基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 35

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至于象征性的部分，这并不完全是事实!仔细阅读整个主题！.......，以计算Hurst参数的方法，这在所有的书中都有描述。

Solandr先生和Vladislav先生，这个分支已经读过了（我说的是我），有些时候已经读了好几遍，问题不在于读这个分支，而在于理解数学（统计）语言，不幸的是，我不懂高等数学，我对Bulashev的内容保持沉默（要这样理解...（没有评论）...但不要建议我在另一所大学毕业，专攻NM之类的，我什么都懂:)因此，我冒着风险再次询问（代表那些还没有理解所有花招的人），如果你允许，我将分配一些（我再次说到我自己）不能胜任的时刻，请在必要时纠正我，如果有时间的话就不抱歉了。［/quote］

Vladislav：在任何时候都可以绘制相当多的线性通道，但只有线性回归通道会有最小的误差。对于预测来说，最好是在给定的时间采取最佳的近似值。
...
矩阵统计仪器对大约长于30个自由度的样本的适用性（在这种情况下是条形，但不是对任何样本!!!!!!- 准则本身切断了样本--因此算法变成了迭代）--那里的误差将趋于零--因此用这种方法分析小周期是注定的--我认为是这样。当我在日线图上计算日线水平时，误差很小--样本长度足够了。
...
在这种情况下，分形（即自相似结构）是一个回归通道，当然有一个估计的目标

评级（目标）--我们的意思是接近当前价格到线性回归通道的边界之一（如果我们在这个时间点继续），但如果我们在日线上建立LR通道，则LR通道的计算不应少于30条，H4为180条，H1为720条，等等。

弗拉迪斯拉夫：至于水平的统计意义--一旦你建立了置信区间，它就会变得很清楚--例如，越是超卖，越有可能回到平衡点，甚至可能回到相反的边界（这在接近平衡点时变得很清楚）--所以置信区间和切断的概率水平。

来自第5章布拉雪夫，这里说的是置信区间 的计算，我不...我不明白 我的理解是：如果我有条件地划分一个LR通道，该通道尽可能地接近某物（从我对近似值的正确或错误的理解来看），那么置信区间就是当前价格与通道宽度的百分比比值的一个点，或者换句话说，"例如，如果我把LR通道的底部作为0，顶部作为1，那么价格就是某处md 0.01<price<1" 如果有错误，请向我解释。



相比之下，在H>0.5的情况下，今天的事件明天会很重要，也就是说，收到的信息在一段时间后会继续被市场所考虑。这不是简单的自相关，即信息的影响力迅速下降，而是一种长期记忆，它使信息的影响力持续较长时间。当然，这种影响确实会随着时间的推移而减少，但它仍然比短期的关联性要慢。这种影响的特点是周期的长度，当它下降到一个无法区分的值时。

你说，信息也会向上和向下采样衰减，只是强度不同，所以仍然不清楚在最大近似时哪个通道有优先权--采样最低的还是最高的？

弗拉迪斯拉夫：所以关于原则--投影的构建（实际上是外推，而外推又是基于当前的近似）只是证实了近似函数的顺序，而这又是确定误差的方法。从对场潜力的考虑中，我们推断出近似的顺序和我们的近似必须满足的基本规律，并且还估计出我们的近似仍然可以被视为适当的最大允许误差。

误差--它是否意味着在接近LR通道的容忍度内找到价格（或其他东西），请澄清。以及你如何衡量这个误差 。

Vladislav：当你开始研究时，你会面临一些不确定的情况........，在这里你需要一个质量标准，在此基础上，你可以从构建的近似值中选择最佳近似值......。我选择了势能函数的最小值作为这种标准（这也是价格场的潜在性的结果）。如何建立近似值--你已经知道这是一个二次函数形式--你可以寻找抛物线，或者你可以用另一种方式--想想看。
Solandr：找到的通道满足RMS收敛和超过99%区间的样本不下降的标准。具有较低有效值的通道被从一系列通道中逐条选择。通道的绘制既基于线性回归，也基于kvadratic函数（形式为y=a*x^2+b*x+c的函数，它被分解为两个函数--线性回归方程和抛物线，这使我们能够估计误差）

