基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 15

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好的，原则上，我也可以写出计算公式，通过它来计算
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
分别对止盈和止损点完全相同。同样的公式，只是你应该用ktp代替kstart来表示盈利，用kst来表示止损，这是在策略测试器中为每个时间段单独挑选的，因为不同时间段的市场结构有很大的差异。即使是蜡烛参考点的移动，也会极大地改变给定的比率。
这意味着，正如我之前提到的，这些公式与延续性 S=V*t的公式意义完全相同。根据上面给出的公式，我们得到了下一个蜡烛P的运动中点，而delta则象征着我们可能的速度（或下一个完全相同的时间段内可能走过的距离）。系数是在测试器中为某个经纪公司和选定的时间框架选择的。事实上，一切都非常简单，没有复杂的算法。最常见的线性公式根据策略测试器中的历史数据进行调整，也可以得到一个积极的结果。原则上PivotPoints也使用与上述公式完全相同的意义。我的公式只是比各种复杂的PivotPoints变体更简化，逻辑上更容易理解。

虽然我有个假设，无论你用什么线性公式来计算开始、停止和盈利点--你总是有能力根据测试器上的历史数据来调整策略。试着执行你的建议，根据延续性公式计算点数，我认为该策略应该显示出差不多的积极结果。

基本上，我甚至有这样的想法。我们在不同的线性公式上采取不同的积分计算方式，根据历史数据进行调整，然后展示测试结果，说我们制定了一种策略，这在以前是不存在的!!!!:o) 例如，我们发明了SuperPuperPoints :o))))))据此，在此基础上，我们甚至可以写出一本约400页的聪明书。基本上，头脑更灵活的人一直都是这样，将来也会继续这样！"。好吧，更简单的人将购买和阅读这些书。

顺便问一下，你在这个策略中可以改进什么？分享您的建议。
 
这种划分是基于MT4中包含的标准指标的读数，称为标准偏差。<br/ translate="no">


对不起，我的评论晚了。这里，如果你不介意的话，更多的细节，至少在方法上。 我的观点是：标准差的考虑与预测有关。在标准的指标中，一个mouving被当作一个预测的值。因此，包含在标准交货中的

标准偏差指标 显示了当前价格与某一订单的移动平均数的预测价格有多大偏差。在趋势的情况下，价格可能跟随移动平均线或偏差，也就是说，这个指标的读数可能是任何东西，不影响趋势的定义，就像在平坦的市场（据我所知，这是你对市场阶段的关键定义之一）。只是有趣的是，你如何看待用预测价格的偏差来划分市场阶段的可能性。好运和快乐的趋势。
 
Деление происходит на основе показаний стандартного индикатора, входящего в состав МТ4, под название Standard Deviation.


只是想知道你如何看待通过偏离预测价格来区分市场阶段的可能性。


我想我不能再更多地回答你了，因为我已经回答了。在这个问题上，我没有任何特别的方法论。我只是认为，偏差显示了市场活动，我只是根据实验数据简单地认为。也就是说，如果你用同样的策略，但不使用偏差，成功的可能性不大，或者不明显。
 
明白了。IMHO - 在一般情况下，这是不正确的。我当然一定要使用这个参数，它是获得与噪音无关的估计值（姑且这么叫）的可能性之一。为了估计你在置信区间 中的位置，需要这个参数。当然，区间本身将取决于内部的分布类型（有一些选项可以绕过这个问题--我已经写过了）。原则上，对你的策略在方法上，布林线在逻辑上适合于确定置信区间的数值--它们建立在相同的缪斯上。趋势的方向=移动平均线的方向。然而，这种估计会有一定的时间滞后。通过使用置信区间，这种滞后可以得到缓解。

好运和快乐的趋势。
 
事实上这种策略与布林格有些相似。当然，我一点也不声称自己是原创的，因为我使用的是其他人在表面上的东西。当然，看到你计算概率分布 的方式会很有趣。现在我通过在测试器中简单地多次运行系统来做同样的事情。也就是说，我确定概率分布函数上的那些非常大的最大值，以其成功率来设定订单。如果你能在公式中给出具体建议，说明如何在交易时实时计算，我将非常高兴。
 
说实话，我无法进入这个想法本身。

在我看来，这一切在我看来都是基于极限的噪音捕捞。
然而，这大约是它应该工作的方式。我不知道。我得再考虑一下。

一般来说，在我看来，捕捉噪音是一个合理的想法。
下面是其实现的一个原始变体。"MQL4：测试仪的错误"。
在6个月的运行中，它显示了大约9000便士的利润（点差2，所有的点位）。
好的。每月1000笔交易，即每天约50笔，每小时约2笔。对于一个经销商来说，这是一个相当可容忍的负荷:)
 
事实上这种策略与布林格有些相似。当然，我一点也不声称自己是原创的，因为我是在使用其他人在表面上的东西。当然，看到你计算概率分布的方式会很有趣。


我只使用积分法，在这种情况下，只要找到一个收敛的分布就足够了--分布的类型本身在这种情况下并不重要。

祝您好运，并祝您在趋势方面好运。
 
一般来说，在我看来，噪音提取是一个有效的想法。<br / translate="no"> 这里是一个原始的实现。"MQL4：测试仪错误"。
在6个月的运行中，它提供了大约9000便士的利润（点差2，所有的点位）。
好的。每月1000笔交易，即每天约50笔，每小时约2笔。对于一个经销商来说，这是一个相当可容忍的工作量：)

我无法在自己身上重现你描述的结果。我在М1上对其进行了优化（所有刻度线）。自04.10.2004（InterbankFX）以来的历史。点差为2点欧元兑美元。
在最好的情况下，它大约是0，但在其他情况下，一切都在崩溃，包括那些在mql4.com图片中显示的参数。
也许我做错了什么？
 
事实上，这种原始表现在不同经纪公司的报价上是不同的。
如果你有兴趣，我可以把用于测试的报价发给你。
sk@mail.dnepr.net
 
事实上，这种原始的行为在不同的经纪公司的报价上表现得不同。<br / translate="no"> 如果你感兴趣，我可以把用于测试的报价发给你。
sk@mail.dnepr.net

如果你用不同的经纪公司测试了分析仪，但没有得到，请不要犹豫，与我们联系。
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