出关于赫斯特索引的问题。
如果像你曾经写的那样，斜率（S）必须用误差数组（即价格与回归所给的预测值之差）来计算，那么范围（R）必须用这个误差数组来计算。同时，最后一个用于计算回归通道和Hurst指数的脚本变体，solandr 指出它是正确的，它使用误差数组来计算抽筋，散布被计算为样本中High和Low之间的差异。善良的人们，正义在哪里？:-)
 
2ANG3110
nHrst是计算该指标的样本中的项目数。如果这是你的意思，那是正确的。
我不知道使用赫斯特指标是否合适，但其计算方法肯定存在一些不一致的地方。我们在任何t/f中的时间序列都是条形，每个条形都有一个完整的数值范围。赫斯特是用时间序列来计算的，它是一个简单的数字序列。你可以使用收盘价、最高价或最低价。或者你可以在每个条形图的High和Low之间取一个任意的值。一般来说，你会因此而得到不同的数值。
唯一的希望是，对于足够大的样本，这些数值将收敛。然而，当你走到一个更高的t/f时，高低范围增加，样品中的元素数量减少，而且明显减少。因此，结果的有效性大大下降。
IMHO
 
2 Rosh
通过Print 在几种货币上运行solandr的处理过的代码--比率在0.2~0.4之内，这是否正确？
<br/ translate="no"> 21:26:38 2003.11.07 19:00 xxx EURUSD,H1: HURST[0.1676]
.......................................................................................
21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0.3102]

21:28:50 2004.01.05 00 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0.1666]
.......................................................................................
21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]

和其他货币相同
1...242526272829303132333435363738...309
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