我明白，价格运动的轨迹（如趋势！）是一个用价格和时间表示的函数y=a*x^2+b*x+c（tchk），但我不明白用什么和什么地方来替代，哪里是价格，哪里是时间？但我认为，游戏就是价格：））），但我还需要分解它，也许你能展示一个比函数和抛物线更清晰的方向，至少在砖块上：）

弗拉迪斯拉夫：接下来--一旦你选择了近似，你就可以把这个轨迹延续到未来（你走得越远，结果就越不可靠）。


很明显，越远越接近星星，但还是不清楚，在你的系统中，预测的极限是什么：1.仅仅是相对于当前酒吧的PRICE向右；2.在当前酒吧或相对于当前酒吧的通道LEE的上/下边界

弗拉迪斯拉夫：我所做的是--我选择近似的时期（不是整个样本，而是大约2/3，最后三分之一进行外推，并与获得的实际价格进行比较，如果它没有超出置信区间，那么我就使用这个近似值进行进一步的外推，但这与迭代算法的实施和提高稳定性的方法有关）。

从这一点上，我只理解了我需要拿2/3的部分，不知何故，在那里与真实的价格进行比较，其余的我是个傻瓜。如果不难，请将配偶的语言翻译成苏联的母语，请 。

Solandr：考虑到价格的任何一点的现有通道，你可以计算出趋势延续/逆转的概率。如果我这样做，我想不出有什么比用权重对所有通道进行这样的平均概率计算更好的了......所以我把每个通道的概率之和与每个通道的条数相等的权重，除以所有通道的总条数，从而找到总平均概率。

如果它指的是当前的价格，那么为什么在任何时候，当当前的价格有一个，如果价格是从左手边，那么为什么它在那里，也许它在那里？这样解释（还是用砖头）：A是这个和那个，B是另一个这个和那个，C是第三个和那个，D是第四个，以此类推，全部加起来就是这个和那个ABCD :)) 想象一下，你正在用俄语向一个中国人解释飞艇是如何飞行的

Yurixx: 我根本不知道怎么做，不知道自己在做什么。

我非常同意并重复同样的 。

Solandr: 我在真实账户上交易，但到目前为止只用了几分钱的手。我在模拟账户上交易，但我早就明白，在真实账户上每个人交易一戈比，比在模拟账户上交易数百万戈比要好。

我在一吨的第一个仓库里汪汪大叫，甚至是最小的一批，我的意思是我不后悔我没有烧掉它，我只是买了经验 ，总结一下。 1.我自己学到了很多东西，自从默里的指数出现在论坛上，我就一直在使用，当然我也有我的问题，但我以后会讨论这些问题。2.索兰特，我也很佩服你，因为你终于摸清了底细（或差不多），并有勇气和时间来解释事情和回答问题，谢谢你。3.赫斯特系数的真正计算问题仍然没有答案。4.另外，向每个参与这个主题的人致敬，破纪录的是





 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

确实，我完全支持！！！。
一个非常美丽和必要的指标!
ANG3110，你能解释一下这个代码吗？很难一开始就得到它。也许你在论坛上有自己的博客，那里详细地写着关于这个指标的一切？提前感谢您提供的信息。

我还想知道如何使用它，以及Value1是怎么说的。
我也会对你表示感谢。
 
ANG3110，你能解释一下这个代码吗？一看就很难搞清楚。也许你在论坛上有自己的分支，那里详细描述了关于这个指标的一切？提前感谢您提供的信息。

说实话，我很难快速记住我是如何创建代码的。我在1.5年前用mgl2写的，然后我只是把它复制到mql4。所以，不要介意我。当然，如果出现紧急的实际需要，我就会记住一切。
在 "蜘蛛 "上有一些东西，但它是粗制滥造的，俗气的。
我把我的邮件放在代码的开头，如果有什么有趣的东西，你可以写。

