Во-вторых, вся теория применима только к ряду основных данных, то есть к ряду цен, например. Применять ее к ряду ошибок линейной регрессии (то есть к ряду из которого трендовая составляющая удалена) некорректно. Для такого ряда ни размах, ни ско (особенно на конечном интервале) от времени не зависят.
线性回归只去除原始数据的线性成分，也就是说，简单地说，用线性回归的有效值减少整体的有效值。 如果存在非线性成分，去趋势序列的有效值缺乏时间依赖性就不明显。作为一个例子，我们可以看一下从2002.03.31到今天的GBPCHF W1。在这里的最后一个区间，有效值似乎在减少。
我不会争论，你可能是对的。不过现在这并不重要。:-)关于计算
赫斯特指数 的争论已经爆发了。但现在，在弗拉迪斯拉夫 和索兰德尔 解释说，与其说是赫斯特比率，不如说是他们用来作为渠道效率标准的数值--这并不重要。如果这个值真的可以选择合适的渠道，那么我们只能感谢弗拉迪斯拉夫 的技术。
关于指标--我们应该摒弃所有的中间极值，即不在置信区间内 的极值，例如60-80%。 然后，为高位通道绘制的波动将表明低位嵌套通道的采样边界。祝您好运，冲击潮流。
Rosh，如果你用眼睛看到的支撑位是1.2823，那么1.2817可能更适合。
这是中级的穆雷水平之一。这对软交易来说比用眼睛看更好。
顺便说一下，根据我的经纪人，设定的低点是1.2818。所以默里水平的工作，虽然不清楚为什么。:-)
我认为这一点都不值得。你不太可能得到更好的参数。你的公式是正确的。我今天已经用你的方法做了一个近似的计算。它比ANG3110指示器工作得更可靠。当指标ANG3110正确计算抛物线时，那么两个抛物线是相同的。但是有的时候，当指标ANG3110失败，而MNC指标的方法，只对抛物线进行精炼，计算的问题没有观察到。下面是一个截图。白线是根据抛物线的ANC公式。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/MNK.zip
不幸的是，网站上的PNG文件也顽固地不适合。我在工作和家里的两台不同的电脑上进行了尝试。我想我的系统很特别 :o)。在我看来，我是唯一一个在加载图片时经常出现一些问题的人，而其他人都做得很正确。我不知道问题出在哪里，但我以前的下载都是正常的，我也没有改变图片下载的技术;o)。可能需要有人写一份关于如何准备图片和插入论坛的步骤说明，为特别无知的类型点击鼠标左键，等等;o)
当然，在那个区域肯定有一些支持（上升的概率略高于下降的概率，大约是60/40--只是基于线性回归 通道，不过如果我已经有了抛物线，上升的概率会更高一些）。昨天，我在该地区的最短通道上画了一个反转区。而从这一水平略微向上修正是可能的。但更严重的欧元买盘，我认为将在1.2760-1.2695左右的低位。
在欧元现在踯躅的1.2817水平和1.2695水平（非常强劲）之间，有另一个中期默里水平，1.2756。而且它不止一次地证明了其重要性。所以，这个意见是合理的。
IMHO。已经发生了对1.2817的突破。直接到1.2695是很难做到的。如果有可能，那么只有在严重突破1.2756附近之后才有可能。由于欧洲央行会议将于明天举行，如果跌至1.2695或以下，可能会对欧元产生负面的决定。很难想象，这是有可能的。即使只有0.25%的加息，而且市场对其持否定态度，第一反应，而且我认为是重要的反应，仍将是上涨。
我从来没有做过任何预测。让我们看看市场如何让我感到尴尬。:-)
在欧元现在所处的1.2817和1.2695（一个非常强大的水平）之间，还有一个中期默里水平，即1.2756。而且它已经不止一次地证明了其重要性。所以，这个意见是合理的。
IMHO。已经发生了对1.2817的突破。直接到1.2695是很难做到的。如果有可能，那么只有在严重突破1.2756附近之后才有可能。由于欧洲央行会议将于明天举行，如果跌至1.2695或以下，可能会对欧元产生负面的决定。很难想象，这是有可能的。即使只有0.25%的加息，而且市场对其持否定态度，但第一反应仍然是上涨，而且我认为是重要的反应。
我从来没有做过任何预测。让我们看看市场如何让我感到尴尬。:-)
尽管如此，1.2695是一个较强的水平，它很可能是一个目标，如果只是为了防止那些在火车反转前跳车的人或不小心下限价单的人停止。因此，专家顾问选择了1.2634水平作为目标--这不太可能，但也有可能，反正止损已经拉高。 顺便说一下，英镑的目标是1,8433（这是另一个账户，在其他经纪公司（Alpari） - 我试图一次比较3件（也是Infobank）:)- 莱特斯的这个姿势在停止时已经敲定，现在还在坚持。）).总之，正如他们所说--我们会看到的。
好运和良好的趋势。
PS: 到目前为止，试图用L_segment^2 = (Price1-Price2)^2的公式来计算段的长度。也就是说，我没有考虑到小节之间的时间，这当然是不正确的。在我的主观意见中，基于逻辑结论，正确计算回归中心线的长度必须给Hurst指数的计算带来一定的利润。而且，也许这将导致人们对回归渠道的赫斯特指数的计算方式达成共识。也就是说，R/S比率将确定根据弗拉迪斯拉瓦的方法计算的RMS与回归通道（任何类型）的中心线所走的路径之间的比率。非常简单，不需要进一步解释，大家就会明白了!
我认为你在犯一个错误。
1.赫斯特数字 指的是一个统计系列的数字。它与LR或抛物线没有关系。
2.价格是美元/欧元，时间是以秒、分、小时等为单位。你会把什么加到什么里面。赫斯特图中的R/S比率是无尺寸的，因为R和S具有相同的尺寸。而这也是唯一有意义的原因。
3.在公式H=Log(R/S)/Log(N/2)中，数值N不是时间，你可能会认为。N是样品中的元素数量。我们不取所有的事件，而只取其中的一部分（例如按Close计数），将过程分为相等的时间间隔，这是我们的问题，与赫斯特无关。
IMHO