基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 44

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今天还有一个惊喜。我的算法（我还没有改变）是计算从45到1000条的通道。所有符合CKO23>SCO标准的通道都被计算在内。我假设这些频道将与不符合这一标准的频道穿插在一起。我应该在每个系列中找到最好的频道并保存它们。当我改变 CCO23-SCO的符号 时，系列计数器被递增，系列边界被记忆，然后在系列边界内找到系列中的最佳通道。但是这种算法似乎有一个重要的缺点--具有正的RMS23-SCO的系列可能在1000个柱子中没有突破。任何不能在市场上发生的事情都必然会发生。我试图重新计算GBPJPY H1的早间通道，但不明白--该脚本不起作用。这是个谜!在我怀疑之前，我已经试过几次了。检查了一下，证实了这一点。


 
试图重新计算GBPJPY H1的上午通道，但没有得到 - 脚本不工作。神秘!在我起疑心之前，运行了几次。检查了一下，证实了这一点。

我现在也试着在1000条上计算GBPJPY H1。在第63和164条上得到了两个线性回归 通道。
我通过平均条形价格（O+H+L+C）/4来计算样本。
 
昨天，我使用我的算法对英镑对得到了一些胡言乱语--我不得不紧急引入通道 和区域建设 控制--否则EA就会以 "未列出的错误 "挂断，并使终端变慢。然而，专家顾问停止响应让我感到惊讶，至少没有冻结。也就是说，被认为是同样的坏（或好），没有选择的可能--仍然困惑不解？对其他几对来说，一切都很正常。这有点奇怪。该算法与所给的脚本没有关系。是的，让我们看看.......。

好运和搭便车的趋势。
 
昨天，我使用我的算法对英镑对得到了一些胡言乱语--我不得不紧急引入通道和区域建设控制--否则EA就会以 "未列出的错误 "挂断，并使终端变慢。然而，专家顾问停止响应让我感到惊讶，至少没有冻结。也就是说，被认为是同样的坏（或好），没有选择的可能--仍然困惑不解？对其他几对来说，一切都很正常。这有点奇怪。该算法与上述脚本没有关系。是的，让我们看看....... <br / translate="no">


不过，我还是怀疑在频道搜索不成功的情况下，转入了一个无限循环（类似这样）。
另外--英镑的这种非标准行为--也许这是某种信号，当它变得对这种算法来说太好时？
 
我不认为你是白做的。<br / translate="no"> 1.赫斯特数字指的是一个统计系列的数字。它与LR或抛物线没有关系。
2.价格为美元/欧元，时间为秒、分、小时等。你会把什么加到什么里面。赫斯特图中的R/S比率是无尺寸的，因为R和S具有相同的尺寸。而这也是唯一有意义的原因。
3.在公式H=Log(R/S)/Log(N/2)中，数值N不是时间，你可能会认为。N是样品中的元素数量。我们不取所有的事件，而只取其中的一部分（例如按Close计数），将过程分为相等的时间间隔，这是我们的问题，与赫斯特无关。

的确，你是对的。在这个参数中考虑到时间可能是无稽之谈!
到目前为止，我止步于将曲线长度作为抛物线相邻点之间的简单价格差的最初计算。主观上，我喜欢这样的计算方法，比迄今为止的高-低样本之间的差异更好。目前还没有做出最终决定。我们正在进行实验。我认为这需要一些时间的观察，以了解这种计算R的方式在多大程度上有存在的权利。
 
另一个昨天的频道，仍然保持着。

 
不过，我还是怀疑它进入了一个无限循环（类似这样），频道搜索不成功。<br / translate="no">还有--英镑的这种非标准行为--也许它是一些信号，当它变得对这种算法来说太好时？


我想我已经成功地在历史上复制了这个问题，并同时解决了这个问题。当我用自己的搜索算法取代Lowest();和Highest();时，这个问题就消失了。顺便说一下，这些函数并不合适，因为不清楚它们到底输出什么--给定区间上的最长/最低函数值（不合适）或极值（需要），这不是一回事--区间两端有值，它们可以比极值更极端，但不是极值--那么样本可能不正确。

祝您好运，并祝您在趋势方面好运。

我想我必须自己写所有的函数，以确保算法的工作，在VCPP上重写会更容易。:).
 
<br / translate="no"> 我想我成功地重复了历史问题，也刷掉了它。当我用自己的搜索算法取代Lowest();和Highest();时，问题就消失了。顺便说一下，这些函数并不合适，因为不清楚它们到底输出什么--给定区间上的最长/最低函数值（不合适）或极值（需要），这不是一回事--区间两端有值，它们可以比极值更极端，但不是极值--那么样本可能不正确。

祝您好运，并祝您在趋势方面好运。

我想我必须自己写所有的函数，以确保算法的工作，在VCPP上重写会更容易。:).


"RE Slawa--对Zigzag的回答 :)"

最后一个帖子
 
这意味着这些函数给出了区间内的最大/最小值--在这种情况下并不好：样本可能包括与给定趋势无关的条形，这使预测性恶化（至少它没有改善）。顺便说一句，即使是Murray有时也可能因为它而错误地画出水平--这样的问题是.......。好吧，我想大家都明白我们应该解决什么问题。
要搜索海，条件至少应是

if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi))为最小值，方法相同。

祝您好运，冲击潮流。
 
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi))为最小值的方法类似。

剩下的就是证明在 "高点 "周围选择足够的区域作为给定样本的 "高点 "是合理的。我认为这个 "高 "必须是样本长度的+-30%的半径内的最大点？如果不是这样，就必须增加样本，以便一起确定两件事--极值和样本长度？你对此有什么看法？

弗拉迪斯拉夫，你认为你会根据新的信息纠正默里指标的代码吗？我们正在等待新的版本;o)!
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