问候--亚历山大。
 
Теперь я вижу, что ANG3110 собаку съел на таких вещах (ветку на пауке помню) :)

确实，我完全支持！！！。
一个非常美丽和必要的指标!
ANG3110，你能解释一下这个代码吗？很难一开始就得到它。也许你在论坛上有自己的博客，那里详细地写着关于这个指标的一切？提前感谢您提供的信息。


在这里ANG3110放置了他的指标，你可以看到他很喜欢数字方法 -http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566

而上一页的代码，正好解决了用高斯最小二乘法寻找抛物线（在m=2时）的系数的问题，初始条数等于NULL，并且是24小时（计算中的条数为24*60/Period()）。(小时=24)。
换句话说，只要改变这些输入变量，你就可以使用这个函数。
 
下面是该指标中的一段抛物线

 
在Excel中做了一个玩具，非常醒目。



而不是货币。



无法获得正态分布增量的H值小于0.5。
 
嗨，Rosh!
有趣的玩具 :-)它是什么？
我的意思是解释一下B、C、D列中的内容，你使用了什么数据，图中有什么内容。
据我所知，两个赫斯特指数值 中的每一个都是指各自的图形整体？

指的是什么？
<br/ translate="no"> 平均0
Std.Deviation 1

在每个表格的绿色区域？毕竟，从图表上看，这些数据的平均值不可能是0。谢谢你
 
Privet,

Vsio vygliadit krasivo kokda rabotajete s dannymi v istoriji, no naskolko budet pod etimi ras4iotami xoroshy prognozy na budus4ije ceny?:)

在国家层面上，我们可以通过程序化的方式来解决这个问题。但与boleje primitivnymom - 5移动平均线 的时期Xn= Xn-1 * 2

Patom vsio taki pereshol pod EWA+Wolfe Waves i sdelal sebe obs4ije vyvodov iz etix teorii （kak govoritsia, jesli xot' 2 teoriji pokazyvajet na tu ze storonu, mozet i pravda:))
 
在这种情况下，我们可以利用Waves理论来预测趋势和目标。
iz nix obrazujetsia kanal.Tolko raznica mezdu etoj teoriji i vyvodami u menia takoje。

1) Volny s4itajetsia tak kak s4itajetsia volny Elliota, but sameraja nomeracija volny - kak v v vogue Waves from 1 to 6
2）趋势s4itajetsia jesli imejetsia艾略特波3（在任何模式下）。
3) 目标趋势线是指艾略特波浪2和4。
4）艾略特波浪1和4之间的到达时间设置
5) "扫荡区 "是沃尔夫波浪理论的一部分--我的目标是到达时的价格(v etix to4kax kon4ajetsia 趋势)

这是在实践中获得的第一手资料。


Order mozno vstavliat' na 3,4,5 i 6 (riskovannyje na 2,4,6) pod etim :)
 
嗨，Rosh!
有趣的玩具 :-)它是什么？
我的意思是解释一下B、C、D列中的内容，你使用了什么数据，图中有什么内容。
据我所知，两个赫斯特指数的每一个值都与各自的图形整体有关？
这些数值指的是什么

平均值为0
支架 偏差 1

在每个表格的绿色区域？毕竟，从图表上看，这些数据的平均值不可能是0。

谢谢你


我附上一个Excel文件，该文件按照期望值为0、标准差为1的正态分布生成了1000个增量（标准类分布）。如果你按下F9--每次都会生成一个新的图形，并对其进行赫斯特标准的计算。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/HurstExcel.zip

HH.公式显示了计算这一标准的算法（我有99.9999%的把握）。
顺便说一下，坐着呆呆地按F9是很有用的，它有助于治疗 "市场眼光 "的幼稚病:)市场不是一个流动性很强的工具，但你不能一下子就证明它。
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